Стратегии торговли нефтью

Overton

Администратор
Сообщения
5 299
Поблагодарили
931
3704

В начале разберемся, как же торгуется нефть на биржах, а следовательно, что формирует ее стоимость на споте. Котировки на нефть формируются по средствам фьючерсных контрактов, торгуемых на двух биржах:
  • NYMEX – входит в состав CME. На данной бирже торгуется Light Sweet – WTI, так называемая “легка нефть». Это западно техасская нефть. Которая потребляется в США.
  • ICE. На данной бирже торгуется нефть марки Brend, которая потребляется на европейском континенте.
У них есть небольшое различие в цене и когда мы слышим в СМИ обсуждение цен на нефть, то скорее всего имеется нефть марки Brend. Большинство же трейдеров торгуют именно нефть WTI, так как объемы торгов на биржах группы CME самые значительные, а большинство торговцев по нефти составляют именно спекулянты.

Ввиду того, что WTI торгуется на Чикагской бирже, которая по закону должна предоставлять отчеты о торгах и расстановке позиций на бирже, по нефти мы можем определять опционные уровни. Ну а так как торгуется непосредственно фьючерс, маржинальные зоны на форекс мы также можем легко вычислить, поэтому речь в данной теме пойдет именно о нефти WTI. ( маржинальные требования по фьючерсному контракту на CME)

Спред между Brend и WTI хоть и существует, но в целом выглядит незначительным и основное движение по черному золоту различных брендов аналогичное.

3695

Вот график спреда между WTI и Brend, как видно, в данный момент идет явная тенденция к уменьшению разницы.

Фундаментальные новости по нефти

Основные фундаментальные новости, которые влияют на котировки нефтяных фьючерсов, а следовательно и на спот рынок (на форекс) являются данные по запасам нефти. Они публикуются на сайте : https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/ , но в целом эту информацию отображает любой календарь брокера (ожидание – реальные данные после выхода), поэтому необходимо запомнить время.

В 17:30 по Московскому времени и в 10:30 по времени EST каждую среду публикуется данный отчет, а следовательно нарастает волатильность по нефти. В своей торговле необходимо обязательно это учитывать.

Кроме всего прочего значительное влияние оказывают и встречи ОПЕК и решения по сокращению или увеличению нефтедобычи, но предугадать их в рамках данного материала не представляется возможным. Необходимо уже по факту, в режиме реального времени отслеживать эти макроэкономические события.

Стратегии торговли нефтью

Стратегии торговли нефтью
могут быть совершенно любыми и фактически не отличаться от работы по любым другим инструментам. В данном контексте мы разберем торговлю по маржинальным зонам, полученным с Чикагской биржи (CME). Именно тут проходят наибольшие объемы по черному золоту, поэтому и зоны маржинальных требований с этой биржи будут наиболее значительными в плане определения дальнейшего движения.

Маржинальная стратегия по нефти

Вычисляем маржинальные требования по нефти бренда WTI:


  • заходим на соответствующую страницу на бирже СМЕ (берем именно Чикагскую биржу, так как объемы торгов по нефти на ней, значительно выше. Тоже самое можно проделать и с биржей ICE для Brend)
  • на момент написания статьи, маржинальные требования = 3700$
    3697
  • переходим во вкладку Contract Specs и смотрим спецификацию контракта:
    3698
  • вычисляем количество пунктов для полной маржи - 3700/100 + 10% (зона полной маржи) = 4,07$
Можно также воспользоваться любым из индикаторов, строящих маржинальные зоны на форуме их достаточно:
Оценим работу по классической стратегии несколько месяцев:

  • закрепление за половиной маржинальной зоны, построенной от локального экстремума - сигнал для входа по направлению закрепления.
  • точка входа - откат до противоположной маржинальной зоны, либо технический паттерн.
  • работаем с индикатором NKZMaker.PRO
(стратегия торговли по нефти на основе маржинальных зон может быть любой, но зоны строятся по правилам, подробнее в теме: маржинальные стратегии).

Октябрь 2018 года

3699


  • Отработка четырех подряд зон полной маржи
  • Три раза при этом цена давала нам вход на половине зоны, построенной от противоположного экстремума.
Ноябрь 2018 года

3700

  • отработка трех зон полной маржи.
  • нам давали вход также на зоне от противоположного экстремума, но при этом, стоит отметить, что пару раз вынос за зону был значительным, хотя и закрытия дня выше зоны не было.
Декабрь 2018 года

3701

  • отработка четырех зон полной маржи и один не доход в несколько пунктов
Январь 2019 года

3702

  • Следующая после декабрьской зоны полной маржи на рост отработала быстро, дав нам точку входа.
  • После чего мы увидели не отработку, так как закрытие было ниже 1/2 зоны от максимума.
  • По правилам прошло построение зон уже от нового минимума
  • Нам дали в рамках флета еще одну зону на покупку (коррекция до 1/2 зоны полной маржи)
  • После чего отработка зоны полной маржи уже последовала.
Февраль 2019 года

3703

  • в феврале были отработаны две зоны полной маржи и одно ложное закрепление
  • причем при отработке двух зон, после закрепления ниже(выше) уровня нам давали тест противоположной зоны, а следовательно хорошую возможность для входа в позицию.
Аналитика по нефти на нашем форуме.

Важно отметить, что наряду с другими инструментами именно средний месячный ход по нефти отрабатывает очень плохо, вы можете ознакомиться со статистикой за Нефти за 2018 год (8 из 12). В данном случае использован популярный индикатор месячных контрольных зон.

Брокеры для торговли по нефти и спреды

Очень много брокеров предлагают работу по нефти. По бренду WTI – большинство. Ниже в таблицы представлены лишь некоторые из них, сугубо для сравнения спредов.
Важно, чтобы брокер, которого Вы выбрали, не уступал хотя по торговым условиям, ну и конечно не забудьте заглянуть при выборе и в черный список брокеров.

EXNESS (Обсуждение компании на форуме)
  • Спред - от 3 центов
  • Своп длинных позиций = -11,5
  • Своп коротких = +1,2
Alpari (обсуждение компании на форуме)
  • Спред - от 3 центов
  • Своп длинных позиций = -4
  • Своп коротких = -6
RoboForex (обсуждение компании на форуме)
  • Спред - от 3 центов
  • Своп длинных позиций = -3
  • Своп коротких = -6
Gerchik (Обсуждение компании на форуме)
  • Спред - от 2 центов
  • Своп длинных позиций = -5
  • Своп коротких = -1
Как видите условия практически у всех одинаковые и это лишь несколько компаний. Для выбора брокера, который подойдет Вам, можете ознакомиться с разделом "Брокеры", а также с темой выбор брокера на форекс
 

Комментарии к роликам

Сверху