Практика: Трейдинг - "это просто". Авторский взгляд

Статья от брокерской компании LiteForex

Тема о сути рыночных движений, про которую все давным-давно забыли, поэтому в данном топике разбираем:
  • как правильно входить в рынок
  • как правильно устанавливать стоп лосс и тейк профит
  • как и когда правильно фиксировать прибыль.
  • особенности рыночной механики, логику покупки/продажи больших объемов, а также как на этом заработать.
В этой статье я предлагаю довольно простой подход к принятию торговых решений. Описана будет сугубо логика, но на ее основании можно вывести вообще все - и правила входа, и правила постановки стоп-лосса, и правила фиксирования прибыли и все остальное.

Например, откуда зайти в шорт, а откуда - в лонг.

Итак, первое, что нужно сделать - это привести график вот в такой вид, для большей наглядности описываемых вещей.

Линейный график евро

Небольшой экскурс в механику ценовых движений: на рынке есть только два типа ордеров: рыночные и лимитные. Лимитные ордера выставляются по заранее выбранной цене. Если я выставляю заявку на продажу (или покупку) $1 млн по цене 1.1200 - это лимитный ордер. . Рыночные ордера выставляются по той цене, которую рынок предлагает прямо сейчас.

Если я готов продать (или купить) 1 млн $ ПРЯМО СЕЙЧАС по текущей цене (а не когда-то там в будущем по какой-то там определенной цене) - это рыночный ордер. По своей сути, рыночные ордера как бы “толкают” цену, а лимитные ее как бы “сдерживают”.

Т.е. рыночные ордера - это движущая сила, а лимитные - препятствующая. Таким образом, если величина движущей силы (объем рыночных ордеров) превышает величину препятствующей (объем лимитных ордеров) - цена будет двигаться.

Если же объем препятствующей силы превышает объем движущей - цена остановится, как бы натолкнувшись на стену.
Пример: если объем рыночных ордеров на покупку будет превышать объем лимитных ордеров на продажу - цена будет расти.

Если объем рыночных ордеров на покупку будет меньше объема лимитных ордеров на продажу - цена расти перестанет.
Для желающих более глубоко ознакомиться с механикой ценового движения - велкам к просмотру тематического видео.
Теперь прикладной пример: Если я хочу продать миллиард по цене 1.3000, и я никуда не спешу, я просто оставлю свою заявку здесь и буду ждать.

Если при первом подходе цены у меня купят 100 млн, и цена откатит вниз, то я буду продолжать ждать, когда цена подойдет еще раз.

Пример покупки и продажи евро на форекс

И внимание: при повторном подходе, если объема заявки на продажу все еще достаточно, может случиться ПОВТОРНЫЙ ОТСКОК! От того же места.

image_PDDkr.jpg

Вы понимаете к чему я клоню? Теперь давайте взглянем на график любой валютной пары. Что мы там увидим, и что там было всегда и будет? Рост-падение-рост-падение… Но теперь вы более осведомлены о ПРИЧИНАХ этого роста и падения, а также о причинах разворота цен.

Так о чем же, учитывая вышесказанное, нам говорит любое место ценового разворота?

О том, что там РАНЕЕ объема лимитных заявок было достаточно для того, чтобы остановить рыночные заявки, после чего и случился разворот.

В каждом случае. А это значит, что по аналогии с примером о миллиарде, в каждом месте разворота ПОТЕНЦИАЛЬНО все еще МОГУТ оставаться не полностью исполненные лимитные заявки существенного объема.

Это как раз и может стать причиной ПОВТОРНОГО отскока цены ОТ ТОГО ЖЕ САМОГО МЕСТА.

Пара иллюстраций общей сути:

Евро/Доллар, Н1
Евро/Доллар, Н1

Евро/Доллар, Н1

Что дает эта угадайка-то? Может, там есть лимитные заявки, а может их там и нет уже давно. Вон, в 2000-м году был разворот, и что? Там разве кто-то еще может сидеть? Да и вообще, может там не 1 миллиард покупали, а 100 тысяч, просто никто цену толкать дальше не хотел, вот и развернулась…

Вы правы. Правы в том, что мы не знаем наверняка.

Однако ценность этого подхода, ценность этих знаний в другом:

Ниже скрин графика USDCAD за 2003-2004 год, таймфрейм D1:
USDCAD за 2003-2004 год

Итак, давайте еще раз обобщим. Грубо говоря, каждое место ценового разворота случилось из-за того, что “лимитки” были больше, чем противоположные рыночные ордера.

Следовательно, там либо все еще кто-то сидит, либо нет. Такова реальность. Кто-то может скептически заметить: “И что? Цена же в любой момент и в любом месте цена либо вырастет, либо упадет? Да?” Да, но не совсем :)

Тут стоит в сто-пятисотый раз напомнить о сути трейдинга: надо не искать признаки, по которым можно определить будущее направление цены, а признать, что заранее это узнать невозможно.

Когда есть это понимание, то мы просто готовимся к 2-м сценариям - либо цена пойдет в нужную сторону (и тогда сработает тейк) либо она пойдет в ненужную (и тогда сработает стоп).

Но для осознанной и спокойной торговли необходимо также понимание того, почему мы входим именно в том месте, и почему стоп-лосс и тейк-профит стоят именно в таких местах.
Дело в том, что заходя “в любом месте” мы не знаем, куда нам ставить наш стоп.

Где будет то место, при подходе цены к которому мы поймем, что “ожидаемый нами сценарий не случился”? Да нигде, потому что у нас никакого ожидаемого сценария и нет в таком подходе - мы просто торгуем и пытаемся найти на графике подсказки насчет того, куда ж пойдет цена, сменился ли тренд и т.д. и т.п. Если же мы торгуем от мест разворота, то местоположение стопа очевидно.

Почему? Да потому что если цена “продавится” дальше области разворота, становится понятно, что того огромного объема лимитных заявок, сдержавшего цену ранее, там больше нет.

Ведь если б он там был - он бы сдержал цену повторно и она бы отскочила.

image_aQWkw.jpg

Куда ставить тейк? Кое-кто, возможно, догадался, что логика похожа на логику входа: если мы предполагаем, что в точках ценовых разворотах кто-то есть (потому мы от них и входим, надеясь на отскок), следовательно стоит предположить, что и в точках противоположных разворотов тоже кто-то может сидеть.

Таким образом, если мы входим в покупку от области, где движение развернулось с нисходящего на восходящее, то тейк ставится перед областями, где цена ранее развернулась с восходящего на нисходящее.

евро, паттерн и тейк профиты

Глубокое осознание этого подхода + практика - и вы на пути к осознанному трейдингу, основанному на объективной, реальной, фактической информации, т.е. , впереди большинства форумных экспертов, обсуждающих красивые теории предсказания дальнейшего движения цены.

“Рыночный контекст”.

Куда идет тренд, закончился ли флэт, покупать или продавать? Попробуйте выбросить из головы понятия о тренде и флэте. Взгляните теперь на график. Что мы там видим? Можете попробовать выложить любой скрин графика на трейдерский форум. Уверяю вас, что насчет тренда и флэта не будет единого мнения.

Однако давайте поставим вопрос по-другому: что увидят ВСЕ на этом скрине, единогласно и единодушно? Ценовые развороты, друзья мои. Никто не сможет отрицать, что в таком-то месте был ценовой разворот.

Возьмем для примера самый первый скрин графика в этой статье:
image_igtUY.jpg

Кто-то сможет поспорить с тем, что в указанных местах были ценовые развороты? Нет, ведь это объективная информация, а потому она для ВСЕХ одинаково очевидна.

Так вот, если выкинуть из головы понятие о тренде/флэте вместе с желанием понять - “куда сейчас идет рынок”, то мы получим крайне простую картину происходящего: мы получим расположение мест, от которых цена потенциально может отскочить при повторном подходе.

С понятными местами для постановки стоп-лоссов и понятными местами для постановки тейк-профитов.

image_BoPKo.jpg
Теперь позвольте представить вам типичные мысли от постепенного осознания этого метода:
В общем, поразмыслив над первыми тремя моментами вы, вероятно, придете к пониманию, что они свидетельствуют о неуемном желании трейдера предсказывать цену. И, естественно, о желании успеть запрыгнуть в уходящий поезд (т.е. тренд), чтоб не дай бог не упустить прибыль.

Если проявите упорство, то постепенно это желание уйдет, и эти опасения пропадут сами собой, так что не буду на них останавливаться.
Насчет четвертого пункта, дескать, “против тренда”.

Видите ли, если перед вами поставить табло с текущими ценами, которые будут постоянно меняться, то вы не сможете вычислить, какой там сейчас тренд/флэт. Вы просто будете видеть меняющиеся цены цены и все.

Как следствие, само понятие тренда является воображаемым - он лишь графическая визуализация того ,как между собой взаимодействовали рыночные и лимитные ордера. Но трейдер считает ценовой рисунок неким “живым существом”, которое еще и якобы “подсказывает” трейдеру, куда оно собирается идти.

Вдобавок к этому заблуждению добавляется еще одно - трейдеру начинает казаться, что он типа “понял”, в какую сторону цена собирается пойти. Ирония в том, что это якобы “понимание” абсолютно субъективно - у ста трейдеров не будет единого мнения насчет направления тренда.

Если же вернуться к примеру с таблом и появляющимися на нем ценам, те же самые сто трейдеров физически НЕ СМОГУТ иметь различное мнение о том, какую цену они видят на табло.

Потому что данная информация является объективной. Отвлеклись. Если трейдер “определил тренд”, он “ожидает”, что цена именно в эту сторону дальше и будет идти.

Уже на этом этапе объективность теряется. Ведь он принимает в расчет свои ожидания, а не реальный рынок, являющийся ничем иным, как взаимодействием между рыночными и лимитными заявками, производной от которых и является цена на табло.
Далее.

Если вообще выбросить понятие тренда и флэта, то получается вот что: при подходе цены к “большому объему лимитных заявок” значение будет иметь только объем противоположных рыночных ордеров - его либо будет недостаточно (и цена отскочит) либо его будет достаточно для пробития этих лимитных заявок (и тогда сработает стоп-лосс).

Даже если сто трейдеров определят тренд как “нисходящий”, но при этом по цене 1.1200 будет стоять покупатель с лимитной заявкой огромного объема, то цена его просто не продавит, вот и все.

А этот покупатель, видимо, просто не знал, что тренд-то нисходящий, и он должен был продолжиться :)
Чем более объективной будет исходная информация, на основании которой вы строите свою торговую систему, тем лучше.

Чем информация менее объективна (например, торговая стратегия основана на предположении о наличии огромного участника, который куда-то там двигает цену и “разводит” мелких участников на стоп-лосс) тем больше трейдер обманывает сам себя и тем больше он будет требовать от рынка ПОДТВЕРЖДЕНИЯ его теории.

А когда этих подтверждений не будет, трейдер станет злиться на рынок. Думаю, всем ясно, к каким торговым результатам это в конце концов приведет. И второй момент: хочу призвать всех трейдеров к применению критического мышления относительно того, что вы изучаете и во что/кому верите.

В интернете просто куча бесполезной информации, ложных теорий о том, “как все на самом деле на рынке устроено”.

И ВСЕ эти теории уводят трейдеров от простой сути, которую эти трейдеры УПОРНО не хотят замечать: зарабатывать трейдингом можно ТОЛЬКО став профессионалом в этом деле, а не узнав какой-то там секрет насчет будущих ценовых движений.

Хотите зарабатывать трейдингом? Придется впахивать, много практиковаться, создавать свои (поначалу хреновые и убыточные торговые системы), торговать по ним (тоже поначалу хреново и не следуя своим же правилам) в результате чего ПОСТЕПЕННО будет накапливаться опыт и отсекаться неработающие торговые методы. Чем дольше отсрочивается этот болезненный, полный собственных ошибок процесс, тем больше времени будет потеряно. Я сам, если что, не исключение и, как большинство, тянул до последнего.

По материалам статьи брокерской компании: LiteForex.
 

rokaz21

Новичок
Сообщения
264
Реакции
2
Я в трейдинге относительно недавно, и не могу сказать что это просто. Мне как новичку было реально важно начать. Для обучения использовал демо счет брокера Амаркетс, вполне годно. Но, работать далеко не просто.
 
Alpari
20 лет работы. Спреды от 0 пунктов!
Сверху