В техническом анализе существует большое количество различных стратегий. Особое место в ней занимают торговые системы, нацеленные на получение прибыли после пробития и прорыва различных уровней. Связано это с тем, что в такие периоды, цена обычно получает сильный импульс, что ведет к потенциально высокой прибыли.
Обратимся к графику. Мы обозначили несколько уровней, от которых можно работать. Самая нижняя линия выступает в качестве поддержки. Средняя является и поддержкой и сопротивление в определенные периоды времени. Когда цена находилась ниже этого уровня, линия выступала сопротивлением. Когда цена оказывалась выше, эта же линия выступала поддержкой.
Верхняя линия чаще всего выступала в качестве сопротивления и лишь небольшой отрезок времени она была поддержкой, когда цена прорывала и ее. Суть описываемого в этой статье метода сводится к тому, чтобы находить на графике такие моменты, когда цена прорвет поддержку или сопротивление и заработать на последующем движении.
Самыми простыми являются двойная вершина или двойное дно и их варианты тройная вершина или тройное дно. Суть работы с таким паттерном заключается в том, что на графике образуется прямоугольник из уровня поддержки и сопротивления и цена в какой-то момент пробивает его в одну из сторон для продолжения движения в эту же сторону с импульсом.
На следующем примере видна модель тройная вершина. Это разворотный паттерн, который говорит о том, что цена в скором времени пойдет вниз.
Для его формирования нужны три касания уровня сопротивления и два касания уровня поддержки. На третьем касании поддержки происходит пробой, и цена идет вниз.
Это достаточно распространенный паттерн в торговле на финансовых рынках и часто применяется трейдерами. Он очень прост, что позволяет использовать его даже начинающим.
При работе со стратегией пробоя по паттерну тройная вершина есть несколько ключевых моментов:
Однако, как видно по ситуации, вы потеряли бы часть прибыли. Поэтому лучший вариант – открытие двух позиций – одна на пробитии, а вторая после коррекции.
Чаще всего, свеча, прорывающая уровень не имеет длинной тени. Лучше всего, если это будет свеча практически без теней. В этом случае можно считать, что рынок выбрал направление. Если же у свечи есть тень, соответственно, у рынка есть доля сомнения в том, каким будет дальнейшее движение.
Обратимся к скриншоту. Слева у нас есть ложный прорыв, как видно, на конце свечи появляется тень, причем немаленькая. Несмотря на то, что сама по себе свеча достаточно длинная, цена больше не выходит за ее пределы, что говорит о вероятном развороте.
А справа в примере свеча длинная и практически без теней. После этого развивается незначительная коррекция и затем снова рост.
А вот достаточно хороший пример того, когда не стоит работать по стратегии на прорыве. Цена преодолевает уровень сопротивления, однако развития в этой ситуации не будет. После первой белой свечи с длинной тенью вверх появляется вторая черная свеча неопределенности. В такой ситуации рынок с большой долей вероятности не будет развивать тенденцию и развернется.
Обратимся к следующему скриншоту. Ситуация на графике говорит о том, что идет развитие восходящей тенденции в рамках восходящего канала. Цена несколько раз тестирует восходящую трендовую линию (нижняя граница канала).
Однако в последний момент происходит ее пробитие, и цена получает импульс для дальнейшего снижения.
Это типичная ситуация, в которой можно искать входы либо на отскок от границ канала, либо на выход за его пределы. В нашем случае особо внимательные трейдеры подметили бы еще и паттерн перевернутый флаг при развитии нисходящей тенденции. Этот паттерн говорит о возможности продолжения нисходящей тенденции.
В итоге, на графике мы видим продолжение снижения. Цена пробивает нижнюю границу канала с достаточно сильным импульсом.
Небольшой ликбез
В стратегии прорыва ключевыми инструментами являются уровни. Речь идет о стандартных поддержках и сопротивлениях, которые сдерживают цену от дальнейшего движения вниз или вверх в течение определенного периодаОбратимся к графику. Мы обозначили несколько уровней, от которых можно работать. Самая нижняя линия выступает в качестве поддержки. Средняя является и поддержкой и сопротивление в определенные периоды времени. Когда цена находилась ниже этого уровня, линия выступала сопротивлением. Когда цена оказывалась выше, эта же линия выступала поддержкой.
Верхняя линия чаще всего выступала в качестве сопротивления и лишь небольшой отрезок времени она была поддержкой, когда цена прорывала и ее. Суть описываемого в этой статье метода сводится к тому, чтобы находить на графике такие моменты, когда цена прорвет поддержку или сопротивление и заработать на последующем движении.
Уровни поддержки и сопротивления формируются тогда, когда цена касается их два и более раза и не пробивает (возможны ситуации, когда есть ложное пробитие, но дальнейшего развития тенденция не получает). Чем больше раз поддержка или сопротивление выдерживают давление цены, тем сильнее становятся эти уровни.
Графические паттерны
Наиболее сильным методом работы на прорывах являются графические паттерны. Они сами строятся по принципу работы с уровнями, то есть любой графический паттерн представляет собой набор уровней, между которыми цена какое-то время колеблется перед дальнейшим прорывом.Самыми простыми являются двойная вершина или двойное дно и их варианты тройная вершина или тройное дно. Суть работы с таким паттерном заключается в том, что на графике образуется прямоугольник из уровня поддержки и сопротивления и цена в какой-то момент пробивает его в одну из сторон для продолжения движения в эту же сторону с импульсом.
На следующем примере видна модель тройная вершина. Это разворотный паттерн, который говорит о том, что цена в скором времени пойдет вниз.
Для его формирования нужны три касания уровня сопротивления и два касания уровня поддержки. На третьем касании поддержки происходит пробой, и цена идет вниз.
Это достаточно распространенный паттерн в торговле на финансовых рынках и часто применяется трейдерами. Он очень прост, что позволяет использовать его даже начинающим.
При работе со стратегией пробоя по паттерну тройная вершина есть несколько ключевых моментов:
- Открывать сделку можно непосредственно после пробоя уровня поддержки.
- Можно дождаться ретеста и открывать сделку уже после этого. На скриншоте виден возврат в сторону сопротивления (цена приостанавливает развитие восходящей тенденции).
- Можно открывать две позиции. Первая сразу после пробоя, а вторая после ретеста.
Однако, как видно по ситуации, вы потеряли бы часть прибыли. Поэтому лучший вариант – открытие двух позиций – одна на пробитии, а вторая после коррекции.
Свечной анализ
Оценить потенциал прорыва можно и с помощью простого свечного анализа. Для этого достаточно посмотреть на поведение цены при приближении к уровню сопротивления или поддержки. Прорыв обычно характеризуется импульсом, поэтому свеча на прорыве будет длинной. Если же прорыва не ожидается, что вблизи уровня сформируется разворотный паттерн.Чаще всего, свеча, прорывающая уровень не имеет длинной тени. Лучше всего, если это будет свеча практически без теней. В этом случае можно считать, что рынок выбрал направление. Если же у свечи есть тень, соответственно, у рынка есть доля сомнения в том, каким будет дальнейшее движение.
Обратимся к скриншоту. Слева у нас есть ложный прорыв, как видно, на конце свечи появляется тень, причем немаленькая. Несмотря на то, что сама по себе свеча достаточно длинная, цена больше не выходит за ее пределы, что говорит о вероятном развороте.
А справа в примере свеча длинная и практически без теней. После этого развивается незначительная коррекция и затем снова рост.
А вот достаточно хороший пример того, когда не стоит работать по стратегии на прорыве. Цена преодолевает уровень сопротивления, однако развития в этой ситуации не будет. После первой белой свечи с длинной тенью вверх появляется вторая черная свеча неопределенности. В такой ситуации рынок с большой долей вероятности не будет развивать тенденцию и развернется.
Прорыв ценового канала
Стратегии работы на прорыв могут относиться не только к пробитию горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Они также в полной мере относятся к трендовым и каналам. В этом случае, искать пробой следует на границах ценовых каналов.Обратимся к следующему скриншоту. Ситуация на графике говорит о том, что идет развитие восходящей тенденции в рамках восходящего канала. Цена несколько раз тестирует восходящую трендовую линию (нижняя граница канала).
Однако в последний момент происходит ее пробитие, и цена получает импульс для дальнейшего снижения.
Это типичная ситуация, в которой можно искать входы либо на отскок от границ канала, либо на выход за его пределы. В нашем случае особо внимательные трейдеры подметили бы еще и паттерн перевернутый флаг при развитии нисходящей тенденции. Этот паттерн говорит о возможности продолжения нисходящей тенденции.
В итоге, на графике мы видим продолжение снижения. Цена пробивает нижнюю границу канала с достаточно сильным импульсом.
FAQ
1. Что такое стратегия пробоя уровней?
Стратегия пробоя - это метод торговли, при котором трейдер открывает позицию после того, как цена пробивает уровень поддержки или сопротивления. Такие движения часто сопровождаются сильным импульсом.
2. Почему пробой уровней дает сильное движение?
Пробой происходит после накопления позиций участников рынка. Когда уровень не выдерживает, активируются стоп-ордера и новые сделки, что усиливает движение цены.
3. Как определить сильный уровень поддержки или сопротивления?
Сильный уровень формируется, если цена касается его несколько раз и не пробивает. Чем больше касаний, тем значимее уровень и тем сильнее потенциальный импульс при его пробое.
4. Что такое ложный пробой?
Ложный пробой - это ситуация, когда цена выходит за уровень, но быстро возвращается обратно. Обычно это сопровождается свечами с длинными тенями.
5. Когда лучше входить в сделку при пробое?
Есть несколько вариантов: сразу после пробоя, после ретеста уровня или комбинированно — открыть часть позиции сразу, а часть после коррекции.
6. Что такое ретест уровня?
Ретест - это возврат цены к пробитому уровню после его пробоя. Если уровень удерживается, это подтверждает сигнал и дает более безопасную точку входа.
7. Какие паттерны используются в стратегии пробоя?
Часто применяются двойная вершина/дно, тройная вершина/дно и другие фигуры, где цена формирует диапазон перед прорывом.
8. Как использовать свечной анализ при пробое?
Сильный пробой обычно сопровождается длинной свечой без теней. Если у свечи есть длинная тень, это может указывать на слабость движения или ложный пробой.
9. Можно ли применять стратегию к каналам?
Да, пробои работают не только с горизонтальными уровнями, но и с трендовыми линиями и ценовыми каналами. Выход за границы канала часто дает сильный импульс.
10. Какие ошибки чаще всего допускают трейдеры?
Основные ошибки - вход на ложных пробоях, игнорирование ретеста и отсутствие подтверждения сигналов.
11. Нужно ли использовать дополнительные инструменты?
Да, рекомендуется использовать свечной анализ, индикаторы или паттерны для подтверждения пробоя и повышения точности входа.
12. Подходит ли стратегия пробоя для новичков?
Да, стратегия достаточно простая, но требует практики и понимания ложных пробоев. Новичкам лучше использовать дополнительные фильтры.