Соотношение стоп-лосса (SL) к тейк-профиту (TP). Риск менеджмент на форекс

Форекс является одним из крупнейших финансовых рынков в мире с ежедневным оборотом на общую сумму более нескольких триллионов долларов. Этот объемный денежный пул позволяет банкам, финансовым институтам и просто частным инвесторам в том или ином виде вмешиваться в его функционирование путем покупки либо продажи размещенных на нем активов.

Зачастую инвесторы при виде огромного потенциала этой финансовой площадки совсем забывают о сохранности своих капиталов либо просто неграмотно просчитывают риски, что приводит к денежным потерям. Чтобы этого не происходило, трейдер должен заранее установить четкие лимиты, как на прибыль, так и на убытки.

В независимости от того, торгуете ли вы валютами Forex либо другими активами, методы управления рисками всегда должны оставаться ключевым элементом торговой стратегии. В этой статье мы обсудим принципы управления рисками на Forex, которые уберегут Вас от глупых просадок и улучшат общее качество сделок.

Торговые риски на Форексе​

Торговый риск - это риски потенциальных убытков в результате колебаний обменного курса. Чтобы снизить вероятность финансовых потерь, каждый инвестор должен быть знаком с методами управления капиталом (манименеджментом), в том числе и методами управления рисками.

Как бы нам не хотелось, но торговый риск всегда будет присутствовать на финансовых рынках, поскольку уберечься от неожиданных движений цены в принципе невозможно. Поскольку денежные потери на рынке форекс это неизбежность, трейдеру нужно постараться сократить финансовые риски, дабы позволить депозиту не страдать от крупных просадок.

Прибыль и риски ​

Опытный инвестор знает, что перед открытием позиции необходимо обязательно просчитать отношение закладываемого риска к потенциальной прибыли (риск/прибыль), где риск - это сумма, которая может быть утрачена в рамках транзакции, а прибыль - сумма, которую вы можете заработать по ней. Всегда имейте под рукой торговый план, который позволит избежать ошибок в неоднозначных ситуациях.

В случае если прибыль и риски, закладываемые в сделку, не показывают адекватного отношения, в позицию входить не стоит.

Рекомендуемый уровень соотношения прибыли к риску составляет 3:1. Эта пропорция позволяет зарабатывать на каждой сделке в три раза больше, чем терять. Конечно, это соотношение может быть скорректировано в зависимости от используемого интервала, рыночных условий и уровней входа/выхода, но торговля, основанная на данной пропорции, дает больше шансов на получение прибыли в долгосрочной перспективе.

К примеру, даже если соотношение удачных сделок к неудачным составляет всего 50%, то при пропорции прибыли к риску 3:1 после серии транзакций (например, 10 сделок), вы получите заметный прирост к депозиту (он вырастет до полутора раз при закладывании 5%-го риска на каждой сделке). Торгуя с правильным соотношением прибыли к риску, шансы на получение стабильной прибыли увеличиваются, даже если прибыльность сделок имеет меньший процент.

Управление рисками​

Управление рисками – это комплекс методов управления инвестированного капитала с целью минимизации потерь. Для того чтобы свести финансовые потери к минимуму необходимо:

• Просчитать риски связанные с торгуемой валютой;
• Определиться с потенциальными угрозами и оценить вероятность их наступления;
• Минимизировать риски, заложенные в используемую торговую методику;
• Строго следовать рекомендациям торгового плана и торговой стратегии.
• Тестировать новые стратегии на демо-счете, прежде чем начинать применять их на реальных деньгах.
• Найти решения для снижения коммерческого риска;
• Диверсифицировать средства;
• Не торговать против тренда.

⚠ ВАЖНО Обратите внимание! Одно из наиболее важных правил управления капиталом – риск всегда должен быть меньше потенциальной прибыли.

Кредитное плечо​

Кредитное плечо, позволяющее получать в разы больше прибыли является очень заманчивым инструментом для молодых трейдеров. Плечо дает возможность оперативно увеличивать объемы транзакций, однако с потенциальными прибылями растут и риски потери капитала.

К примеру, если ваш форекс-брокер предлагает кредитное плечо 50:1, вы можете входить в рынок с 50 000 долларов при депозите всего в 1000 долларов. Форекс-брокер, предлагающий кредитное плечо 100:1, позволяет открывать позиции в 10 000 долларов с маржой в 100 долларов.

Хоть торговля на рынке форекс с использованием кредитного плеча это крайне обнадеживающее занятие, все же необходимо учитывать потенциальные просадки по депозиту, так как чем больше кредитное плечо, тем выше риски потери денег. Очень не рекомендуется перегибать палку с применением гигантских финансовых плеч. Всегда назначайте определенный процент вашего капитала относительно суммы маржи и используйте левередж с осторожностью, учитывая торговый риск.

Стоп-ордера​

Торговать на форексе без стоп-лосса это как водить автомобиль без тормозов – очень опасно. Стоп-лосс - это отличное решение управление рисками, позволяющее ограничивать убытки и выходить из потенциально опасных позиций. Благодаря стоп-ордеру трейдер может контролировать ситуацию даже в случае резких движений цены в противоположную сторону.

Стоп-лосс и тейк-профит - это предопределенные ордера выхода из позиции. Стоп-лосс автоматически закрывает позицию с потерями в случае пересечения цены лимитированного уровня. Тейк-профит покрывает сделку при достижении установленного ценового уровня с прибылью.

Максимальные потери на одной сделке не должны превышать 1-3% от общего депозита. Не рекомендуется входить в очередную сделку, если процент капитала открытых позиций превышает 10-12% от общего депозита. При расчете рисков также следует обращать внимание на комиссию взымаемую при входе в рынок. Если игнорировать дополнительные расходы на каждой отдельной сделке, то по факту можно получить отрицательное математическое ожидание в долгосрочной перспективе.

⚠ ВАЖНО Обратите внимание! Несмотря на преимущества стоп-ордеров, помните, что если они установлены в слишком узком коридоре, то это может проводить к закрытию позиций при незначительном движении рынка.

При установке стоп-лосса необходимо учитывать следующие моменты:

• Время, отведенное на реализацию транзакции;
• Текущий баланс на торговом счете;
• Текущие открытые позиции;
• Размер позиции по отношению к общему капиталу, удерживаемому на счете;
• Текущая рыночная ситуация;
• Общее настроение рынка;
• Время окончания торговой сессии.

Торговля на Forex - это высоко рисковая и в тот же момент высокодоходная деятельность, реализация которой невозможна без финансовых потерь. Тем не менее, некоторым инвесторам все же удается не только выживать на рынке, но даже и изымать из него прибыль.

Одним из секретов их успешности является заранее согласованные решения по управлению рисками, которые неукоснительны в исполнении при неблагоприятном поведении активов.

FAQ​

1. Что такое управление рисками в трейдинге?

Управление рисками — это система правил и методов, направленных на защиту капитала и минимизацию убытков при торговле на финансовых рынках.

2. Какое соотношение риск/прибыль считается оптимальным?

Оптимальным считается соотношение 1:3, при котором потенциальная прибыль в три раза превышает возможный убыток.

3. Сколько можно рисковать в одной сделке?

Рекомендуется рисковать не более 1–3% от депозита на одну сделку, чтобы избежать значительных просадок.

4. Зачем нужен стоп-лосс?

Стоп-лосс автоматически закрывает позицию при достижении заданного уровня убытка, защищая депозит от сильных движений рынка.

5. Как влияет кредитное плечо на риски?

Кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль, но одновременно многократно повышает риски. Чем выше плечо, тем быстрее можно потерять депозит.

6. Можно ли торговать без управления рисками?

Нет, без контроля рисков торговля становится крайне опасной и в большинстве случаев приводит к потере капитала.