Данная торговая система относится к классу сессионных, то есть предполагает торговлю в строго отведённые часы. Например, для кроссов йены с «европейцами» EUR и GBP, это интервал между европейской и азиатской торговой сессией. В принципе, в рамках этой ТС торговать можно любыми валютами. Просто для инструментов отличных от кроссов необходимо выбирать то время, когда количество сделок по ним минимально и не планируется выход важных экономических новостей,
Эти интервалы достаточно просто могут быть определены для практически любого инструмента, необходимо всего лишь провести сравнение значений объёмов (показания из терминала) в течение двух-трёх торговых недель.
Вообще Sedona – форекс-стратегия «в возрасте», и существует в неизменном виде уже более 7-ми лет, что, конечно не может не сказаться на её эффективности. За время, прошедшее с её создания многое изменилось на валютном рынке, но по прежнему, после интенсивного движения следуют участки с предсказуемым флэтом. Поиск и использование участков графика с выраженным боковым движением цен и есть основная цель анализа, проводимого в рамках стратегии Sedona.
Для примера разберём этапы принятие решения о входе в рынок на примере кросса GBP/JPY, используя таймфрейм М15.
В торговой системе используется всего два индикатора – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 62 и индикатор RSI с периодом 9. Однако не менее важным является процесс выбора времени входа на рынок. Для этого необходимо определить интервалы в течении которых цена имеет большую волатильность, и интервал относительного «затишья», Так, по кроссам йены и европейских валют периодом с высокой волатильностью будет отрезок времени между открытием азиатской торговой сессии (20:00 EST по времени Восточного побережья США) и закрытием сессий в Лондоне (12:00 EST следующего торгового дня). Так указано в авторском варианте стратегии, но поскольку нам наиболее привычен расчет от GMT (да и время в торговых терминалах указывается как GMT+X, где Х – время сдвига, и для каждого брокера оно своё). Будет гораздо удобнее пересчитать этот интервал В GMT: он составит с 0:00 минут до 15:00 минут по Гринвичу. Если Ваш брокер использует сдвиг 2 часа (GMT+2) то искомый интервал с 02:00 до 17:00 по времени терминала.
Разобравшись с вопросом пересчета времени, можно переходить к следующему этапу – проведения анализа. Добавим на график GBP/JPY индикатор RSI(9) и EMA(62)
Для удобства разметим текущий график цен н зоны – красным отметим время от начала сессии в Азии до конца сессии в Лондоне, зелёным – оставшийся интервал до открытия азиатских торговых площадок. Также, на индикаторе RSI(9) выделим уровни «30» – соответствующий перепроданному состоянию рынка и «70», говорящий о перекупленности пары.
В течение интервала, отмеченного красным цветом, график формирует локальные максимумы и минимумы – они и будут выступать ориентирами для входа в рынок. Вместе с тем, наличие индикатора RSI позволяет оценить состояние рынка на момент их формирования. Так, пробитие уровней 30 и 70 является подтверждающим сигналом к открытию позиций, если это событие не состоялось – в рынок входить нельзя! Поскольку мы делаем предположение о том, что пик волатильности будет закончен к моменту завершения лондонской сессии, вероятнее всего последует откат (пусть и незначительный) который позволит сигнальной линии индикатора RSI вернуться в диапазон нормальных значений.
Так как торговля в рамках стратегии Sedona может вестись только в интервале между завершением лондонской сессии и началом азиатской, то в 17-00 по времени терминала (в нашем случае) необходимо установить отложенный ордер со следующими параметрами:
Если RSI находится в зоне перекупленности (открываем короткую сделку), то 20% от ценового движения составит 20 пунктов, а сам диапазон установки отложенного ордера будет 147,10 --- 146,90 (верхняя пятая часть).
Если RSI находится в зоне перепроданности (открываем длинную сделку) то 20% от ценового движения составят те же 20 пунктов, но сам диапазон установки отложенного ордера будет 146,10 --- 146,30.
Закрытие позиции должно быть произведено не позже времени начала очередной азиатской сессии, если до этого момента не будет получен сигнал на выход – пересечение графиком цены линии EMA(62).
В заключение необходимо отметить, что данная торговая система не идеальна в том виде, в каком представлена на Ваш суд. Она нуждается в дополнительной подстройке под каждого брокера и каждую валютную пару. Тем не менее, ТС Sedona может быть активно использована для торговли н незначительных откатах после незначительного роста или снижения. Она является стратегией предназначенной для торговли в условиях продолжительных (от суток) боковых движений, и этот факт необходимо учитывать при установке ордеров, так как при сильно выраженном тренде торговля против рынка обычно приносит только убытки.
Эти интервалы достаточно просто могут быть определены для практически любого инструмента, необходимо всего лишь провести сравнение значений объёмов (показания из терминала) в течение двух-трёх торговых недель.
Сессионная торговая стратегия Sedona
Вообще Sedona – форекс-стратегия «в возрасте», и существует в неизменном виде уже более 7-ми лет, что, конечно не может не сказаться на её эффективности. За время, прошедшее с её создания многое изменилось на валютном рынке, но по прежнему, после интенсивного движения следуют участки с предсказуемым флэтом. Поиск и использование участков графика с выраженным боковым движением цен и есть основная цель анализа, проводимого в рамках стратегии Sedona.
Для примера разберём этапы принятие решения о входе в рынок на примере кросса GBP/JPY, используя таймфрейм М15.
В торговой системе используется всего два индикатора – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 62 и индикатор RSI с периодом 9. Однако не менее важным является процесс выбора времени входа на рынок. Для этого необходимо определить интервалы в течении которых цена имеет большую волатильность, и интервал относительного «затишья», Так, по кроссам йены и европейских валют периодом с высокой волатильностью будет отрезок времени между открытием азиатской торговой сессии (20:00 EST по времени Восточного побережья США) и закрытием сессий в Лондоне (12:00 EST следующего торгового дня). Так указано в авторском варианте стратегии, но поскольку нам наиболее привычен расчет от GMT (да и время в торговых терминалах указывается как GMT+X, где Х – время сдвига, и для каждого брокера оно своё). Будет гораздо удобнее пересчитать этот интервал В GMT: он составит с 0:00 минут до 15:00 минут по Гринвичу. Если Ваш брокер использует сдвиг 2 часа (GMT+2) то искомый интервал с 02:00 до 17:00 по времени терминала.
Разобравшись с вопросом пересчета времени, можно переходить к следующему этапу – проведения анализа. Добавим на график GBP/JPY индикатор RSI(9) и EMA(62)
Для удобства разметим текущий график цен н зоны – красным отметим время от начала сессии в Азии до конца сессии в Лондоне, зелёным – оставшийся интервал до открытия азиатских торговых площадок. Также, на индикаторе RSI(9) выделим уровни «30» – соответствующий перепроданному состоянию рынка и «70», говорящий о перекупленности пары.
Принцип открытия сделок по системе Sedona достаточно прост:
В течение интервала, отмеченного красным цветом, график формирует локальные максимумы и минимумы – они и будут выступать ориентирами для входа в рынок. Вместе с тем, наличие индикатора RSI позволяет оценить состояние рынка на момент их формирования. Так, пробитие уровней 30 и 70 является подтверждающим сигналом к открытию позиций, если это событие не состоялось – в рынок входить нельзя! Поскольку мы делаем предположение о том, что пик волатильности будет закончен к моменту завершения лондонской сессии, вероятнее всего последует откат (пусть и незначительный) который позволит сигнальной линии индикатора RSI вернуться в диапазон нормальных значений.
Так как торговля в рамках стратегии Sedona может вестись только в интервале между завершением лондонской сессии и началом азиатской, то в 17-00 по времени терминала (в нашем случае) необходимо установить отложенный ордер со следующими параметрами:
- цена входа должна находиться в интервале 20% от ценового движения. Предположим, что расстояние между максимумом и минимумом составила 100 пунктов. При этом минимум 146.10 а максимум – 147,10.
Если RSI находится в зоне перекупленности (открываем короткую сделку), то 20% от ценового движения составит 20 пунктов, а сам диапазон установки отложенного ордера будет 147,10 --- 146,90 (верхняя пятая часть).
Если RSI находится в зоне перепроданности (открываем длинную сделку) то 20% от ценового движения составят те же 20 пунктов, но сам диапазон установки отложенного ордера будет 146,10 --- 146,30.
- ордер stop-loss должен располагаться на ниже минимума и выше максимума на расстоянии, равным 20% от ценового диапазона.
Алгоритм заключения сделки по торговой стратегии Sedona выглядит следующим образом
Закрытие позиции должно быть произведено не позже времени начала очередной азиатской сессии, если до этого момента не будет получен сигнал на выход – пересечение графиком цены линии EMA(62).
В заключение необходимо отметить, что данная торговая система не идеальна в том виде, в каком представлена на Ваш суд. Она нуждается в дополнительной подстройке под каждого брокера и каждую валютную пару. Тем не менее, ТС Sedona может быть активно использована для торговли н незначительных откатах после незначительного роста или снижения. Она является стратегией предназначенной для торговли в условиях продолжительных (от суток) боковых движений, и этот факт необходимо учитывать при установке ордеров, так как при сильно выраженном тренде торговля против рынка обычно приносит только убытки.