Соотношение риска к прибыли. Математика трейдинга.

Overton

Администратор
Сообщения
3 274
Симпатии
450
#1
Соотношение риска к прибыли

В этой теме предлагаю обсудить вопрос соотношения риска к прибыли как основного инструмента манименеджмента. Самая главная причина сливов на форекс -это именно неправильное соотношение риска к прибыли. В данном случае я даже не рассматриваю сделки, которые выставляются трейдером заведомо не оценивая где будет находиться уровень stoploss и какими будут потери, а где потенциально будет расположен takeprofit с соответствующим уровнем прибыли. Не рассматриваю так как данная торговля - это слив, просто дело разного временного промежутка.

Далее соотношение риска к прибыли я буду обозначать R:R от английского Risk:Reward

Риском при этом будем считать наши потенциальные убытки, а прибылью - взятие профита. (ниже на рисунке "награда").

risk_rew.png

Именно отношение данных показателей мы и будем считать как R:R. При этом для простоты лучше опустить спред, так как он на данный момент не значительный по топовым торговым инструментам и не оказывает существенного влияния на торговлю.

Данное соотношение является индивидуальным для каждого трейдера и для каждой торговой стратегии, но при этом существуют универсальные правила, которые необходимо как минимум использовать в каждом индивидуальном случае.

Существует правило, что отношение на волатильном, спекулятивном рынке, каким и является форекс, риска к прибыли не должно быть менее 1:3, в противном случае на продолжительном периоде Вы начинаете терять. Я, в свою очередь, только немного не соглашусь с данным утверждением, допустив, что иногда, соотношение даже 1:2 выглядит не плохим, так как очень значительную роль играет торговая система.

Но постоянная работа с меньшим соотношением R:R - это сто процентный слив депозита. Но не будем голословными и математически постараемся это обосновать.

Математика трейдинга

Для обоснования математической составляющей лучше обратиться к таблице EXCEL (Вы можете скачать данную таблицу во вложении к этому посту).

Рассмотрим формулу:

СДЕЛКА = РИСК х ДЕПОЗИТ х СЛУЧАЙНОСТЬ

  • риск - процент от депозита, которым Вы рискуете открывая позицию
  • депозит - сумма Вашего счета.
  • R:R - задаваемое соотношение риска к прибыли
  • Процент прибыльных сделок - доля профитных позиций

1. Каждая убыточная позиция равна риску
2. Каждая прибыльная позиция равна значению от 0 ... (до) РИСК x R:R (в данном случае рассматривается широкое понятие статистки, где мы не только ждем достижения ожидаемого профита, но и можем выйти из позиции раньше).

Теперь к конкретным цифрам:

Для примера берем предполагаемый случай на рынке. Очень часто с подобными цифрами торгуют новички
  • Депозит - 1000$
  • Риск на сделку - 15%
  • R:R - 1
  • Процент прибыльных сделок берем половины - 50%
Рассмотрим таблицу. Где у нас ячейки
  • Сделка - результат сделки по описанной выше формуле
  • Депозит - сумма на счету после сделки
  • Случайно число - 1-убыток, 2- прибыль
Прогоним 100 сделок - слив!

Il1.xlsx.png

На самом деле попробовав обновлять, мы увидим, что фактически слив будет через 50 сделок при таких параметрах.

А теперь попробуем поставить все при тех же параметрах соотношение риска к прибыли как 1:2

Il2.xlsx.png

Обновляя страницу, чтобы менялись случайные числа, отвечающее за прибыльную или убыточную сделку, мы начинаем видеть профитные результаты после 2 сделок.

Ну и наконец выставим соотношение риска к прибыли как 1:3.



Il3.xlsx.png

Таблица начинает отображать ощутимые значения прибыли.

Погрешности при этом могут быть в том, что мы ввели случайное число на сделку 1- убыток. 2 - прибыль. Это число назначает сам EXCEL, поэтому процентное соотношение прибыльных сделок к убыточным может быть не равно 50%. Можно попробовать модернизировать страницу с точным соотношением, но я считаю, что цель достигнута, а именно было наглядно показано:

  1. При соотношении риска к прибыли равным 1:1 равно или поздно приведет к потере депозита (обычно довольно рано)
  2. Отношение риска к прибыли 1:3, даже с учетом закрытия некоторых сделок ранее намеченного профита (за это в таблице тоже отвечает случайное число) мы очень часто выходим на профит.
При этом необходимо учитывать и то, что наша стратегии заключалась в том, что мы торговали фактически подбрасывая монетку, не по какой-либо стратегии.

Вывод

Соотношение риска к прибыли - это краеугольный камень успешного трейдинга. Любая, даже самая успешная стратегия будет со временем склоняться к нулевому профиту и в целом минусу по балансу при отношении менее 1:2. Против основ математики и статистики никуда не деться.

Будут интересны Ваши комментарии по данному вопросу.

Скачать EXCEL файл
 

Вложения

  • 13.1 КБ Просмотры: 2

MITRA

Местный
Сообщения
329
Симпатии
28
#2
Интересная математика, это при стратегии 50 на 50, получается что просто монетку бросаю и риски ставя 1:3 мы в профиле на участке времени чтоли будем? Как то все слишком гладко.
 

Overton

Администратор
Сообщения
3 274
Симпатии
450
#3
Интересная математика, это при стратегии 50 на 50, получается что просто монетку бросаю и риски ставя 1:3 мы в профиле на участке времени чтоли будем? Как то все слишком гладко.
Пример образный, цель которого не доказать, что Вы всегда будете в плюсе, если станете риск прибыль ставить как один к трем, а в том, что всегда будете в минусе, если будете ставить 1 к 1. Конечно, надо иметь торговую систему, частью которой должно быть правило о том, что стоп к профиту. хотя бы 1:2 и выше.
 

Pavel Grom

Новичок
Сообщения
34
Симпатии
2
#4
Учтите, что на рынке существует волатильность и стопы могут выноситься просто на резких движениях, к тому же отчисление по спреду и свопу, актуально если сделка держится долго. Если все это учесть, то даже 1:2 маловато будет для работающего в профит баланса риска к прибыли.
 

Gosha

Новичок
Сообщения
115
Симпатии
17
#5
Все намного проще, если узнать разжеванную информацию. но трудно себя заставить руководствоваться жесткими правилами торговой стратегии.
 

Overton

Администратор
Сообщения
3 274
Симпатии
450
#6
Все намного проще, если узнать разжеванную информацию. но трудно себя заставить руководствоваться жесткими правилами торговой стратегии.
Ну даже если простая и понятная математика, не убеждает в необходимости правильного соотношения риска к прибыли, то лучше совсем не заниматься трейдингом. Психологически даже думаю любой задумается, что в случае 1:1 рассчитывать на стабильную работу не приходится.
 

Allirina

Местный
Сообщения
113
Симпатии
50
#7
трудно себя заставить руководствоваться жесткими правилами торговой стратегии
Если трудно себя заставить- говорит о том, что нет уверенности в своей стратегии. Вот и получается не следуя своей стратегии вы не понимаете работает она или так... Не получается собрать статистику о ее работе.