Торговая система CAT FX 50 относится к классу трендовых, то есть показывает хорошие результаты при наличии четко выраженного и продолжительного ценового движения. Но, как известно, тренда без отката не бывает и поэтому для повышения качества анализа в этой стратегии используется многоступенчатая система получения торговых сигналов, основанная на совмещении показаний трёх индикаторов:
- экспоненциальной скользящей средней с периодом 50;
- индикатора HistStepMAStoch, который является производной от стохастика, и ATR. Он выводится в отдельном окне в виде гистограммы двух цветов, красного и зелёного.
- индикатора Nina, который также выводится в отдельном окне и представляет собой пересекающиеся линии желтого и голубого цветов, также – синие «звёздочки» указывает на момент пересечения линий, а стрелочки – предполагаемое направление входа в рынок.
Торговая система CAT FX 50 относится к трендовым стратегиям и лучше всего раскрывается в условиях направленного движения рынка, где особенно важно видеть откаты и подтверждение сигналов.
Чтобы понять логику многоступенчатых входов и отработать взаимодействие трёх индикаторов, протестируйте стратегию вручную на истории с помощью форекс симулятора ForexSim — без риска для депозита.
Основной валютной парой является eur/usd, но стратегия может быть использована практически без перенастройки и на gbp/usd, причем главное — это степень волатильности инструмента, и наличие сильного тренда.
После размещения всех необходимых индикаторов, должно получиться примерно следующее:
Перед тем как приступить к торговле, необходимо внести небольшие изменения в настройки индикаторов. В частности, параметр Number-Of-Bars-To-Calculate индикатора HistStepMAStoch должен быть увеличен до 2000.
Принципы формирования торговых сигналов в стратегии форекс CAT FX 50
По степени достоверности (а значит и риска) все сигналы данной ТС делятся на 3 группы:
Сигналы первого уровня
Торговые сигналы первого уровня отличаются наибольшей достоверностью, так как в их формировании участвуют все три используемых индикатора. Для длинных сделок должны одновременно выполняться ряд условий:
- тело очередной закрытой свечи располагается выше линии EMA(50);
- показания индикатора HistStepMAStoch должны быть выше уровня 0,04
- быстрая (желтая) линия индикатора Nina должна пробить снизу медленную (голубую) линию, сформировав точку пересечения.
Для коротких сделок ситуация диаметрально противоположна:
- тело очередной закрытой свечи располагается ниже линии EMA(50);
- показания индикатора HistStepMAStoch должны быть ниже уровня -0,04
- быстрая (желтая) линия индикатора Nina должна пробить сверху медленную (голубую) линию, сформировав точку пересечения.
Сигналы второго уровня
Торговый сигналы второго уровня являются более рискованными, так как предполагают не принимать во внимание факт обратного пересечения графиком цены линии EMA(50) в том случае, когда HistStepMAStoch не изменяет показаний, а быстрая линия Nina лишь приближается к медленной, не формируя пересечения.
Такой подход позволяет увеличить количество сигналов к входу в рынок, основываясь на предположении о том, что факт пробития линии EMA еще не говорит о смене тренда и цена продолжит двигаться в направлении, противоположном направлению пробоя.
Сигналы третьего уровня
Торговые сигналы третьего уровня ведущую роль отдают факту закрепления графика ниже или выше EMA. Если происходит резкое изменение цены, которое приведет только к «проколу» линии скользящей средней, но при этом HistStepMAStoch пересечет нулевой уровень (цвет гистограммы изменится). Это конечно ещё более рискованный вариант, но допускается установка ордеров, сразу после того, как HistStepMAStoch вернётся к первоначальным показаниям, но не позже следующего сформированного бара.
Какой бы вариант торговли Вы не выбрали, всегда нужно учитывать, что при расхождении показаний HistStepMAStoch и Nina вход в рынок противопоказан. Также следует избегать затяжных флэтовых участков графика. При низкой волатильности (в праздники, в отсутствии важных новостей и технических предпосылок к формированию тренда) лучшим решением будет остаться вне рынка.
Открытие сделки
После формирования торгового сигнала выбранной ступени риска можно входить в рынок. При этом стоп-лосс выставляется в район ближайшего локального экстремума (максимума для продажи, минимума для покупки). Take profit не используется, вместо этого рекомендуется задействовать механизм переноса стоп приказа в безубыток — traling stop с уровнем 40-45 пунктов (для пары eur/usd).
Закрытие сделки
Возможно также управление открытыми позициями в «ручном» режиме. В этом случае необходимо отслеживать формирование диаметрально противоположных торговых сигналов, а также применять методы технического анализа, в частности – строить канал и пытаться закрыть сделку по достижении ценой его границы.
Заключение
Стратегия будет приносить значительную прибыль в тренде и значительный убыток во время флэта. Чтобы избежать ненужных потерь трейдеру придётся решать вопрос по доработке данной ТС с целью увеличения её чувствительности к наличию/отсутствию тренда.
Неплохим дополнением в данной стратегии будет использование индикатора ADX (индикатор относительной силы тренда), который позволит ещё более эффективно использовать данную стратегию и входить в рынок только при наличии сильного трендового движения и выходить из него по мере ослабления тренда.
Скачать инструменты торговой системы CAT FX 50: