Исследование проверяет, как DXY двигался после первого достижения 100% среднего диапазона: дневного ADR20 и недельного AWR20. Главный вопрос здесь описательный: насколько часто после касания цена отходила обратно от уровня, как далеко доходила в благоприятную и неблагоприятную стороны и где заканчивался период. Это измерение поведения цены, а не торговый сигнал.
Событие стороны начинается при первом касании 100%. Направление UP означает касание верхней границы, DOWN - нижней. Отскок 10%, 20% или 30% - это последующее благоприятное движение от цены касания на соответствующую долю среднего хода.
MFE - максимальная благоприятная амплитуда после касания, MAE - максимальная амплитуда движения в неблагоприятную сторону. Показатель «закрылось внутри» отдельно проверяет Close против зафиксированной границы: он сам по себе не доказывает, что цена вернулась после касания.
Когда диапазон периода шире среднего хода, обе формулы могут дать событие в одном периоде. Поэтому показатели UP и DOWN считаются по событиям сторон, а число уникальных периодов сообщается отдельно. Сумма событий не трактуется как число независимых дней или недель.
Close оказался внутри границы в 162 из 329 событий (49,2%). При этом 93 из 329 (28,3%) сначала дали отскок не менее 10%, но завершились снаружи уровня.
Среднее MFE составило 0,220 пункта DXY, медиана 0,160;
среднее MAE - 0,228, медиана 0,158.
Медианное время до 10% отскока среди достигших цели - 1 009 секунд.
В реальном тиковом сегменте 2026 года 63 из 81 событий достигли
Внутри закрылись 38 из 81 (46,9%); 26 из 81 (32,1%) пересекли порог отскока 10%, но Close остался снаружи. Среднее MFE было 0,160 пункта, медиана 0,123; среднее MAE - 0,228, медиана 0,144. Медианное время до 10% - 1 094 секунды. Доля закрытий внутри не равна доле событий с отскоком: это разные проверки.
Порог 10% был достигнут в 36 из 53 случаев (67,9%),
20% - в 26 из 53 (49,1%),
30% - в 21 из 53 (39,6%).
Внутри закрылись
Close внутри:
ADR20 — дневной диапазон, реальные тики 2026 года
ADR20 — моделируемые тики 2023–2025 годов
AWR20 — недельный диапазон, реальные тики 2026 года
AWR20 — моделируемые тики 2023–2025 годов
2023 год — моделируемые тики
Что показывает сравнение?
Частота дневных отскоков на 10% ADR20 во всех четырёх годовых выборках находилась примерно в диапазоне 74–78%. Это интересное наблюдение: заметная реакция после достижения среднего дневного хода встречалась регулярно.
При этом недельные результаты изменялись сильнее, а число событий было значительно меньше.
Важно учитывать различие источников: результаты 2023–2025 годов получены на сгенерированных тестером тиках, а 2026 года — на реальной тикововой истории. Поэтому близкие проценты сами по себе ещё не подтверждают устойчивость закономерности.
Исторические M1-запросы для старого сегмента не вернули бары, поэтому моделируемую часть нельзя называть реальной историей тиков. Полный протокол запусков и исходные строки событий сохранены в материалах исследования.
Основные результаты:
Коротко о выборке
В MT5 получено 410 D1 событий на 389 уникальных дневных периодов и 76 W1 событий на 73 уникальных недельных периода. В 2023–2025 использовалась моделируемая история Every Tick, построенная тестером по доступным барам. С 2 января по 30 октября 2026 EA видел реальные тики: 81 D1 событие и 23 W1 события. Эти источники показаны отдельно и в процентных сравнениях не объединяются.
В MT5 получено 410 D1 событий на 389 уникальных дневных периодов и 76 W1 событий на 73 уникальных недельных периода. В 2023–2025 использовалась моделируемая история Every Tick, построенная тестером по доступным барам. С 2 января по 30 октября 2026 EA видел реальные тики: 81 D1 событие и 23 W1 события. Эти источники показаны отдельно и в процентных сравнениях не объединяются.
Что считается касанием и отскоком
ADR20 и AWR20 - среднее High−Low двадцати предыдущих завершённых дневных или недельных свечей. Для верхней стороны граница задана как Low текущего периода плюс средний ход; для нижней - High текущего периода минус средний ход. Пока экстремум периода обновляется, уровень пересчитывается по этой формуле; на первом последовательном тиковом касании EA фиксирует значение границы и далее отслеживает движение относительно него.Событие стороны начинается при первом касании 100%. Направление UP означает касание верхней границы, DOWN - нижней. Отскок 10%, 20% или 30% - это последующее благоприятное движение от цены касания на соответствующую долю среднего хода.
MFE - максимальная благоприятная амплитуда после касания, MAE - максимальная амплитуда движения в неблагоприятную сторону. Показатель «закрылось внутри» отдельно проверяет Close против зафиксированной границы: он сам по себе не доказывает, что цена вернулась после касания.
Когда диапазон периода шире среднего хода, обе формулы могут дать событие в одном периоде. Поэтому показатели UP и DOWN считаются по событиям сторон, а число уникальных периодов сообщается отдельно. Сумма событий не трактуется как число независимых дней или недель.
Дневной ADR20: моделируемые данные и реальные тики
В 2023–2025 тестер сформировал 329 событий на 310 уникальных днях. Благоприятное движение достигало- 10% среднего хода в 249 из 329 случаев (75,7%),
- 20% - в 193 из 329 (58,7%),
- а 30% - в 150 из 329 (45,6%).
Close оказался внутри границы в 162 из 329 событий (49,2%). При этом 93 из 329 (28,3%) сначала дали отскок не менее 10%, но завершились снаружи уровня.
Среднее MFE составило 0,220 пункта DXY, медиана 0,160;
среднее MAE - 0,228, медиана 0,158.
Медианное время до 10% отскока среди достигших цели - 1 009 секунд.
В реальном тиковом сегменте 2026 года 63 из 81 событий достигли
- 10% (77,8%), 48 из 81
- 20% (59,3%), 37 из 81
- 30% (45,7%).
Внутри закрылись 38 из 81 (46,9%); 26 из 81 (32,1%) пересекли порог отскока 10%, но Close остался снаружи. Среднее MFE было 0,160 пункта, медиана 0,123; среднее MAE - 0,228, медиана 0,144. Медианное время до 10% - 1 094 секунды. Доля закрытий внутри не равна доле событий с отскоком: это разные проверки.
Недельный AWR20: выборка меньше
Для 2023–2025 получено 53 события на 52 недели.Порог 10% был достигнут в 36 из 53 случаев (67,9%),
20% - в 26 из 53 (49,1%),
30% - в 21 из 53 (39,6%).
Внутри закрылись
- 25 из 53 (47,2%);
- отскок 10% с последующим Close снаружи наблюдался в 12 из 53 (22,6%).
- Средние MFE/MAE - 0,399/0,523 пункта, медианы - 0,271/0,341.
- 10% (82,6%),
- 14 из 23 — 20% (60,9%),
- 13 из 23 — 30% (56,5%).
Close внутри:
- 13 из 23 (56,5%);
- отскок 10% с последующим Close снаружи: 6 из 23 (26,1%).
- Средние MFE/MAE - 0,434/0,330, медианы - 0,345/0,235. Медианное время до 10% - 4 727 секунд.
Порядок достижения целей и неблагоприятных порогов
Следующая сводка показывает, какая доля всех событий сначала достигла выбранной цели до того, как достигла неблагоприятного порога. Это сравнение порядка событий, а не результат сделки: здесь нет моделирования входа, спреда, проскальзывания или исполнения заявки.- D1, моделируемые 2023–2025: цель 10% раньше неблагоприятного порога 10/20/30% - 153/329, 196/329 и 219/329; цель 20% - 105/329, 144/329 и 162/329; цель 30% - 76/329, 112/329 и 129/329.
- D1, реальные тики 2026: цель 10% раньше порогов 10/20/30% - 36/81, 50/81 и 56/81; цель 20% - 23/81, 36/81 и 42/81; цель 30% - 18/81, 27/81 и 33/81.
- W1, моделируемые 2023–2025: цель 10% - 22/53, 29/53 и 32/53; цель 20% - 15/53, 21/53 и 22/53; цель 30% - 12/53, 16/53 и 18/53.
- W1, реальные тики 2026: цель 10% - 12/23, 15/23 и 18/23; цель 20% - 6/23, 9/23 и 12/23; цель 30% - 6/23, 9/23 и 12/23.
Распределение по направлениям UP и DOWN
Посмотрим, различается ли реакция индекса доллара на достижение верхней (UP) и нижней (DOWN) границы среднего диапазона.ADR20 — дневной диапазон, реальные тики 2026 года
- UP - 41 событие: отскок не менее 10% ADR20 наблюдался в 33 случаях (80,5%); закрытие внутри границы — в 22 (53,7%).
- DOWN - 40 событий: отскок не менее 10% произошёл в 30 случаях (75,0%); закрытие внутри — в 16 (40,0%).
ADR20 — моделируемые тики 2023–2025 годов
- UP - 161 событие: отскок 10% — 123 случая (76,4%); закрытие внутри — 76 (47,2%).
- DOWN - 168 событий: отскок 10% — 126 случаев (75,0%); закрытие внутри — 86 (51,2%).
AWR20 — недельный диапазон, реальные тики 2026 года
- UP - 10 событий: отскок 10% — 8 случаев (80,0%); закрытие внутри — 4 (40,0%).
- DOWN - 13 событий: отскок 10% — 11 случаев (84,6%); закрытие внутри — 9 (69,2%).
AWR20 — моделируемые тики 2023–2025 годов
- UP - 24 события: отскок 10% — 16 случаев (66,7%); закрытие внутри — 12 (50,0%).
- DOWN - 29 событий: отскок 10% — 20 случаев (69,0%); закрытие внутри — 13 (44,8%).
Как менялась реакция DXY по годам
2023 год — моделируемые тики
- ADR20: 111 событий; отскок 10% - 82 (73,9%); закрытие внутри — 59 (53,2%).
- AWR20: 14 событий; отскок 10% - 8 (57,1%); закрытие внутри — 7 (50,0%).
- ADR20: 114 событий; отскок 10% - 88 (77,2%); закрытие внутри — 52 (45,6%).
- AWR20: 24 события; отскок 10% - 18 (75,0%); закрытие внутри — 11 (45,8%).
- ADR20: 104 события; отскок 10% - 79 (76,0%); закрытие внутри — 51 (49,0%).
- AWR20: 15 событий; отскок 10% - 10 (66,7%); закрытие внутри — 7 (46,7%).
- ADR20: 81 событие; отскок 10% - 63 (77,8%); закрытие внутри — 38 (46,9%).
- AWR20: 23 события; отскок 10% - 19 (82,6%); закрытие внутри — 13 (56,5%).
Что показывает сравнение?
Частота дневных отскоков на 10% ADR20 во всех четырёх годовых выборках находилась примерно в диапазоне 74–78%. Это интересное наблюдение: заметная реакция после достижения среднего дневного хода встречалась регулярно.
При этом недельные результаты изменялись сильнее, а число событий было значительно меньше.
Важно учитывать различие источников: результаты 2023–2025 годов получены на сгенерированных тестером тиках, а 2026 года — на реальной тикововой истории. Поэтому близкие проценты сами по себе ещё не подтверждают устойчивость закономерности.
Что можно и нельзя заключить
Хронологический EA тестировал касания и последующее движение внутри доступного тестового периода, не открывая сделок. Тестер самостоятельно использовал имеющуюся баровую историю и сгенерировал Every Tick для периода до 2026 года; в 2026 году реальными тиками покрыт период с 2 января по 30 октября.Исторические M1-запросы для старого сегмента не вернули бары, поэтому моделируемую часть нельзя называть реальной историей тиков. Полный протокол запусков и исходные строки событий сохранены в материалах исследования.
Выводы: как DXY реагирует на достижение среднего диапазона
Исследование показало, что достижение индексом доллара DXY полного среднего дневного или недельного диапазона нередко сопровождается обратным движением цены. При этом сам факт отскока ещё не означает, что рынок удержится внутри границы до закрытия периода.Основные результаты:
- Дневной ADR20. На реальных тиках 2026 года отскок не менее 10% среднего диапазона наблюдался в 63 из 81 событий (77,8%). В моделируемой истории 2023–2025 годов — в 249 из 329 (75,7%).
- Недельный AWR20. На реальных тиках отскок 10% произошёл в 19 из 23 событий (82,6%), а в моделируемой истории — в 36 из 53 (67,9%).
- Отскок не гарантирует возврата. В 26 из 81 дневных событий 2026 года цена достигала порога отскока 10%, но затем закрывалась за зафиксированной границей.
- Размер реакции имеет значение. По мере увеличения цели с 10% до 20% и 30% среднего диапазона частота её достижения снижалась.
- Направление не даёт очевидного преимущества. Реакции UP и DOWN встречались с сопоставимой частотой, особенно в дневной моделируемой истории.
Главный вывод исследования
Достижение 100% ADR20 или AWR20 не обязательно означает завершение движения цены. Однако в исследованной истории DXY после таких событий часто проходил заметное расстояние в обратную сторону.
Поэтому для оценки поведения цены важно анализировать не только закрытие дня или недели, но и внутрипериодную реакцию, её глубину и последовательность движений.
Достижение 100% ADR20 или AWR20 не обязательно означает завершение движения цены. Однако в исследованной истории DXY после таких событий часто проходил заметное расстояние в обратную сторону.
Поэтому для оценки поведения цены важно анализировать не только закрытие дня или недели, но и внутрипериодную реакцию, её глубину и последовательность движений.
Последнее редактирование:
