Аналитика USD/JPY

[Overton]

А по факту на текущий момент ничего не изменилось.

На текущий момент - сверху - ограничены четвертью маржинальной зоны от максимума, снизу - 108,03 - премия границы рынка месячного контракта.

Разумнее было бы до пятницы, дать небольшую коррекцию и попытаться закрыться по ближе к max pain, хотя бы выше премии, который выше кабинетной премии на 109.98 и не будет достигнут 100%.

Но если мы сразу выйдем за премию (например сегодня) и контракты захеджируют, то импульсом слетим и к уровню 107,25.

 

[Overton]

TD Bank рекомендует продавать доллар и покупать иену

 

[rainthegod]

вот теперь не знаю, по ене сейчас на 1.4 шорт брать или нет? могут же сегодня и выше пойти.. а у меня внизу локовые селл ордера висят.

 

[rainthegod]

во дают) по отчету нарисовали ADP липовую стату в очередной раз и весь дневной рост ены слили двумя 5минутными свечами.

 

[Overton]

вот теперь не знаю, по ене сейчас на 1.4 шорт брать или нет? могут же сегодня и выше пойти.. а у меня внизу локовые селл ордера висят.

Теперь, думаю. вопрос уже отпал. Шустро доллар вынесли.
Если закрепимся ниже убытков, то очень вероятно достигнем целей в районе 107.25

во дают) по отчету нарисовали ADP липовую стату в очередной раз и весь дневной рост ены слили двумя 5минутными свечами.

Поэтому уже не раз высказывался о не только торговле а новостях, а в целом том чтобы эти самые новости анализировать (если не глобально). Промежуточные отчеты можно пускать какие угодно.

 

[rainthegod]

Если закрепимся ниже убытков, то очень вероятно достигнем целей в районе 107.25

может быть, но с другой стороны выкупили пролив с уровня 107.8, где и в прошлый раз дно было. тени внизу нормальные оставили. волновики рисовали отскок чуть пониже, но в целом может уже и отскочим от этой отметки.
Еще правда новости через 1-2 часа. если стату хорошую в обратку нарисуют, то вернется все на место)

 

[Overton]

На азиатской сессии USD/JPY закрепилась ниже баланса дня и более того сделала ретест, сформировав паттерн. Важно также отметить, что на уровне баланса дня также находится премия нижней границы рынка месячного опционного контракта, что делает данный уровень (108.39) ключевым уровнем сопротивления. Скорее всего контракты захеджировали, поэтому вполне возможно, что к экспирации пара не вернется в данную область.

Учитывая вышесказанное продолжаю рассматривать продажи по поре вплоть до уровня 1/2 маржинальной зоны, построенной от минимумов вчерашнего дня.

 

[rainthegod]

Так мы же вчера закрыли сессию выше 1.4 от лоу. Теперь от последнего хая у нас зона на 61.8 фибо на 108.050. Так что ещё не факт, упадем

 

[rainthegod]

ена с баксом после закрытия сразу дают свечу вниз) ну что за засранцы. а так сегодня оттолкнулись от 1.4 зоны и от 61.8 фибо. в эти разы я уже не купился не ставил внизу локирующие селл стоп ордера, так и знал, что вниз уже не пустят.

 

[Overton]

так и знал, что вниз уже не пустят.

Пока не пускают, уже по бу всю неделю сделки закрываю

 

[Overton]

7 июня - день экспирации месячных опционных контрактов, поэтому складывается интересная ситуация. Всю неделю пару не пускают, и в конце американкой сессии поднимают, выше премии границы рынка на уровне 108,43, там же сегодня проходит баланс дня. Все эти три аспекта создают уровню очень хорошую поддержку.

Вряд ли нас выпустят за эту границу, раз всю неделю так упорно ее отстаивали.

С другой стороны кабинетная премия сверху сдвинулась на 109.65, там же проходит зона полной маржи от локальных минимумов. По сути это самый выгодный уровень для продаж, но очень сомнительно, что пару могут так близко подпустить к данному уровню.

Буду пробовать продажи за уровнем половины маржинальной зоны от минимума, например. от уровня 108.83, где так проходит опционный барьер. Но расчитывать сегодня на сильное снижение не приходится.

 

[rainthegod]

эх, липовая стата по нонфарму опять грохнула бакс и йена тоже вниз) как обычно... я только 8 баксов на этом сливе заработал. надо было еще шорт взять, чтобы побыстрее висящий лонг закрыть частями)

 

[Overton]

эх, липовая стата по нонфарму опять грохнула бакс и йена тоже вниз) как обычно... я только 8 баксов на этом сливе заработал. надо было еще шорт взять, чтобы побыстрее висящий лонг закрыть частями)

Я вообще не заработал.
За компом не было, до отложки не дотянуло 2.6 пункта Ну ничего, бывает.

 

[rainthegod]

Я вообще не заработал.
За компом не было, до отложки не дотянуло 2.6 пункта Ну ничего, бывает.

понятно)
в понедельник утром важные новости по Японии. там данные последние были высокими, на пике так сказать. значит вполне вероятно могут быть пониже и пара улетит хотя бы на время опять наверх). но да, пока еще ничего непонятно.

 

[Overton]

Закрытие пары USD/JPY по месячному контракту прошло за премией максимального страйка по открытому интересу.
Также закрытие достаточно далеко от max pain

 

[rainthegod]

Закрытие пары USD/JPY по месячному контракту прошло за премией максимального страйка по открытому интересу.
Также закрытие достаточно далеко от max pain

Значит по идее должны на следующей неделе потянуть пару вверх или уже необязательно?

 

[Overton]

Значит по идее должны на следующей неделе потянуть пару вверх или уже необязательно?

В понедельник подробнее напишу, как выйдут данные, но по июльскому (новому) контракту в целом пока по опционам паре выгоднее расти, но это в течении месяца и контракт только начал набираться, ситуация может поменяться много раз. На первой неделе опционщики обычно вообще не смотрят

 

[Overton]

Сегодня понедельник, спекулятивный день и первый день после экспирации предыдущего месячного контракта, фактически сейчас будут набирать новый контракт на месяц. Поэтому если и смотреть что в рамках опционного анализа, то будем рассматривать недельный контракт.

Практически все пары открылись гепом против доллара и доллар йена в свою очередь подошла к уровню 1/2 маржинальной зоны от локальных минимальных экстремумов.

На данных уровнях предполагать что-то бессмысленно, вариант 50/50. Можно попробовать короткие позиции с близким стопом, но я склоняюсь боле к продажам от 109.20, где уровень 3/4 совпадает с опционным барьером по недельному контракту или от зоны полной маржи.

Покупки можно попробовать от 108.32, где также страйк по максимальному ОИ совпадает с 1/4 маржинальной зоны от пятничного минимума.

Напомню. что совпадение опционных уровней и маржинальных зон дает хорошие уровни поддержки или сопротивления.

 

[rainthegod]

Так неплохо идём вверх, даже не знаю, брать понемногу локирующий шорт или можем уже пройти 1.2 зону?

 

[Overton]

Так неплохо идём вверх, даже не знаю, брать понемногу локирующий шорт или можем уже пройти 1.2 зону?

Теперь и я в покупках, поэтому, конечно, хочется видеть рост. Вчера пара очень точно отбилась от четверти и нижней границы рынка.

Цели остаются прежними - это зона 3/4 и верхней границы рынка по недельному контракту - 109.20. Max pain находится на уровне 108.60, там же и цена. Для начала нам надо закрепиться выше, чтобы взять 1/2.

Не исключаю повторный тест баланса дня на уровне 108.42.