Overton

Администратор
Сообщения
12 637
Поблагодарили
4 676
Маржинальный зоны на форекс – это зоны маржинального требования с фьючерсных рынков. Зоны, на которые так или иначе реагирует цена, а закрытие дня (американской торговой сессии) ниже или выше определенного уровня сигнализирует нам о потенциале дальнейшей тенденции.

При торговле фьючерсным контрактом на валютную пару биржа удерживает с открытой позиции покупателя или продавца определенную маржу как залог (по мажорам внутри дня она равна 500$, а при переходе на следующие сутки считается нижеописанным способом) . Логично предположить, что при приближении к конкретным уровням продавцы или покупатели фьючерсных контрактов будут вынуждены либо закрыть свои позиции (отпустить уровень) либо добавить средства и снова продать или купить контракты в зависимости от тенденции рынка (защитить уровень).

Таким образом, у нас и формируется зона поддержки/сопротивления.

Как рассчитать маржинальный уровень

(Сразу хотелось бы оговориться, что в данном случае мы рассматриваем Чикагскую товарную биржу, ввиду того, что именно на ней проходят максимальные объемы торгов (максимальные, а значит наиболее значимые).

На примере разберем, что необходимо сделать, чтобы определить маржинальные зоны по паре EUR/USD.
  1. Переходим на сайт cmegroup.com, где мы можем посмотреть маржинальные требования по торговле фьючерсными контрактами.
  2. В верхнем меню выбираем Trading -> FX
    marg1.jpg

  3. Далее нам необходимо перейти на страницу нужного нам контракта. В нашем примере это Euro FX Futures

    marg2.jpg

  4. После этого переходим в раздел “Margins”, чтобы увидеть какие маржинальные требования у биржи относительно фьючерса на евро. Как видим – это 2100$.

    marg3.jpg


    marg4.jpg
    Именно такая сумма должна быть на счету у держателя контракта, чтобы его позиция была перенесена на следующий день.

  5. Теперь нам необходимо узнать, при прохождении какого количества пунктов будет полностью удержана данная маржа. Переходим по ссылке Contract Specs (спецификация

    marg5.jpg


    Находим следующую информацию:

    Outrights: .00005 USD per EUR increments ($6.25 USD).
    Consecutive Month Spreads: (Globex only) 0.00001 USD per EUR (1.25 USD)
    All other Spread Combinations: 0.00005 USD per EUR (6.25 USD)
  6. Получаем количество пунктов, после прохождения которых наступает маржинальная зона.

    2100 $ / 12,5$ = 168 п.

Рассмотрим график EUR/USD. На нем отметим 168 пунктов от ближашего минимума цены Low так, чтобы цена не была закреплена выше этого уровня на американской сессии. Для уровня отметим коридор, где верхней границей будет - Low + 168*10%.

kz1.jpg

Этот небольшой уровень и будем считать – недельной контрольной зоной или маржинальной зоной.

Половина и четверть недельной контрольной зоны

Теперь рассмотрим участников рынка, которые покупают или продают фьючерсные контракты с плечом 1:2 и 1:4. Логично сделать вывод, что для них данные уровни сократятся вдвое и в четверть раз соответственно.

Тоесть для игроков с плечом 1:2 маржа иссякнет уже через 168/2 = 84 пункта, а для более рисковых игроков через 168 / 4 = 42 пункта.

Следовательно по тому же принципу что и недельную конктролью зону мы можем построить промежуточные уровни. Причем ½ значительно важнее , чем ¼ и ее в свою очередь называют дневной контрольной зоной.

На рисунке прекрасно видно, как пара отработала четверть и половину при движении к недельной маржинальной зоне.

dz.jpg

1/6 маржинальной зоны

И хотя практически везде на форумах вы найдете применение только 1/4 и 1/2 маржинальной зоны в качестве ключевых уровней, по которым проходит движение торгового инструмента, иногда используется 1/6 маржинальной зоны, как уровень сопротивления и точка входа при движении по сильному тренду.

Шестая часть по сути близкая зона и она начинает работу, когда пара не может дать существенную коррекцию при продолжении движения, ввиду того, что по инструменту наблюдается слишком сильный устойчивый тренд .

Например, на конкретном примере пары EUR/USD на начало ноября 2019 года видно что устойчивый нисходящий тренд по паре до зоны полной маржи давал откат исключительно до уровня 1/6. Откат можно было зафиксировать три раза, а следовательно это были три потенциальные точки входа.

Маржинальные зоны. Форекс

Конечно, на примере приведен конкретный, удобный случай, чтобы наглядно показать мысль, но не всегда все так просто. Поэтому торговать через 1/6 лучше через паттерны на младших таймфреймах.

По наблюдениям также можно сказать, что 1/6 маржинальной зоны также часто отрабатывает на золоте, как сильно волатильном инструменте.

Маржинальная зона 1/6. Отработка на золоте.

На примере отчетливо видно. что 1/6 явилась уровнем сопротивления и через нее образовался паттерн "Голова и плечи", фактически вход был подтвержден двумя сигналами (паттерн и маржинальная зона), а следовательно сигнал был достаточно сильным. Как видим прогноз отработал. Золото как минимум упало к своему уровню 1/2.

Правила торговали по маржинальным зонам

Маржинальные зоны это всего лишь уровни, построенные различными способами на графике, и которые воспринимаются трейдерами как уровни поддержки или сопротивления. Необходимо понимать, что построение данных зон не носит какого-то точного правила. Фактически это ложиться сугубо на плечи трейдера и его понимание функционирования рынка, его принципов торговой системы и прочих индивиудальных особенностей.

Однако, существуют некоторые общие, наиболее распространенные правила, по которым набрана статистика отработки маржинальных зон. В интернете данная система известна как торговая система Митюкова.

Правила достаточно просты:

  1. Зоны строятся от локальных экстремумов.
  2. Проход и закрытие Америки (а следовательно крилинг СМЕ) ниже 1/2 из маржинальных зон делает достижение зоны полной маржи наиболее вероятным развитием сценария. При этом по статистике на кроссах, на дистанции эта вероятность равно 70%. При этом лучшими точками входа будут зоны в обратном построении 1/4 и 1/2.
  3. Зоны не перестраиваются пока не будет закрытие в противоположном направлении выше 1/2.
  4. Если одна из зон полной маржи не достигнута, то при развороте и закрытии выше или ниже зоны `1/2 в предыдущую сторону модель меняет направлении и достижении зоны полной маржи в обратном направлении уже увеличивается в вероятностном соотношении.

Давайте разберем на примере (в примерах использован индикатор построения маржинальных зон NKZMaker.PRO). Пример рассмотрен на валютной паре AUD/USD

маржинальные зоны.png

  1. Мы видим восходящий тренд и закрепление пары выше половины марж. зоны.​
  2. После чего, еще до достижения зоны полной маржи идет обратная нисходящая коррекция. Это коррекция останавливается на зоне 1/2 уже в противоположном направлении. Это наилучшая точка входа для покупок в данной ситуации с точки зрения соотношения риска к прибыли.​
  3. После чего мы видим хороший рост по паре к области зоны полной маржи

Это классическая модель отработка сценария по торговли по зонам. Данные модели встречаются к сожалению не так часто, но на ней можно в принципе понять всю суть работы по стратегии.


Внутридневная маржа

Для скальперов. внутри дня, полезно бдует учитывать и внутридневную маржу.
Внутридневная маржа на данный момент по всем мажорам составляет 500$. А следовательно по паре EUR/USD = 500$/12,5$ = 40 пунктов.

Именно при прохождении данного количества пунктов внутри дня (ввиду того, что спекулянтам придется либо добавлять средств либо закрывать позиции) образуется локальный уровень поддержки/сопротивления.
Возьмем все тот же график EUR/USD и построим от минимум начала торговой сессии (европейской, американской) прямойугольник в 40 пунктов, на примере видно, что реакция на прохождение 40 пунктов внутри дня присутствует, локальный экстремум можно также использовать, например, скальперам.

vnmarga.jpg
Почему необходимо строить маржинальные зоны от экстремумов?

На рынке всегда присутствуют как продавцы, так и покупатели. В подавляющем большинстве случаев на экстремумах образуются максимальные объемы, а следовательно еть и те, кто купил на максимуме и продал на минимуме.

Именно от этих «везучих» игроков мы отсчитываем уровень маржи. Именно на этих уровнях маржа будет добавлять и будет формироваться уровень сопротивления или наоборот, фьючерсные контракты будут закрыты по MarginCall за чем стандартно последует пробитие экстремума.

Вывод

Данные уровни прекрасно показывают нам какие маржинальные зоны по фьючерсам уже пройдены или еще не достигнуты. Недельная контрольная зона – это уровень, который чаще всего достигается в течении недели (поэтому и название такое). Но, понятно, что все зависит от рынка и при тренде уровень может быть взят за пару дней, а на флете – оставаться нетронутым недели.

В данной теме разбираем все, что касается анализа маржинальных уровней и торговли по ним.


FAQ:

1. Вопрос:


И у меня всё же вопрос на засыпку: стоит ли полностью перестраивать маржи заново на 3-м понедельнике месяца? Как бы есть такое правило и оно гласит, что на каждом 3-м понедельнике нового месяца вся маржа по всем валютным парам, индексам, металлам и нефти полностью перестраивается заново. Вот какие-то до сих пор есть смутные сомнения по этому поводу!
1. Среднесрочные маржинальные зоны строятся раз в месяц, точка отсчета — каждый третий понедельник месяца (цена открытия дневной свечи), так как перед этим, в пятницу, заканчивается действие предыдущего ежемесячного фьючерсного контракта.
Ответ:

1. Среднесрочные маржинальные зоны строятся раз в месяц, точка отсчета — каждый третий понедельник месяца (цена открытия дневной свечи), так как перед этим, в пятницу, заканчивается действие предыдущего ежемесячного фьючерсного контракта.
Вопрос этому автору, "И почему именно так?"

Давайте разберемся, во многих тема уже писал, но подытожим:


1. Предложил использовать маржинальные зоны Артем Яськив (smart4trader на форуме), популизировал тему, так как привел статистику по правилам построения через 1/2 Сергей Митюков (Siberia2011 на форуме). Тоесть он предложил определенные правила и торговлю по ним.

2. Дальше построение пошло "у кого как". Кто следующую зону строит от внешней, кто от внутренней, кто строит от экстремумов, кто от начала работы контракта. нарабатывается статистика. Например тут. Главное это как они отрабатывают, статистика, остальное не столь важно.

1. Среднесрочные маржинальные зоны строятся раз в месяц, точка отсчета — каждый третий понедельник месяца (цена открытия дневной свечи)
Тогда вопрос: А почему строятся зоны по месячных фьючерсным контрактам, а не по полугодовым? Ведь можно строить по контрактам со сроком жизни по полгода. Например, сейчас по евро идет контракт с экспирацией в декабре. Уверен, что большинство строят зоны по нему, потому что по месячным будет "рваный" график.

как бы есть такое правило и оно гласит, что на каждом 3-м понедельнике нового месяца вся маржа по всем валютным парам, индексам, металлам и нефти полностью перестраивается заново
Не могу прокомментировать, так как не знаю откуда взялось это правило :)
Если даже допустить правило, то нужно добавить. Что вся маржа по всем месячным фьючерсным контрактам перестраивается заново. По другим не перестраивается, потому что они то не кончаются.

А следовательно по соответствующему торговому инструменту на споте, перестраивать Вам или нет дело индивидуальное.




Смотрите также: Индикатор маржинальных зон (DkzNkzMaker)
 
- пионер среди сервисов возвратов спреда
- вы можете добавить уже существующий счет.
- быстрый вывод - WM, PM, ЯД, QIWI, Skrill и др.

Overton

Администратор
Сообщения
12 637
Поблагодарили
4 676
В продолжении темы для скальперов.
Давайте посмотрим как работает внутридневная маржинальная зона. На графике виден прямоугольник, размер которого 40 пунктов, мы четко видим как он на данный момент является уровней сопротивления.

dkz2.jpg
 

MITRA

Местный
Сообщения
396
Поблагодарили
40
хех... и статья и прогноз стразу. отлично, начнем с вопросами.
все равно не понятно, почему мы строим от максимумов и минимумов, ведь за ними также стоят покупатели (берем межвежий рынок)
например, если кто-то покупал по 1.2330 (пример рисунка), то должны притормозить на 1.2290 (40 пунктов все понятно), но в тоже время кто-то ведь покупал и на 1.2325 и может также защищать уровень 1.2285 (те же 40 пунктов)

почему для один мы учитываем , а для других нет , исходя только из того, что первые их примера сформировали локальный максимум.
 

Overton

Администратор
Сообщения
12 637
Поблагодарили
4 676
если кто-то покупал по 1.2330 (пример рисунка), то должны притормозить на 1.2290 (40 пунктов все понятно), но в тоже время кто-то ведь покупал и на 1.2325 и может также защищать уровень 1.2285 (те же 40 пунктов)
Наглядно видно, что уровни работают. А вот максимумы и минимумы, тоесть локальные экстремумы рассматриваются ввиду того, что них, обычно, и сосредоточены максимальные объемы рынка.

Давайте рассмотрим сегодня по фунту внутредневной маржинальный ход и отскок.
Берем открытие америки в 17:00 по московскому времени и коридор в 80 пунктов. ( 500$ / 6.25$ = 80 пунктов. )
Очень хорошо наглядно видно как произошел отскок, рынок дальше не пошел, к тому же мы достигли еще и ATR зоны. Тоесть можно было предположить очень большую вероятность, что рынок начинает "выдыхаться" после этого, а так как нет новостного фона и к тому же понедельник, игроки, которые могли потерять по марже смогли отбиться.

Вот такое предположение с точки зрения внутридневных маржинальных зон.

Иллюстрация:
 

-=FX=-

Местный
Сообщения
693
Поблагодарили
115
Не совсем понятно если мы берем размер залога за пункт из отчета американской чикагской биржи. то и внутридневных маржу мы должны расчитывать только для американской сессии.

или для Европы это тоже работает?
 
- Forex, CFD, Металлы, Индексы
- Более 200 платежных систем без комиссий
- Спреды от 0 пунктов

Amarok

Местный
Сообщения
323
Поблагодарили
90
"Рассмотрим график EUR/USD. На нем отметим 168 пунктов от ближашего минимума цены Low так, чтобы цена не была закреплена выше этого уровня на американской сессии. Для уровня отметим коридор, где верхней границей будет - Low + 168*10%.".... цена как раз и закрепилась выше уровня американской сессии...
Безымянный.jpg
 

Overton

Администратор
Сообщения
12 637
Поблагодарили
4 676
Low + 168*10%.".... цена как раз и закрепилась выше уровня американской
Но не выше недельной контрольной зоны.
Смысл:
1. Снять по марже участников торгов, кто продавал от минимумов (если для конкретного примера).
2. Закрепиться выше зоны недельной, чтобы понять - мы только снимали игроков (выбивали по марже) или же движение продолжится, набрав объемы как раз на контрольных зонах - местах, где до этого было скопление лимитных ордеров, а значит и место расторговки.
 

Overton

Администратор
Сообщения
12 637
Поблагодарили
4 676
Не совсем понятно если мы берем размер залога за пункт из отчета американской чикагской биржи. то и внутридневных маржу мы должны расчитывать только для американской сессии.

или для Европы это тоже работает?
Вы правы, для Европы мы не можем точно утверждать, так как не располагаю данными по маржинальным требованиям к фьючерсным контрактам. К тому же у них нет крупнейшей биржи как Чикагская с такими объемами, поэтому тут нам только можно оперировать наблюдениями.

Берем среднесуточную маржу (если вообще желаете ее рассматривать) только для американской сессии, от ее начала и до конца, на следующий день маржа при переходе через сутки уже определяется как указано в первом сообщении.
 

-=FX=-

Местный
Сообщения
693
Поблагодарили
115
а почему маржа на следующий день уже не 500$ , а 2100$ ?
посмотреть где я понял
 

Капица

Местный
Сообщения
114
Поблагодарили
12
На картинке выглядит все достаточно интересно, только возникает вопрос почему идёт движение по этим зонам? Фьючерсный рынок содержит не такие сильные объёмы чтобы брать на себя роль ключевых уровней
 
- Forex, CFD, Криптовалюты
- Международная лицензия
- Приветственный бонус 30$

Overton

Администратор
Сообщения
12 637
Поблагодарили
4 676
На картинке выглядит все достаточно интересно, только возникает вопрос почему идёт движение по этим зонам? Фьючерсный рынок содержит не такие сильные объёмы чтобы брать на себя роль ключевых уровней
Рынок фьючерсный полностью хеджерский, поэтому когда мы пробиваем какие-либо уровни на Америке и закрепляемся выше или ниже мы с некоторой вероятностью, которая достаточно велика, можем сказать о движении к следующему. Фьючерсный рынок по сути отражает движение в паре. Откройте график фьючерса по евро - он аналогичен паре EUR/USD.

В продолжении темы, для того, чтобы разбираться вместе, продублирую пост из темы аналитики EUR/USD


Итак, у нас только движение для верха к верхней недельной контрольной зоне.

1. Мы отчетливо видим как контрольная зона совпадает с прошлыми максимумами.
2. Мы закрылись в пятницу по Америке не только выше половины маржинальной зоны четверга, но и выше четвертинки. Это очень сильный сигнал на продолжение восходящего движения.

На деле мы еще можем протестировать половинную маржинальную зону от движения вверх, поэтому на картинке указаны оба варианта.
Покупки в течении дня либо сразу со стопом ниже половины зоны, либо от отскока от зоны, либо ищем паттерны на младших таймфреймах, но продажи пары пока не рассматриваем.

 

Overton

Администратор
Сообщения
12 637
Поблагодарили
4 676
а почему маржа на следующий день уже не 500$ , а 2100$ ?
Маржа, расчет которой указан в первом сообщении, начисляется при переносе позиции на следующие сутки.
На внутредневную маржу я не обращаю внимаю, там спекулянты мелкие, которые входят, тут же выходят из позиций. Крупняк оставляет сделки на следующий день. Ну а крупные как раз и влияют.
 

MITRA

Местный
Сообщения
396
Поблагодарили
40
Маржа, расчет которой указан в первом сообщении, начисляется при переносе позиции на следующие сутки.
Поэтому в расчете маржинальных зон и учитывается закрытие Америки а именно будут ли добавляться спекулянты на зонах, или закроют позиции тем самым мы получаем большую вероятность дальнейшего движения за зону.

Так получается?
 

Overton

Администратор
Сообщения
12 637
Поблагодарили
4 676
будут ли добавляться спекулянты на зонах, или закроют позиции тем самым мы получаем большую вероятность дальнейшего движения за зону.
Так, только это скорее не спекулянты, а хеджеры, которые хеджируют свои позиции, поэтому при движении к зоне, они могут ничего и не терять, даже если стоят по другую сторону.
 

Overton

Администратор
Сообщения
12 637
Поблагодарили
4 676
В продолжении темы маржинальных зон на форекс и их работы, хотелось бы рассмотреть движения пары GBP/USD с точки зрения отработки маржинальных уровней.

  1. 17 апреля - начало нисходящего движения по фунту с закреплением ниже 1/4 маржинальной зоны.
  2. 18 апреля - продаем до 1/2 ждем закрепление американцев, чтобы оценить дальнейший потенциал движения. Американцы закрепились.
  3. 19 апреля - Ищем входы на покупки. Нам дали отличную цену от 1/4 маржинальной зоны от минимумов предыдущего дня. Движение до недельной контрольной зоны.
Как видим, по маржинальным зонам мы смогли поймать большую часть движения по паре.


Exness-Real - [GBPUSDk,H1].png
 
- Узкие спреды от 0.1 пункта!
- Ввод и вывод средств без комиссии
- Бесплатный VPS для клиентов

MITRA

Местный
Сообщения
396
Поблагодарили
40
Не спорю, что маржинальные зоны работают просто великолепно, для меня это вообще некоторый грааль )))
Но все равно, не дает покоя мысль. почему мы строим зоны от минимумов и максимумов? Ведь не всегда на экстремумах самые крупные объемы, тоесть те объемы, которые потом будут защищать маржинальную зону или на ней добавляться.
 

Overton

Администратор
Сообщения
12 637
Поблагодарили
4 676
Но все равно, не дает покоя мысль. почему мы строим зоны от минимумов и максимумов?
Для начала надо понимать, что рынком "рулят" маркетмейкеры, в подавляющем большинстве случаев они направляют цену к нужным им уровням и разворачивают цену от уровней неприемлемым. А какие же уровни для них неприемлемы или нужны? Уровни на которых они получают прибыль от продажи опционных и фьючерсных контрактов! На минимумах и максимумах маркетмейкер разворачивает цену.

Стоит сразу оговорится, маркетмейкеров на рынке много, Forex является внебиржевым рынком, поэтому тут играет роль совокупность маркетмейкеров, так сказать, "кто сильнее, кому нужнее". К тому же на рынок выходят центробанки (см. темы Банковские уровни на форекс). поэтому не все так однозначно. Уровни работают, но это далеко не грааль. Они лишь помогают нам понимать саму структуру рынка.
 

ТОР

Новичок
Сообщения
43
Поблагодарили
2
маржинальные уровни точно работают. достаточно посмотреть просто на графики, цена точно реагирует, но вот как их использовать понять какой будет пройден, до какого дойем уже вопрос

продавца определенную маржу как залог (по мажорам внутри дня она равна 500$
внутри дня считать нечего.. не берите ее даже. там спекулянты постоянно открываются и закрываются, смысла нет от этого.
 

Maks

Новичок
Сообщения
123
Поблагодарили
7
кто пробовал на кроссах? все также отрабатывается?
 

-=FX=-

Местный
Сообщения
693
Поблагодарили
115
не проверял тоже интересна данная информация, но я думаю, что все зависит от обьема торгуемого кросса. Чем больше объем на чикагской биржи, тем точнее уровни
 
- Узкие спреды от 0.1 пункта!
- Ввод и вывод средств без комиссии
- Бесплатный VPS для клиентов
- пионер среди сервисов возвратов спреда
- вы можете добавить уже существующий счет.
- быстрый вывод - WM, PM, ЯД, QIWI, Skrill и др.
Сверху