Overton

Администратор
Сообщения
13 289
Поблагодарили
4 813



Индикатор Delta служит для отображения разницы объема, который прошел на бирже по цене Ask и выше (рыночные покупки) и объема, который прошел по цене Bid и ниже (рыночные продажи). Данный индикатор показывает дельту каждой свечи на выбранном Вами таймфрейме.

Данные выводятся в виде гистограммы в отдельном окне индикатора.

Общая суть индикатора заключается в том, что дельта определяет "характер" рынка, то есть преобладание рыночной тенденции в данный момент. Совместно с индикатором ClusterDelta_Volume на месте всплесков объема важно также учитывать аномальный всплеск дельты - как правило, это является признаком завершения тренда (в его конце), или же, сильным импульсом к новому движению (в его начале). Также не забывайте анализировать дельту в тенденции (то есть ее поведение в течении нескольких баров).

Например, как указано на рисунке по паре GBP/USD в самом начале.

Шел "всплеск" дельты, объемов ниже цены прошло гораздо больше чем выше. Кто-то из крупных игроков выходил из позиции на новостях.
Всплеск дельты также сигнализирует нам об окончании зоны накопления или распределения.

[GBPUSDk,H1].png

Используете ли Вы данный индикатор в работе? Как интерпретируете сигналы?
 

Dark

Новичок
Сообщения
15
Поблагодарили
16
Вот немного о движении по фунту на прошлой неделе, навеяно этим сообщением

2018-09-25 10_12_19-Window.png


Во вторник и среду на паре был явный флет, при этом дельта показывала значительное преимущество рыночных продаж - дельта красная, накопительная дельта двигается вниз. Если говорить в цифрах, то продаж по рынку было примерно на 9000 больше, чем покупок, цена же практически не изменилась. Кто то набирал позицию. В четверг рынок и вовсе начал стремительное движение вверх и опять же на ранке доминировали продажи, что на первый взгляд не очень логично, но вполне реально. А затем в пятницу рынок рухнул и опять на продажах. Но не видно покупок. Либо они спрятаны, либо мы еще не до конца упали и область вторника-среды будет выступать для нас хорошим сопротивлением.
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 289
Поблагодарили
4 813
Во вторник и среду на паре был явный флет, при этом дельта показывала значительное преимущество рыночных продаж - дельта красная
Но ведь дельта показывает нам объем по цене и ниже цены. А ниже цены могут быть продажи фьючерсов с целью захеджироваться от роста. Тоесть народ начинает покупать (маркетмейкер должен продавать) объемы ниже цены, ожидая при этом роста.

Как Вы интерпретируете показания данного индикатора?

А затем в пятницу рынок рухнул и опять на продажах.
Я бы немножко отделил эту пятниц по фунту ввиду опять же фундамента по Брекзиту. О чем мы спорили с коллегой в теме фундаментальный анализ, как фундамент может поменять среднесрочный тренд даже не сильно важными новостями.
 

Dark

Новичок
Сообщения
15
Поблагодарили
16
Как Вы интерпретируете показания данного индикатора?
Дельта показывает разницу между рыночными покупками и продажами. Я исхожу из того, что маркетмейкер предоставляет ликвидность преимущественно в виде лимитных ордеров. Само движение создаётся именно благодаря изменению плотности лимитных ордеров - заставляет двигаться рынок в сторону наименьшего сопротивления.
Поэтому Я предполагаю, что при флете кто-то продавал по рынку, возможно хеджировался, как Вы и написали. Но хеджеру всё-равно куда пойдёт рынок, а ММ хочет заработать. Получилось, что у хеджера есть большая позиция в шорт, а у ММ большой лонг. Мы даже видим как в среду удерживалась зона флета от пробоя в обе стороны. А в четверг продажи прекратились и маркетмейкер отпустил цену вверх, спекулянты начали её гнать, ММ попутно скидывал свой лонг так же через лимитные продажи и возможно часть по рынку. Только теперь он не открывал позиции, а фиксировался по старым и на самом верху начал набирать шорт, тем самым сдерживая цену от дальнейшего роста.
Закрывая четверг складывалась такая картина, есть всё тот же хеджер с шортом, есть спекулянты оставившие лонги в надежде на продолжение роста в пятницу и есть ММ с шортом. И вероятно именно по причине того, что у спекулянтов были лонги на руках цена и не пошла наверх. Не было того, что мы называем срыв стопов или ложный пробой. Не было там стопов видимо.

Я бы немножко отделил эту пятниц по фунту ввиду опять же фундамента по Брекзиту. О чем мы спорили с коллегой в теме фундаментальный анализ, как фундамент может поменять среднесрочный тренд даже не сильно важными новостями.
Я перестал смотреть фундаментальные показатели после того, как несколько раз цена шла откровенно против. Возможно, что Вы правы. Я ни в коем случае не претендую на истинность всего описанного выше.
Теханализ не точная наука, а искусство. Я художник, Я так вижу:)
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 289
Поблагодарили
4 813
Я перестал смотреть фундаментальные показатели после того, как несколько раз цена шла откровенно против. Возможно, что Вы правы. Я ни в коем случае не претендую на истинность всего описанного выше.
Я тоже я смотрю и учитываю исключительно новости, которые были внезапны для рынка и на которых он перестроился по факту их выхода. основные фундаментальные новости по расписанию - они так или иначе уже учтены рынком, поэтому в подобных случаях особо не обращаю внимание на что там вышло.

Само движение создаётся именно благодаря изменению плотности лимитных ордеров
Плотности и объема, ведь на одном уровне могут быть расположены множество ордеров с большой плотностью, но не большим объемом, в таком случае крупному игроку пройти данный уровень вообще не затруднительно, как бы плотно не располагались данные позиции.

Поэтому Я предполагаю, что при флете кто-то продавал по рынку, возможно хеджировался, как Вы и написали. Но хеджеру всё-равно куда пойдёт рынок, а ММ хочет заработать.
Я вот как интерпретировал.
Сморите, хеджировались, возможно опционщики, предполагаю, что дальше будет явный рост пары и не возвращение к уровням (они не оперировали новостью по Брекзиту что вышла днем позднее), Крупняк в свою очередь набирал объемы на уровнях цены, но ниже проходили больше сделок на продажу.

Потом вышли данные в пятницу и ситуация поменялась.

Год назад пытался использовать данный индикатор как сигнальный именно по принципу, больше продает, значит тенденция к падению, но как оказывается так не всегда, поэтому стоит смотреть в контексте всего движения и как заявляют авторы смотреть экстремальные пики - как зону зарождения или окончания локального тренда. Тут ведь и правда логично, если мы наблюдаем явный пик перевеса по объему то происходит накопление или распределение.

Позже стал обращать внимание на данный индикатор только в этом контексте.

Я ни в коем случае не претендую на истинность всего описанного выше.
Аналогично. Рассуждаю, потому как плотно с данными индикаторами не работал, но считаю, что они как минимум заслуживают внимания и изучения.
 
- 12 лет на рынке Forex.
- Спреды от 0,3 п.! Депозит от 1$ !
- Программа "Кешбек" 90 дней
Сверху