Стратегия «Дивер+»
Стратегия «Дивер+», как видно из названия относится к классу торговых инструментов, основанных на механизме поиска расхождения показаний индикаторов и графика цены. Однако, дивергенция хоть и является отличным сигналом к входу в рынок, все же требует дополнительного подтверждения для сокращения количества ложных указаний к открытию позиций.
Именно по этому, данная торговая система использует показания 3-х индикаторов различного типа MTI, SIFIR и DIM. Они практически не требуют настройки, поэтому просто добавьте их на график и подберите цвета линий в соответствии с используемым Вами шаблоном.
В рамках данной стратегии Вы можете торговать по любой валютной паре, в временных интервалах H1-H4 (при этом допускается работа и на меньших таймфреймах, таких как М15, но в этом случае количество ложных входов значительно увеличится). Тем не менее, некоторые из описанных далее индикаторов успешно применяются многими трейдерами в скальпинге.
После того, как Вы нанесёте индикаторы на график цены, он примет примерно следующий вид:
Разберём принцип формирования торговых сигналов каждым из используемых индикаторов.
Индикатор MTI
Синяя линия. Выводится в отдельном окне. Основное его назначение – определять среднее значение ускорения (при этом график выше уровня «0») или замедления (график ниже уровня «0») текущих рыночных цен.Индикатор предоставляет трейдеру высокое качество торговых сигналов, так как практически всегда совпадает с направлением движения цены на начальном и среднем участке тренда. И лишь на завершающем отрезке текущего движения возможна ситуация, когда цена уже исчерпала импульс, но её рост или падение все еще продолжается, в то время как MTI показывает разворот.
Данная ситуация должна быть расценена как предвестник смены направления текущего движения или грядущего формирования флэтового участка графика. Таким образом, дивергенция индикатора MTI и графика цен, служит отличным торговым сигналом в стратегии Форекс «Дивер+». Однако, данный индикатор может давать ложные сигналы к развороту на затяжных трендовых движениях, и этот факт необходимо учитывать при открытии позиций. В целом, остальные индикаторы, которые использует торговая система Форекс «Дивер» позволяют в значительной степени нивелировать данный недостаток.
Индикатор SIFIR
Фактически состоит из двух индикаторов-линий SIR и FIR. Выводится в отдельном окне.
Форекс индикатор SIR – темно-коричневая линия. Представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа индикаторов с большим периодом (медленных). Позволяет определить наличие тренда. При положительных значениях указывает на восходящий тренд, при отрицательных – нисходящий.
Индикатор FIR – темно-оранжевая линия. Построен на базе 5-ти различных осцилляторов, показания которых усреднены с показаниями MTI. Представляет собой «быструю» оценку ситуацию на рынке и позволяет с высокой чувствительностью отслеживать любые, даже самые незначительные изменения цены. Позволяет оценивать силу текущего движения: Если линия этого индикатора пересекает «0» то речь идет, скорее всего, о незначительном откате или флэте. Однако если линия долгое время (3-5 баров) находится по одну сторону нулевой отметки, то вероятно речь идет о сильном трендовом движении. Такое состояние индикатора, а также сформированная дивергенция с текущим направлением цены является хорошим торговым сигналом.
Индикатор DIM
Представляет собой три линии нанесённые непосредственно на график цен. При этом D1 – красная (быстрая), D2 – черная (медленная) и D3 – глубая (контрольная). В рамках торговой системы, сигналом к входу считается пересечение графиком цены ВСЕХ линий индикатора. Такое пересечение обычно совпадает с пересечением нулевых отметок индикаторами SIFIR и MTI, что также является сильным сигналом. Решение принимается после закрытия бара, пересекающего график цен.
Принципы торговли и управления открытыми позициями
Рассмотрим на конкретном примере принципы входа в рынок, сопровождения открытых позиций и принятии решения о выходе. В нашем случае, пара eur / usd интервал – H4
Длинная позиция открывается при одновременном соблюдении следующих условий:
- График цены пробил DIM снизу
- SIFIR пробил уровень "0"при этом FIR более 3х баров продержался выше 0
- MTI пробил 0 и закрепился выше.
- Сформирована дивергенция индикаторами SIFIR и MTI
Соответственно, для открытия коротких позиций в рамках данной ТС, торговые сигналы должны быть диаметрально противоположными описанным выше.
Для длинных позиций уровень стоп-лосс располагаем на 10-15 пунктов ниже ближайшего локального минимума и на таком же расстоянии выше ближайшего локального максимума для коротких.
Сопровождение открытых ордеров сводится к отслеживанию формирования новой дивергенции индикатора SIFIR и MTI, что будет являться предупреждением о грядущей смене направления движения цены. При формировании этого сигнала рекомендуется на половину сократить величину открытой позиции, а стоп-лосс оставшейся части перенести в безубыток. Однако, окончательным сигналом о выходе с рынка будет обратное пробитие графиком ВСЕХ линий индикатора DIM. При получении такого сигнала необходимо немедленно закрыть вторую половину приказа. При невозможности лично отслеживать ситуацию на рынке и показания индикаторов, фиксация прибыли может быть осуществлена с помощью механизма tralngstop с с уровнем 35-50 пунктов (для eur /usd).
В заключении стоит отметить, что стратегия «Дивер+» - является трендовой и будет давать много ложных сигналов при затянувшемся флэте. В качестве меры повышения надёжности рекомендуется совместное использование любой канальной торговой системы. Кроме того, для валютных пар с большей волатильностью необходимо подобрать оптимальные значения отступов от локальных экстремумов для установки стоп-лосс ордеров, что также является резервом повышения надёжности данной ТС.
Файлы торговой системы Diver+ (Дивер+)
- Скачать индикаторы торговой системы "Дивер+": (Индикатор MTI, Индикатор SIFIR, Индикатор DIM)
- Шаблон для торгового терминала MetaTrader 4