- Брокер с 20-летней репутацией
- Минимальный депозит от 0 $
- Спреды от 0 пунктов

Overton

Администратор
Сообщения
6 881
Поблагодарили
1 407
В данном случае от старых, тем более посмотрите как хорошо легли зоны с прошлыми локальными экстремумами.

[CADJPY,H4].png

Всё зависит как торгуешь
Соглашусь.
Плюс смотрим мажоры USD/JPY - нужна коррекция - да. USD/CAD - падение, ожидание по падению высокие, поэтому пара протянется до тех экстремумов скорее всего, но коррекция по USD/JPY может там притормозить и кросс CAD/JPY.

Мое субъективное видение.
 

SilkFx

Новичок
Сообщения
76
Поблагодарили
27
Одна из причин, по которой люди терпят неудачу в трейдинге, — непонимание важности маржинальных зон. Рассмотрим, что это такое и как эти зоны выгодно использовать в торговле.

Брокеры предоставляют возможность использовать кредитное плечо. Благодаря этому сумма средств, которую необходимо потратить для открытия позиции, меньше, чем полная цена актива. Ее мы рассчитываем путем деления цены на размер плеча, а полученная сумма называется «маржа», или «залог».

На рынке, помимо мелких спекулянтов, в категорию которых попадают участники со счетами до $1 млн, присутствуют и крупные игроки, которые оперируют большими суммами. Именно они двигают цену на рынке.
Однако и для них биржа устанавливает определенные маржинальные требования, на основе которых формируются так называемые маржинальные зоны и уровни. Их понимание поможет трейдеру правильно определить цену, которая может выступить поддержкой или сопротивлением.

Маржинальные зоны: преимущества и недостатки

Маржинальные уровни формируются на основе маржинальных требований. Это сумма средств, которую трейдер должен иметь на своем счете для того, чтобы купить определенный контракт. Определяют эти уровни по условиям Чикагской товарной биржи (CME).

Маржинальное обеспечение бывает двух видов. Начальная маржа определяется биржей и представляет собой сумму, которую трейдер тратит на открытие позиции в день заключения сделки. Поддерживающая маржа — сумма, которая отвечает за удержание трейдером открытой позиции и рассчитывается как определенный процент от начальной маржи.
Маржинальные зоны формируются на основе простого факта. При достижении ценой уровня маржи участникам рынка необходимо будет или закрыть позиции, или добавить средства для ее дальнейшего удержания. Это будет способствовать отскоку цены от уровня или его пробою.

Рассмотрим процесс на примере фьючерсов на валютные пары. Для определения уровней, формирование которых предполагает маржинальная торговля, необходимо посмотреть требования биржи на сайт CME (cmegroup.com).
Переходим во вкладку Trading и находим раздел FX. После чего выбираем интересующий нас инструмент EuroFX Futures и смотрим маржинальные требования по нему.

Маржинальные зоны: скрин1

Маржинальные зоны: скрин2

Маржинальные зоны: скрин3

В таблице видим, что маржинальные условия по этому фьючерсу составляют на данный момент $2300.
Также необходимо выяснить, прохождение какого количества пунктов предполагает маржинальная торговля на бирже CME для того, чтобы эта маржа была удержана со счета трейдера.

Рассчитываем ее по данным, полученным из спецификации фьючерса.

Маржинальные зоны: скрин4

Получаем: $2300/$12,5=184 пункта
Теперь мы можем найти маржинальный уровень и маржинальную зону на графике пары EUR/USD. Для этого полученное количество пунктов мы отложим от ближайшего ценового минимума. Для определения ширины зоны учтем еще 10 %: 184 ×10 % = 18,4 пункта.

Отмечаем эту зону на графике. Она работает в качестве недельной зоны. При подходе цены к ней снизу вверх может работать как сопротивление на отскок, или, в случае ее пробоя и закрепления выше, будет работать в качестве поддержки.

Маржинальные зоны: скрин5


Маржинальная торговля предполагает использование участниками рынка кредитного плеча 1:2 и 1:4. На основании этих условий нам также необходимо определить промежуточные уровни и зоны. Чем выше кредитное плечо, тем выше риск и тем быстрее закончится маржинальное обеспечение у трейдера.

Если учесть биржевых игроков с плечом 1:2, необходимо полученное нами расстояние до маржинального уровня разделить на два: 184:2 = 92 пункта. Для участников рынка, торгующих с кредитным плечом 1:4, сокращаем количество пунктов в четыре раза: 184:4 = 46 пунктов. При этом зона ½ считается дневной зоной.

Часто маржинальными зонами пользуются скальперы. Маржинальная торговля внутри дня предполагает расчет на основании требований к внутридневному залогу, который на CME по основным валютным парам составляет $500.
Воспользуемся нашей формулой для определения количества пунктов:
$500:$12,5=40 пунктов

Это внутридневная зона, которую необходимо учитывать тем, кто применяет скальпинговые стратегии. От минимума открытия одной из торговых сессий строим зону шириной в 40 пунктов и видим, что границы работают как поддержки и как сопротивления.

Маржинальные зоны: скрин6

По рассмотренному алгоритму можно строить уровни и зоны, которые будут работать в качестве уровней поддержки или сопротивления. Их можно использовать как самостоятельный способ нахождения точек входа. Или как дополнительный метод к основному техническому анализу для более точных входов.

Нередко можно заметить, что проведенные на графике уровни по принципам технического анализа совпадают с маржинальными зонами.

Это в очередной раз подтверждает постулат Чарльза Доу, что цена включает все. Торговать маржинальные зоны следует, как и в случае с другими техническими уровнями, как на отскок, так и на пробой.

fx-cartel.com
 

Overton

Администратор
Сообщения
6 881
Поблагодарили
1 407
Это внутридневная зона, которую необходимо учитывать тем, кто применяет скальпинговые стратегии.
Уже перепроверяли где-то год назад эту тему, особого уровня поддержки или сопротивления внутри дневная маржа не оказывает. Там слишком мелкие спекулянты, поэтому данную информацию в работе не рассматриваю.
 

R0b4ik

Зарегистрирован
Сообщения
2
Поблагодарили
1
Подскажите, можно ли где нибудь найти исторические данные маржинальных требований СМЕ? Хотелось бы собрать статистику по разным вариантам построения и использования маржинальных зон.
 

sergey222

Местный
Сообщения
265
Поблагодарили
173

smart4trader

Новичок
Сообщения
41
Поблагодарили
20

Overton

Администратор
Сообщения
6 881
Поблагодарили
1 407
Добавлю также сюда.
Идеальная отработка маржинальных зон по канадскому доллару.

 

Overton

Администратор
Сообщения
6 881
Поблагодарили
1 407
Или может просто нет вопросов, пока все понятно. ;)

По EUR/USD, кстати, за весенний флет было много не отработок, если готовая статистика так и останется на уровне 70%, то для этого необходимо до конца года точно отрабатывает правило заход за половину - поход к полной марже.
 

erex

Местный
Сообщения
169
Поблагодарили
30
Или может просто нет вопросов, пока все понятно. ;)

По EUR/USD, кстати, за весенний флет было много не отработок, если готовая статистика так и останется на уровне 70%, то для этого необходимо до конца года точно отрабатывает правило заход за половину - поход к полной марже.
Я когда-то читал, что фунт - самый техничный инструмент. Вроде так и есть. Иногда, правда, он двигается как настоящий псих - новости его раздражают ))) Но некоторые менее волатильные активы, на мой взгляд, вообще игнорируют уровни и зоны. Евра же, несмотря на популярность, выглядит в этом отношении середнячком. Может, поэтому и неотработки так часты?
 
- Брокер с 20-летней репутацией
- Минимальный депозит от 0 $
- Спреды от 0 пунктов

Комментарии к роликам

Сверху