Коэффициент Кальмара

Overton

Администратор
Сообщения
11 270
Поблагодарили
4 428
Коэффициент Кальмара - показатель, который применяется для оценки эффективности торговой системы. Ввиду того, что у всех трейдеров существуют как прибыльные так и убыточные сделки, в процессе торговли все трейдеры находятся в определенной просадке (например, при открытии сделки просадка по этой сделке сразу равна величине спреда).

Классифицируют два вида просадки:
  • Текущая - просадка по сделки. которая еще не закрыта Вами и даже может выйти в плюс.
  • Фиксированная - просадка, по закрытым трейдером позициям.
Далее нам нужно определиться со значением максимальной просадки - это минимальное количество средств на счете трейдра к отношению первоначального депозита. Иными словами, это максимальная из сумм текущей и фиксированной просадки

Коэффициент Кальмара выражает соотношение средней геометрической доходности за период к максимальной просадки.


KoefKalmara.pas.png

Обычно рекомендуется брать геометрическую доходность за период более чем за год, тогда коэффициент Кальмара может более объективно выражать риски торговой стратегии.

При подсчете коэффициента Кальмара не учитывается динамика роста средств, только изначального депозита трейдера.

Например, рассматриваемый Вами ПАММ счет получил показал за год 100% доходность, при максимальной просадке в 20%, в таком случае коэффициент Кальмара будет равным 5. Легко догадаться, что чем выше коэффициент Кальмара, тем менее рискованнее и прибыльнее стратегия.

Рекомендуется рассматривать счета с коэффициентом больше 3, но лучше данный показатель ПАММ счета рассматривать с другими для более объективного анализа, так как достаточно стабильные счета с возрастом в несколько лет, могут давать коэффициент Кальмара ниже трех.
 
Сверху