РусАл

[Karabas__Barabas]

всё больше и больше нравится терминал КВИК...
оказывается у него масса возможностей для создания таблиц, которые очень помогают а анализе инструмента...
МТ4 и МТ5 по сравнению с КВИКОМ полная ерунда...
например
есть таблицы "текущие торги" (красным)...
в ней отображается информация по инструменты - заявки на покупку/продажу... спрос и предложение и т.п.
и есть таблица "обезличенные сделки" (желтым) в ней можно смотреть проходящие обьемы на покупку т продажу...

причем всё это в реальном времени...
единственное неудобство то, что соотносить эти данные с графиком сложно... нет зрительной привязки между цифрами и графиком...
но как оказывается это можно сделать...
вот что должно получится...

т.е. в подвале графики заявок на покупку(зеленым) и продажу(красным)

а я вот что создал

данных в подвале пока нет, т.к. нет связи с терминалом (суббота), но как только будут торги - подвал оживет...
посмотрим...

 

[Karabas__Barabas]

в общем получилось как-то так...

нижний подвал
синим общий спрос (типа купят)
красным общее предложение (типа продадут)
средний заявки на покупку и заявки на предложение...
в верху пока пусто... а должны быть рыночные покупки и продажи... наверное появится на открытии рынка...
интересно будет посмотреть как это будет выглядеть на споте... например USDRUR...
пипсовать наверное можно будет...
в понедельник покажу картинку со спота...
а пока так...

 

[Karabas__Barabas]

ну что друзья.... оказалось, что (как говорится в одном бессмертном произведении) "молодая была не молода"... но жениться нужно (это от себя)...
выяснилось, что эти данные (именно график в подвале) появляется только не следующий день... по типу СМЕ...
но и это "хлеб"...
пригляделся, присмотрелся и вот как интерпретирую эту бодягу...

подвалы сверху вниз - заявки, количество спроса/предложения, общий спрос/предложение

на фоне общего предложения, превышающего общий спрос (нижний подвал) возникает серьезное предложение (1) розовым (средний подвал)
(2)-это предложение (синий квадратик) думаю было по этой цене... т.е. купили
а так как после серьезных покупок цена как правило растет, и и наблюдаем (3) рост заявок на покупку и их реализацию - рост актива... и снижение общего предложения...

но всё это (в подвалах) появилось только на следующий день... к сожалению...

 

[Karabas__Barabas]

но нет худа без добра...

еще один разбор "полетов"...
тут два торговых дня...
1 - видим рост общего спроса на фоне падения общего предложения...
2 - серьезный спрос на уровне синего прямоугольника, но торговый день закончился и все заявки переносятся на следующий...
3 - спрос это запрос на покупку по цене ниже рыночной и он скорее всего был в районе синего прямоугольника... т.е. на следующий день спрос был удовлетворен...
4 - ну и после крупной покупки следует рост актива и на этом фоне рост заявок на покупку...

иначе говоря в некоторых случаях анализируя прошлый день можно предсказать движение сегодняшнего...

 

[Karabas__Barabas]

а вот следующие три дня
1 - серьезный спрос...
2 - реализация спроса, покупка по цене ниже рыночной...
3 - последствия крупной покупки - рост актива...

 

[Karabas__Barabas]

а вот последние два дня... воскресенье, понедельник

в воскресенье был крупный спрос на покупку по цене меньше рыночной...
в понедельник сделка и цена пошла в сторону крупной покупки...
в такой системке вырисовывается вход на максимуме свечи, которая "обеспечивала" эту покупку...

 

[Karabas__Barabas]

вот что показывает сегодня про вчерашний день...

в общем особо ни спроса, ни предложения не было... (желтым)
был рост заявок на покупку и "равнодушие" заявок на продажу - верхний подвал
общий спрос/предложение тоже не очень... но спроса больше...
т.е. ранок был спокойный и рос ни основании предыдущей крупной покупки... это называется "умные деньги"...

сегодня имеем (для анализа) таблицу "обезличенных сделок" (зеленым)... а в ней покупки и продажи равночередуются...
в таблице "текущих торгов" (белым) текущие заявки, текущий спрос/предложения тоже ничего внятного не "говорят"...
причем акции и фьючерсы на них и ближний, и дальний показывают разнонаправленную торговлю...
т.е. рынок (РУСАЛА) ждет очередной "толчЁк" в виде повышенного спроса или предложения...
и я тоже жду...

 

[Karabas__Barabas]

пока продолжаю наблюдать и ждать...

позавчера не разглядел вброс предложения (черный квадрат), отработка хорошей продажи была на следующий день...

попытался представить что покажут индикаторы сегодня про вчера...

скорее всего снижение стоимости актива продолжится (исходя из улыбки)

 

[Karabas__Barabas]

вот что получилось...

в общем я был не далек от истины...
на основании просмотренных данных, пришел к выводу, что стоит на заявки стоит внимание если превышают уровень 1000
общий обьем - 250000
а спрос и предложение 10000
в подвалах установил эти уровни (пунктиром)...
продолжаем наблюдать...

 

[Karabas__Barabas]

настроил уведомления окошек спроса и предложения из таблицы текущих торгов на прохождение цифирь больше 10000

на вертикальных линиях прошли такие уведомления...
посмотрю, что будет завтра на графике...

судя по улыбке волатильности появляются "нотки" роста актива....

 

[Karabas__Barabas]

вчера судя по оповещениям спроса более 10000 было больше...

спроса более 10000 было два, а предложение одно...
недостаток в том, что не фиксирую на сколько больше 10000... и еще может что-то пропустил, когда терминал (комп) был выключен...
а пока так...

исходя из моих рассуждений (если они верные) видим отработку спроса и в дальнейшем нас ждёт рост актива...
тем более, что вчера еще и улыбка волатильности намекала на рост...
настроил еще и таблицу оповещений (желтым)...
теперь буду видеть и их последовательность...

продолжаем наблюдать...

 

[Karabas__Barabas]

вчера, когда приходили уведомления о повышенном спросе и предложении, отметил эти места линиями...

сегодня смотрю а в подвале тишина...
начал думать в чем дело... и понял...
когда ставлю отображение линией, то она (линия) идет по закрытиям... как в МТ при отображения графика линией...
поставил отображение свечами и картинка прояснилась... причем на столько, что стало понятно - плясать надо от 50000, не менее...

а еще стало видно как накапливается спрос

при неизменности цены спрос накапливается без реализации...

продолжаю наблюдать...

 

[Karabas__Barabas]

у нас дождь... скучно... лежу смотрю телик, а тут оповещение от квика...

общее предложение 2 141 528 573... да, да... 2141 миллионов лотов...
т.е. кто-то хочет продать пару тысяч миллионов лотов акций РусАла....
но что интересно, MAX Pain ( текущего недельного контракта с экспирацией в среду ) выше цены... всё интересное обвёл красным...
есть мысль купить коллов в понедельник на всю котлету....

 

[Karabas__Barabas]

я как-то писал, что данные спроса/предложения, и прочего отображаются только для прошлого дня...

а вот и нет...
нашел способ отображать текущие данные...

 

[Karabas__Barabas]

в воскресенье писал...

есть мысль купить коллов в понедельник на всю котлету....

сказано - сделано

в понедельник купил колов на страйке 25.5 по 0.30 и потом ещё по 0.15...
сегодня...

закрылся по цене 0.81...
прибыль получилась 0.655 за контракт... в общем неплохо...

 

[Karabas__Barabas]

вчерашний день был неплох... спасибо госпоже Удаче...
переключаюсь на следующий недельный контракт...

но не дает покоя вот это:

общее предложение 2 141 528 573... да, да... 2141 миллионов лотов...

предложение - это выставление заявок на продажу по цене выше текущей...
и мне сейчас не понятно...
это, последнее движение в верх, было отработка заявок на продажу, все заявки отработали или как?
если отработали все, то по классике должно быть движение вниз... а если не все (на одном уровне 2000 миллионов - маловероятно) то что? еще в верх пойдем?
непонятки....
но время есть... придется ждать следующий понедельник...

 

[Karabas__Barabas]

нашёл еще несколько фишек для анализа в Квике...

на шкале цены, что с права...
с верху вниз
голубым - максимально возможная цена
синим - лучший спрос за сегодня
голубым - макс цена сделки за сегодня
желтым - цена аукциона
зеленым - средне взвешенная цена
ну и далее вниз в обратном порядке только розовым и красным...
и всё это отображается на графике...
пока толком не определился как это может пригодиться, но думаю лишняя информация никогда не лишняя...
пардон за тавтологию...

 

[Karabas__Barabas]

продолжаю познавать возможности для анализа в квике...

минимальную и максимальную цену сделки удалил... как оказалось это просто локальные макс и мин цены...
а вот спрос и предложение по лучшей цене(синие и красные тоски) и максимально / минимальные возможные цены (розовые и голубые) оставил ...
спрос и предложение по лучшей цене объяснения не требует, думаю и так понятно что это...
а вот максимально / минимальные возможные цены - это цены которые биржа назначает как ограничитель роста/падения...при достижении этих границ торги останавливаются для охлаждения ажиотажа и панической торговли... (нашел такое обьяснение)
а как эту хрень использовать?
ну первое, что пришло в голову это канал... т.е. по расположению этих меток вырисовывается нечто напоминающее канал, ну и далее по схеме... обозначил стрелкой... посмотрим...
еще если спрос (синие точки) не опускается при снижении цены, то можно считать, что вскоре опять будем расти... а снижение предложения (красные точки), по сравнению с предыдущими, наверное сигнализирует о падении цены...
средневзвешенная цена, цена аукциона и цена актива - как машки... медленная, средняя и быстрая... если всё это расположилось так - продаем... если наоборот покупаем...

и главное... всё это не из цены (как в МТ... других данных, кроме котировок нет) умножили, разделили, прибавили в выдали на график
а исходя из заявок, объёмов, оборота, лотов и прочего с реальных торгов биржи...

а так конечно надо понаблюдать...

 

[Karabas__Barabas]

ну пока мои желания и намерения цены совпадают...

 

[Tank]

а вот максимально / минимальные возможные цены - это цены которые биржа назначает как ограничитель роста/падения...при достижении этих границ торги останавливаются для охлаждения ажиотажа и панической торговли... (нашел такое обьяснение)
а как эту хрень использовать?

это искусственное формирование и поддержка ценового/валютного коридора с помощью технических спец.средств...
например.. если цена падает к нижней границе коридора [которая заранее определена биржей],
то торги временно приостанавливаются до выяснения обстоятельств...
и потом.. если.. биржа "выяснит" достаточность свободной ликвидности для последующих торгов,
т.е. если на бирже всё ещё достаточно реальных продавцов/покупателей...
тогда торги возобновляются.. но это не значит, что Цена обязательно пойдёт в обратном направлении = к верхней границе коридора...
возможно, Цену плавно спустят в следующий нижний коридор...

PS.. а многие деревянные малыши до сих пор верят в свободную конкуренцию и невидимую руку рынка...
например.. года 2 назад, когда недоумок Put спорил со мной за "отрицательные цены на нефть"...
так я ему сразу сказал, что это юридические/бухгалтерские/технические ошибки самой биржи CME...
потом же я покопался в отчётах и тех.документаци СМЕ...
у них там стоит специальная прога = защита, которая автоматически останавливает торги [чтобы не допустить обвал и панику на рынке]....
но если посмотреть М5-график, то в тот день: в апреле 2020г: Цена на НефтеФьючерс падала достаточно медленно [без резких скачков]...
поэтому эта "защита" в большинстве случаев не сработала.. она не была рассчитана на такую волатильность..
в результате НефтеФьючерс обвалился на минус! 40$...

тогда я начал делать развёрнутый анализ... но всё некогда, некогда.. так я и забросил эту тему....
лишь за пару недель я накопал штук 200 отчётов/статей/инструкций.. и на разных языках...
там тонны макулатуры.. и причинно-следственные связи развиваются как крона у дерева...

и самое смешное.. это правовые последствия всех этих косяков биржи СМЕ...
пара примеров...
1, в Чикаго, в одну юридическую/адвокатскую контору обратилась пара потерпевших/инвесторов...
и потом одна женщина/адвокат стала уже собирать большую группу потерпевших по всей стране [чтобы подать коллективный иск в суд]...
ответчиком должен был выступить один хедж-фонд [который вроде уже обанкротился].. а соответчиком должна была быть сама биржа СМЕ...
в общем.. многие инвесторы и фонды понесли баальшие убытки на этом падении.. некоторые вплоть до банкротства...
но точно не знаю, чем закончилась именно эта история.. я накопал мало материала по ней.. да и ситуация была юридически запутанная...
2, по официальной версии ФБР: они достаточно быстро поймали 3-5 трейдеров.. в Лондоне!!
и якобы именно эта группа трейдеров спровоцировала тот обвал котировок нефтефьючерса... и они заработали 500-700 миллионов...
вроде как их всех осудили: дали по 3-5 лет строгача + штрафы...
это была статья в каком-то английском журнале/газете.. но я сразу её не сохранил, а потом потерял.. потом искал, но уже не смог найти... как-будто удалили...