Исследование: Оценка торговли от среднего дневного хода на разных торговых инструментах

[Overton]

Оценка торговли от среднего дневного хода EUR/USD​

В этом исследовании мы анализируем, можно ли использовать средний дневной ход EUR/USD как ориентир для торговли. Средний ход — это средняя разница между максимумом и минимумом дня, рассчитанная за разные периоды. Идея в том, чтобы внутри дня заходить против движения, когда цена достигает границ среднего хода, ожидая разворота. Мы изучили поведение цены относительно среднего хода — возвращается ли она ниже после достижения или закрывается выше — и оценили, насколько это применимо для трейдеров. Информация получилась, на мой взгляд, интересная. Часто дневной средний использовался как точка входа для скальперов на противоходе, но отвечает ли статистика этому и если - да, то какие временные интервалы лучше использовать для этого.

Данные и методология​

Данные получены через MetaTrader 5 (MT5) — платформу с реальными брокерскими котировками EUR/USD за период с 2 января 2023 по 13 марта 2025 (570 дней). Мы рассчитали средний ход за пять периодов:

• Последние 10, 20 и 30 дней.
• 10 дней до и после даты год назад ("год назад 10+10"). (для проверки сезонности)
• 20 дней до даты год назад ("20 дней год назад"). (для проверки сезонности)

Мы выделили два сценария:

1. "Заходило за средний и вернулось ниже": дневной ход (High - Low) ≥ среднего хода, но максимальное отклонение закрытия (max(|Close - Low|, |High - Close|)) < среднего хода.
2. "Заходило за средний и закрылось выше": дневной ход ≥ среднего хода, и максимальное отклонение закрытия ≥ среднего хода.

Графики помогают визуализировать поведение цены, а статистика показывает соотношение этих сценариев.

Результаты​

Общий контекст (Графики 1 и 2)​

График 1 показывает дневной ход (столбцы) и средний ход за 20 дней и 20 дней год назад (линии).

График 2 отображает максимальное отклонение закрытия относительно тех же средних. Визуально кажется, что цена часто достигает среднего хода и разворачивается, но цифры дадут более точную картину.

Различия в периодах (График 3)​

График 3 сравнивает средний ход за все периоды. Для 10, 20 и 30 дней значения близки (0.00653, 0.00650, 0.00649), что отражает текущую волатильность рынка. Периоды "год назад" выше (0.00743 и 0.00755), показывая, что рынок в прошлом был более волатильным.

Поведение цены у среднего хода (График 4)​

График 4 показывает количество дней для двух сценариев: "Заходило и вернулось ниже" (синий) и "Заходило и закрылось выше" (зеленый). Вот данные:

• 10 дней: 71 день вернулось ниже (22.83%), 65 дней закрылось выше (20.9%), соотношение 71/65 = 1.09.
• 20 дней: 70 дней вернулось ниже (22.51%), 66 дней закрылось выше (21.22%), соотношение 70/66 = 1.06.
• 30 дней: 64 дня вернулось ниже (20.58%), 71 день закрылось выше (22.83%), соотношение 64/71 = 0.90.
• Год назад (10+10): 41 день вернулось ниже (13.18%), 62 дня закрылось выше (19.94%), соотношение 41/62 = 0.66.
• 20 дней год назад: 44 дня вернулось ниже (14.15%), 56 дней закрылось выше (18.01%), соотношение 44/56 = 0.79.

Важно

Соотношения близки к 50/50, особенно для 10 и 20 дней (1.09 и 1.06), где возвраты чуть чаще, и для 30 дней (0.90), где пробои немного преобладают. Для периодов "год назад" (0.66 и 0.79) пробои заметно чаще. Это говорит о том, что средний ход не дает явного преимущества для торговли против движения: закрытие выше или ниже среднего хода происходит почти с равной вероятностью.

Почему текущие периоды лучше​

Периоды 10 и 20 дней (соотношение 1.09 и 1.06) ближе к текущей волатильности (около 0.0065), чем данные год назад (0.0074–0.0075). Рынок меняется со временем: год назад он был более волатильным, и цена чаще пробивала средний ход. Это не связано с сезонностью, а отражает разные условия. Короткие периоды (10 и 20 дней) точнее показывают сегодняшнюю динамику, но даже тут соотношение почти 50/50.

Волатильность (График 5)​

График 5 показывает стандартное отклонение дневного хода за 20 дней. В периоды высокой волатильности (выше 0.007) пробои среднего хода чаще, а в спокойные (около 0.006) возвраты чуть преобладают. Но разница невелика.

Выводы и рекомендации​

Средний дневной ход кажется полезным ориентиром: визуально цена часто разворачивается у его границ. Однако статистика показывает, что закрытие выше или ниже среднего хода после его достижения происходит почти поровну — соотношение близко к 50/50 (от 0.90 до 1.09 для 10–30 дней). Для 10 и 20 дней возвраты чуть чаще (1.09 и 1.06), но это не дает явного перевеса для торговли против движения. Периоды "год назад" (0.66 и 0.79) еще менее подходят — пробои там доминируют из-за прошлой волатильности.

Важно

Что это значит для торговли

Идея заходить внутри дня против движения от дневного среднего хода не получает сильной поддержки. Если цена достигает среднего хода, шансы на возврат или пробой почти равны. Мы не проверяли, что происходит с ценой на следующий день, но текущее закрытие не дает четкого сигнала для разворота.

Рекомендации для трейдеров:​

• Средний ход за 10 или 20 дней можно использовать как ориентир, но не как единственный сигнал. Соотношение 1.09 и 1.06 слегка в пользу возвратов, но это слишком близко к 50/50 для надежной стратегии.
• Периоды "год назад" (0.66 и 0.79) не подходят — они отражают устаревшую волатильность и неактуальны для текущего рынка.
• Учитывайте волатильность (График 5): в спокойные периоды (около 0.006) возвраты чуть чаще, но перевес минимален.
• Для внутридневной торговли против движения добавьте другие фильтры (тренды, уровни поддержки/сопротивления), так как средний ход сам по себе не дает преимущества.

Ограничения: Анализ основан на дневных данных и смотрит только на закрытие текущего дня. Мы не изучали, что происходит дальше — например, разворачивается ли цена на следующий день после пробоя. Для точной внутридневной стратегии нужен анализ меньших таймфреймов.

 

[Overton]

GBP/USD: Средний дневной ход и поведение цены​

Мы посмотрели, как средний дневной ход работает для GBP/USD, используя данные MetaTrader 5 с 2 января 2023 по 13 марта 2025 (311 дней после очистки). Идея была та же: можно ли торговать внутри дня против движения от среднего хода? Результаты отличаются от EUR/USD — здесь пробои среднего хода доминируют, особенно из-за смены волатильности.

Общий обзор​

График 1 показывает дневной ход GBP/USD (столбцы) и средний ход за 20 дней (оранжевая линия) и 20 дней год назад (фиолетовая). Видно, что цена часто превышает средние значения, но это только начало истории.

Закрытие относительно среднего хода​

График 2 сравнивает максимальное отклонение закрытия (столбцы) с теми же средними за 20 дней и год назад. Визуально кажется, что цена иногда возвращается, но чаще уходит дальше — и цифры это подтверждают.

Разные периоды расчета​

График 3 показывает средний ход за 10, 20, 30 дней и два периода год назад. Текущие средние близки (0.00828–0.00831), а год назад были выше (0.00959–0.00975). Это значит, что рынок раньше был волатильнее, и это влияет на поведение цены.

Возвраты против пробоев​

График 4 — ключевой: синие столбцы — дни, когда цена достигла среднего хода и вернулась ниже, зеленые — когда закрылась выше. Статистика:

• 10 дней: 66 вернулось (21.22%) vs 73 закрылось выше (23.47%), соотношение 0.90.
• 20 дней: 55 vs 75, соотношение 0.73.
• 30 дней: 56 vs 72, соотношение 0.78.
• Год назад (10+10): 41 vs 58, соотношение 0.71.
• 20 дней год назад: 42 vs 55, соотношение 0.76.
  Во всех периодах пробои преобладают (соотношение < 1). Для EUR/USD было почти 50/50, а тут перевес в сторону закрытия выше — торговать против движения сложнее.

Волатильность меняет игру​

График 5 показывает волатильность дневного хода за 20 дней. Когда она высокая (выше 0.009), пробои среднего хода становятся нормой. Год назад волатильность была больше (средний ход 0.0095–0.00975 против 0.0083 сейчас), и это объясняет, почему цена чаще уходит дальше.

Что это значит​

Важно

Что это значит для торговли

Средний ход для GBP/USD не так полезен, как для EUR/USD. Пробои закрытия выше среднего хода случаются чаще (0.71–0.90), чем возвраты. Это связано с более высокой волатильностью фунта и ее изменениями со временем. Внутри дня торговать против движения от среднего хода рискованно — цена скорее продолжит идти, чем вернется. Лучше использовать текущие 10 или 20 дней (0.90 и 0.73) для ориентира, но с дополнительными фильтрами, вроде трендов или уровней.

 

[Overton]

Ну и продолжая исследование, становится понятно, что это тенденция сохраняется практически по всем инструментам:

USDCHF​

(хотя тут я думал, что это менее волатильная пара и тут может тенденция будет другая, а оказалось, что нет)

USDCAD​

 

[Zews]

Довольно наглядно
Есть возможность добавить по индексу доллара этот анализ, по моим наблюдениям именно индекс технично реагирует на средний ход

 

[Overton]

Довольно наглядно
Есть возможность добавить по индексу доллара этот анализ, по моим наблюдениям именно индекс технично реагирует на средний ход

Сделаем по индексу доллара скоро

 

[Overton]

А пока по золоту

В принципе логично, тренд по золоту, постоянное увеличение волатильности дает о себе знать и на результатах. По золоту средний ход не имеет совершенно никакого значения по дневному графику, ни с какими настройками

Кстати, если смотреть замер год назад, то тоже логично, что волатильность золота только увеличивается, поэтому средний ход год назад не дает какого-то результата, с которым можно было бы дальше работать.

 

[Xadc]

Очень интересное исследование, надеюсь будет продолжено.
Было бы так же интересно посмотреть и разбор средне недельного и средне месячного хода.