Стратегии торговли нефтью

Overton

Администратор
Сообщения
13 245
Поблагодарили
4 809
Стратегия торговли по нефти


Стратегии торговли нефтью могут быть совершенно любыми и фактически не отличаться от работы по любым другим инструментам, за исключением той особенности, что нефть чаще валютных пар подвержена трендовым среднесрочным движениям.

Но для начала разберемся, как же торгуется нефть на биржах, а следовательно, что формирует ее стоимость на споте. Котировки на нефть формируются по средствам фьючерсных контрактов, торгуемых на двух биржах:
  • NYMEX – входит в состав CME. На данной бирже торгуется Light Sweet – WTI, так называемая “легка нефть». Это западно техасская нефть. Которая потребляется в США.
  • ICE. На данной бирже торгуется нефть марки Brend, которая потребляется на европейском континенте.
У них есть небольшое различие в цене и когда мы слышим в СМИ обсуждение цен на нефть, то скорее всего имеется нефть марки Brend. Большинство же трейдеров торгуют именно нефть WTI, так как объемы торгов на биржах группы CME самые значительные, а большинство торговцев по нефти составляют именно спекулянты.

Ввиду того, что WTI торгуется на Чикагской бирже, которая по закону должна предоставлять отчеты о торгах и расстановке позиций на бирже, по нефти мы можем определять опционные уровни. Ну а так как торгуется непосредственно фьючерс, маржинальные зоны на форекс мы также можем легко вычислить, поэтому речь в данной теме пойдет именно о нефти WTI. ( маржинальные требования по фьючерсному контракту на CME)

Спред между Brend и WTI хоть и существует, но в целом выглядит незначительным и основное движение по черному золоту различных брендов аналогичное.

Спред по нефти


Вот график спреда между WTI и Brend, как видно, в данный момент идет явная тенденция к уменьшению разницы.

Фундаментальные новости по нефти

Основные фундаментальные новости, которые влияют на котировки нефтяных фьючерсов, а следовательно и на спот рынок (на форекс) являются данные по запасам нефти. Они публикуются на сайте : https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/ , но в целом эту информацию отображает любой календарь брокера (ожидание – реальные данные после выхода), поэтому необходимо запомнить время.

В 17:30 по Московскому времени и в 10:30 по времени EST каждую среду публикуется данный отчет, а следовательно нарастает волатильность по нефти. В своей торговле необходимо обязательно это учитывать.

Кроме всего прочего значительное влияние оказывают и встречи ОПЕК и решения по сокращению или увеличению нефтедобычи, но предугадать их в рамках данного материала не представляется возможным. Необходимо уже по факту, в режиме реального времени отслеживать эти макроэкономические события.

Стратегии торговли нефтью

В данном контексте мы разберем торговлю по маржинальным зонам, полученным с Чикагской биржи (CME) а также стратегию торговли нефти на основе опционного анализа все с той же бирже CME. Именно тут проходят наибольшие объемы по черному золоту, поэтому и зоны маржинальных требований с этой биржи будут наиболее значительными в плане определения дальнейшего движения, а опционные уровни в плане точек поддержки или сопротивления.

Маржинальная стратегия по нефти

Вычисляем маржинальные требования по нефти бренда WTI:


  • заходим на соответствующую страницу на бирже СМЕ (берем именно Чикагскую биржу, так как объемы торгов по нефти на ней, значительно выше. Тоже самое можно проделать и с биржей ICE для Brend)
  • на момент написания статьи, маржинальные требования = 3700$
    Нефть - маржинальные зоны
  • переходим во вкладку Contract Specs и смотрим спецификацию контракта:
    Нефть - маржинальные зоны
  • вычисляем количество пунктов для полной маржи - 3700/100 + 10% (зона полной маржи) = 4,07$
Можно также воспользоваться любым из индикаторов, строящих маржинальные зоны на форуме их достаточно:
Оценим работу по классической стратегии несколько месяцев:

  • закрепление за половиной маржинальной зоны, построенной от локального экстремума - сигнал для входа по направлению закрепления.
  • точка входа - откат до противоположной маржинальной зоны, либо технический паттерн.
  • работаем с индикатором NKZMaker.PRO
(стратегия торговли по нефти на основе маржинальных зон может быть любой, но зоны строятся по правилам, подробнее в теме: маржинальные стратегии).

Октябрь 2018 года

Анализ стратегии торговли по нефти на октябрь 2018 года


  • Отработка четырех подряд зон полной маржи
  • Три раза при этом цена давала нам вход на половине зоны, построенной от противоположного экстремума.
Ноябрь 2018 года

Анализ стратегии торговли по нефти на ноябрь 2018 года


  • отработка трех зон полной маржи.
  • нам давали вход также на зоне от противоположного экстремума, но при этом, стоит отметить, что пару раз вынос за зону был значительным, хотя и закрытия дня выше зоны не было.

Декабрь 2018 года

Анализ стратегии торговли по нефти на декабрь 2019 года


  • отработка четырех зон полной маржи и один не доход в несколько пунктов

Январь 2019 года

Анализ стратегии торговли по нефти на январь 2019 года


  • Следующая после декабрьской зоны полной маржи на рост отработала быстро, дав нам точку входа.
  • После чего мы увидели не отработку, так как закрытие было ниже 1/2 зоны от максимума.
  • По правилам прошло построение зон уже от нового минимума
  • Нам дали в рамках флета еще одну зону на покупку (коррекция до 1/2 зоны полной маржи)
  • После чего отработка зоны полной маржи уже последовала.
Февраль 2019 года

Анализ стратегии торговли по нефти на февраль 2019 года


  • в феврале были отработаны две зоны полной маржи и одно ложное закрепление
  • причем при отработке двух зон, после закрепления ниже(выше) уровня нам давали тест противоположной зоны, а следовательно хорошую возможность для входа в позицию.
Март 2019 года

В марте хотелось бы обратить Ваше внимание на развитие двух вариантов в построении маржинальных зон. Первый вариант заключается в том, что мы будем фиксировать не отработку развития восходящего сценария и закрепления пары ниже зоны 1/2 от максимума ( на рисунке, где стоит цифра 1).

Посмотрите как прекрасно после этого легли зоны, если построить их от самого минимума.

Если описать это развитие ситуации, то можно так:

Анализ стратегии торговли по нефти на март 2019 года


  • в марте, сразу же после не отработки по данной стратегии в конце февраля, к сожалению, по нефти мы фиксируем очередную не отработку уже бычьего сценария. WTI закрепилась выше половины марж. зоны от минимума, но после этого не достигла маржинальной зоны (синий прямоугольник).
  • далее идет развитие восходящего движение, и зоны отлично отрабатывают. Экстремумы формируются конкретно на них.

И давайте разберем другой сценарий, когда мы не будет фиксировать экстремум в качестве новой точки для построения. Дело в том, что данный вынос вниз, а потом закрепление происходило внутри дня, а следовательно зоны 1/2, которая построена от максимума мы так не пробили.

5105


В этом случае мы имеем для статистки две отработки.

Какой вариант правильный?

По классической маржинальной стратегии правильным будет являться вариант смежный из двух. Где идет построение как в случае первом, но в тоже время мы не фиксируем как в случае первом не отработку в самом начале марта, потому что закрытие было выше 1/2 маржинальной зоны.

Апрель 2019 года

После марта нефть продолжила восходящее движение и в данном случае стратегия также не подвела. Обратите внимание как точно отработала следующая маржинальная зона. Логично предположить, что на данной зоне мы должны были фиксировать прибыль и как минимум выходить из торговых позиций.

нефть апрель 2019


Стоит оговориться, что пока ни на одном инструменте я не встречал, чтобы маржинальные зоны отрабатывали более чем три раза подряд, одна за другой. Это касается и стратегии торговли по маржинальным зонам на различных валютных парах и кроссах, это касается и стратегии по нефти. В данном случае мы имеем уже третью зону, поэтому была высокая вероятность коррекции в обратную сторону.

Что фактически мы и получаем. Нефть начинает стремительное падение, но к сожалению не дает нам хороших точек входа, после прохода уровня 1/2 маржинальной зоны от максимума мы буквально в несколько часов сваливаемся к зоне полной маржи.

Можно считать, что в апреле 2019 года стратегия по нефти. основанная на маржинальных зонах имела две отработки, но с точками входа было проблема. Необходимо входить именно по паттернам на младших таймфреймах.

Средний ход по нефти

Важно отметить, что наряду с другими инструментами именно средний месячный ход по нефти отрабатывает очень плохо, вы можете ознакомиться со статистикой за Нефти за 2018 год (8 из 12). В данном случае использован популярный индикатор месячных контрольных зон.

Это происходит из-за того, что нефть подвержена трендовых настроениям. Следовательно она может пару месяцев находится во флете, а потом совершить сильное движение. За этих пару месяцев, которые нефть находится во флете и уменьшается значение среднего хода, рамки которого потом легко пробиваются в момент сильного тренда.

С торговой стратегии для нефти я бы не использовал средний ход в качестве инструмента анализа.

Опционный анализ по нефти

Опционный анализ по нефти можно проводить с помощью любого инструмента, который удобен конкретно трейдеру (см. раздел индикаторы опционного анализа)? для своей работы я использую индикатор опционных уровней ProOptions, поэтому далее в статье на скринах представлен именно этот инструмент.

Стратегия работы проста:
  • продаем по паттерну ретест ниже баланса дня
  • покупаем по паттерну ретест выше баланса дня.
  • покупаем из нижней границы рынка
  • продаем с верхней границы рынка.
  • при закреплении ниже или выше премии границ рынка они выступают в качестве зоны поддержки или сопротивления.

В качестве границы рынка при этом используем страйк и премию с максимальным открытым интересом.

Пример флета (красным - отмечен страйк и премия убытков по CALL, синим - страйк и премия убытков по PUT)

Стратегия торговли по нефти


Разберем каждый сигнал:

  1. Вход от премии верхней границы рынка.
  2. Ретест баланса дня (кто не вошел, например. по п1.)
  3. Ретест баланса дня.
  4. Вход от премии нижней границы рынка.
  5. Ретест баланса дня.
  6. Вход от премии верхней границы рынка (в отличие от остальных сделок, только тут мы бы получили стоп лосс).

На данном примере разобран флет, а как я уже писал выше нефть достаточно трендовый инструмент. поэтому в основном она торгуется в тренде.

Давайте разберем пример с трендовым движением:

Стратегия торговли по нефти - опционный анализ


  1. Вод от баланса дня
  2. Вход от баланса дня (получили бы убыток по стопу)
  3. Вход от баланса для на продажу
  4. Вход от баланса дня на продажу
  5. Покупка от нижней границы рынка, получен стоп.
  6. Вход в покупки от баланса дня
  7. Ложный пробой баланса дня

В примере разобран скальпинг, дабы в нескольких примерах рассмотреть все варианты, но также можно применять данные виды анализа и при долгосрочных движениям.

Вывод: Как опционный, так и маржинальный анализ по нефти работают достаточно качественно, но лучше всего, конечно. совмещать два этих подхода.



Брокеры для торговли по нефти и спреды

Очень много брокеров предлагают работу по нефти. По бренду WTI – большинство. Ниже в таблицы представлены лишь некоторые из них, сугубо для сравнения спредов.
Важно, чтобы брокер, которого Вы выбрали, не уступал хотя по торговым условиям, ну и конечно не забудьте заглянуть при выборе и в черный список брокеров.

EXNESS
  • Спред - от 3 центов
  • Своп длинных позиций = -11,5
  • Своп коротких = +1,2
Alpari
  • Спред - от 3 центов
  • Своп длинных позиций = -4
  • Своп коротких = -6
RoboForex
  • Спред - от 3 центов
  • Своп длинных позиций = -3
  • Своп коротких = -6
Gerchik
  • Спред - от 2 центов
  • Своп длинных позиций = -5
  • Своп коротких = -1
Как видите условия практически у всех одинаковые и это лишь несколько компаний. Для выбора брокера, который подойдет Вам, можете ознакомиться с разделом "Брокеры", а также с темой выбор брокера на форекс
 
- Автоматический вывод средств
- Ввод и вывод средств без комиссии!
- Узкие спреды по криптовалюте
Сверху