Опционы на терминале ТОС

[egor26]

Ребят, смотрю вы тут опционные уровни пытаетесь торговать. Во общем заинтерисовался вот такой штукой в терминале ТОСе (TOS) опционы. Это доска опционов на евро. Для себя решил понаблюдать, как ОИ и ОБЪЕМ влияет на поведении цены. Заметил что сегодня в ОИ по коллам выше центрального страйка очень мало, в то время как в путах много по обе стороны от центрального страйка. Вот думаю, что бы это значило. Также видно на каких страйках большой ОИ и большой объем. Вот из этого всего, как думаете, можно какую то логику выстроить?

Моя позиция на данный момент такая: так как крупняк или маркет мейкеры (кому как лучше) в основном продавцы опционов, то ориентироваться логичнее будет на тот момент, что такие страйки будут служить уровнями сопр/поддерж на графике и ММ будет стермиться удерживать эти зоны.
Ну а чтобы примерно понять будущее направление, необходимо анализировать где больше ОИ и больше объема, а также соотношение по коллам и путам в целом.

Кто что скажет по этому поводу. Я реально раньше не сильно замарачивался с таким видом анализа в реале, вот и думаю, что может что то есть в этом?

ПС: вот там около центрального страйка стоят приличные цифры ОИ в коллах и путах, если посмторим на Н1, то увидим как раз этот боковик.

 

[egor26]

ПСС: Немного перефразирую свои мысли. То что сейчас на картинке, можно (теоретически пока что предположить))) что с одной стороны удерживают цену продавцы коллов выше цены страйк, а ниже цены страйк активности мало. В путах как раз ситуация немного другая: ОИ много с двух сторон, а объема больше там где страйки ниже цены.

Мнение такое: идет борьба между продавцами коллов и путов, но так как есть в путах и с другой стороны активно, можно предположить что это либо набор покупок либо хедж либо все в куче))) короче как то нажо этот клубок логично раскрутить

 

[Overton]

Во общем заинтерисовался вот такой штукой в ТОСе.

У них контракты откуда? С CME ? Я просто не в курсе.

Моя позиция на данный момент такая: так как крупняк или маркет мейкеры (кому как лучше) в основном продавцы опционов, то ориентироваться логичнее будет на тот момент, что такие страйки будут служить уровнями сопр/поддерж на графике и ММ будет стермиться удерживать эти зоны.

Именно так
Самые крупные из таких уровней (по коллам и по путам) бывают называют граница рынка.

Ну а чтобы примерно понять будущее направление, необходимо анализировать где больше ОИ и больше объема, а также соотношение по коллам и путам в целом.

Да, есть такое. От какова движения больше страхуются.
Но так не всегда, надо смотреть не только соотношение, но как близко или далеко основные контракты стоят от текущей цены.

Тоесть смотрите, соотношение может быть 1:2, но перевес (где 2) может быть далеко от цены, поэтому давление на низ не будет таким уж оправданным с точки зрения опционов.

 

[Overton]

ПС: вот там около центрального страйка стоят приличные цифры ОИ в коллах и путах, если посмторим на Н1, то увидим как раз этот боковик.

Опционный анализ - это достаточно субъективное поле для рассужений и интерпретации данных. Фактически получается данные одни и теже у всех. а вот интерпретируют их по разному. Самый лучший вариант, безусловно, проверка на истории.

Многие (включая меня) смотрят опционные уровни за прошлый день. Именно прошлый день отображает уровень, где крупняк решил оставить ликвидность. А изменение в течении дня может и не влиять на уровень.

Опять же - это предположение, точка зрения.

 

[Overton]

Мнение такое: идет борьба между продавцами коллов и путов, но так как есть в путах и с другой стороны активно, можно предположить что это либо набор покупок либо хедж либо все в куче))) короче как то нажо этот клубок логично раскрутить

надо конкретный пример. на каком конктракте Вы это смотели.
К тому же все зависит от недели (если смотрим месяц), если недельный контракт, то и от дня недели и от недели (как близко экспирация месячного). Вообщем много нюансом.