Соотношение риска к прибыли. Математика трейдинга.

Overton

Администратор
Сообщения
13 838
Поблагодарили
4 894
Соотношение риска к прибыли

В этой теме предлагаю обсудить вопрос соотношения риска к прибыли как основного инструмента манименеджмента. Самая главная причина сливов на форекс -это именно неправильное соотношение риска к прибыли. В данном случае я даже не рассматриваю сделки, которые выставляются трейдером заведомо не оценивая где будет находиться уровень stoploss и какими будут потери, а где потенциально будет расположен takeprofit с соответствующим уровнем прибыли. Не рассматриваю так как данная торговля - это слив, просто дело разного временного промежутка.

Далее соотношение риска к прибыли я буду обозначать R:R от английского Risk:Reward

Риском при этом будем считать наши потенциальные убытки, а прибылью - взятие профита. (ниже на рисунке "награда").

risk_rew.png


Именно отношение данных показателей мы и будем считать как R:R. При этом для простоты лучше опустить спред, так как он на данный момент не значительный по топовым торговым инструментам и не оказывает существенного влияния на торговлю.

Данное соотношение является индивидуальным для каждого трейдера и для каждой торговой стратегии, но при этом существуют универсальные правила, которые необходимо как минимум использовать в каждом индивидуальном случае.

Существует правило, что отношение на волатильном, спекулятивном рынке, каким и является форекс, риска к прибыли не должно быть менее 1:3, в противном случае на продолжительном периоде Вы начинаете терять. Я, в свою очередь, только немного не соглашусь с данным утверждением, допустив, что иногда, соотношение даже 1:2 выглядит не плохим, так как очень значительную роль играет торговая система.

Но постоянная работа с меньшим соотношением R:R - это сто процентный слив депозита. Но не будем голословными и математически постараемся это обосновать.

Математика трейдинга

Для обоснования математической составляющей лучше обратиться к таблице EXCEL (Вы можете скачать данную таблицу во вложении к этому посту).

Рассмотрим формулу:

СДЕЛКА = РИСК х ДЕПОЗИТ х СЛУЧАЙНОСТЬ

  • риск - процент от депозита, которым Вы рискуете открывая позицию
  • депозит - сумма Вашего счета.
  • R:R - задаваемое соотношение риска к прибыли
  • Процент прибыльных сделок - доля профитных позиций

1. Каждая убыточная позиция равна риску
2. Каждая прибыльная позиция равна значению от 0 ... (до) РИСК x R:R (в данном случае рассматривается широкое понятие статистки, где мы не только ждем достижения ожидаемого профита, но и можем выйти из позиции раньше).

Теперь к конкретным цифрам:

Для примера берем предполагаемый случай на рынке. Очень часто с подобными цифрами торгуют новички
  • Депозит - 1000$
  • Риск на сделку - 15%
  • R:R - 1
  • Процент прибыльных сделок берем половины - 50%
Рассмотрим таблицу. Где у нас ячейки
  • Сделка - результат сделки по описанной выше формуле
  • Депозит - сумма на счету после сделки
  • Случайно число - 1-убыток, 2- прибыль
Прогоним 100 сделок - слив!

Il1.xlsx.png

На самом деле попробовав обновлять, мы увидим, что фактически слив будет через 50 сделок при таких параметрах.

А теперь попробуем поставить все при тех же параметрах соотношение риска к прибыли как 1:2

Il2.xlsx.png

Обновляя страницу, чтобы менялись случайные числа, отвечающее за прибыльную или убыточную сделку, мы начинаем видеть профитные результаты после 2 сделок.

Ну и наконец выставим соотношение риска к прибыли как 1:3.



Il3.xlsx.png

Таблица начинает отображать ощутимые значения прибыли.

Погрешности при этом могут быть в том, что мы ввели случайное число на сделку 1- убыток. 2 - прибыль. Это число назначает сам EXCEL, поэтому процентное соотношение прибыльных сделок к убыточным может быть не равно 50%. Можно попробовать модернизировать страницу с точным соотношением, но я считаю, что цель достигнута, а именно было наглядно показано:

  1. При соотношении риска к прибыли равным 1:1 равно или поздно приведет к потере депозита (обычно довольно рано)
  2. Отношение риска к прибыли 1:3, даже с учетом закрытия некоторых сделок ранее намеченного профита (за это в таблице тоже отвечает случайное число) мы очень часто выходим на профит.
При этом необходимо учитывать и то, что наша стратегии заключалась в том, что мы торговали фактически подбрасывая монетку, не по какой-либо стратегии.

Можно ли добиться такого соотношения риска к прибыли?

Часто возникает подобный вопрос, а можно ли в каждой сделки фактически добиться такого соотношения риска к прибыли? Ведь рынок форекс отличается очень сильной волатильностью и всегда существует вероятность, что наш стоп лосс сработает просто на рыночном шуме и сделку выбьет из рынка, после чего цена развернется в нужном направлении.


Первое, что тут сразу стоит отметить является важным моментом - не стоит входить в сделку каждый раз когда Вы открываете торговый терминал/ Лучше сидеть на заборе день-два и более и только после этого войти в позицию, чем бездумно совершать торговые операции и жалеть потом, что в очередной раз Вы нарвались на стоп.

Второе – если Вы хотите стать трейдером и действительно зарабатывать на рынке, то учитесь и психологическим аспектам. А именно поставив stop loss и take profit? Не закрывать сделки раньше, а выдерживать позицию до ее закрытия по ранее оговоренным уровням. Иначе все ваше соотношение просто начнет ломаться и как следствие, на дистанции, вы увидите другие результаты.

Уверенность в своей торговой системе и тест ее на истории поможет и с первым и со вторым озвученными ранее пунктами.

Входить в сделки стоит от уровней поддержки или сопротивления.

Например, вот пример по паре AUD/USD

Покупка пары от четверти маржинальной зоны от максимума, стоп при этом стоял за страйком нижней границы рынка опционного контракта.

4811


Стоп составлял 7 пунктов - прибыль в итоге 99 пунктов.

Это пример входа по данной торговой системе, у Вас не обязательно должны быть такая же, но Ваша торговая система в обязательном порядке должна учитывать соотношение риска к прибыли.

Вывод

Соотношение риска к прибыли - это краеугольный камень успешного трейдинга. Любая, даже самая успешная стратегия будет со временем склоняться к нулевому профиту и в целом минусу по балансу при отношении менее 1:2. Против основ математики и статистики никуда не деться.

Будут интересны Ваши комментарии по данному вопросу.

Скачать EXCEL файл
 

MITRA

Местный
Сообщения
396
Поблагодарили
40
Интересная математика, это при стратегии 50 на 50, получается что просто монетку бросаю и риски ставя 1:3 мы в профиле на участке времени чтоли будем? Как то все слишком гладко.
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 838
Поблагодарили
4 894
Интересная математика, это при стратегии 50 на 50, получается что просто монетку бросаю и риски ставя 1:3 мы в профиле на участке времени чтоли будем? Как то все слишком гладко.

Пример образный, цель которого не доказать, что Вы всегда будете в плюсе, если станете риск прибыль ставить как один к трем, а в том, что всегда будете в минусе, если будете ставить 1 к 1. Конечно, надо иметь торговую систему, частью которой должно быть правило о том, что стоп к профиту. хотя бы 1:2 и выше.
 

Pavel Grom

Новичок
Сообщения
97
Поблагодарили
10
Учтите, что на рынке существует волатильность и стопы могут выноситься просто на резких движениях, к тому же отчисление по спреду и свопу, актуально если сделка держится долго. Если все это учесть, то даже 1:2 маловато будет для работающего в профит баланса риска к прибыли.
 

Gosha

Местный
Сообщения
185
Поблагодарили
25
Все намного проще, если узнать разжеванную информацию. но трудно себя заставить руководствоваться жесткими правилами торговой стратегии.
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 838
Поблагодарили
4 894
Все намного проще, если узнать разжеванную информацию. но трудно себя заставить руководствоваться жесткими правилами торговой стратегии.

Ну даже если простая и понятная математика, не убеждает в необходимости правильного соотношения риска к прибыли, то лучше совсем не заниматься трейдингом. Психологически даже думаю любой задумается, что в случае 1:1 рассчитывать на стабильную работу не приходится.
 

Allirina

Местный
Сообщения
242
Поблагодарили
129
трудно себя заставить руководствоваться жесткими правилами торговой стратегии
Если трудно себя заставить- говорит о том, что нет уверенности в своей стратегии. Вот и получается не следуя своей стратегии вы не понимаете работает она или так... Не получается собрать статистику о ее работе.
 
Сверху