Банковские уровни на форекс

Overton

Администратор
Сообщения
1 602
Симпатии
154
#1
В данной теме разберем уровни ЕЦБ, так как именно Европейский центральный банк обязали выкладывать информацию о тендерах на покупку или продажу валюты на официальном сайте.

Банковские уровни

Данную информацию мы можем найти по ссылке: Операции на открытом рынке ЕЦБ

Мы видим список операций (как уже пройденных) так и намечающихся. Переходим по каждой операции и наблюдаем следующее:
ecb1.jpg
Фактически в данном случае нас интересует дата начала работы над контрактом и завершения, а также время с которого ЕЦБ начнет расторговку.

ecb2.jpg

Tender Date:28/02/2018 11:30:00
Time for Submission of Bids: 09:30
Start Date:01/03/2018
Maturity Date:31/05/2018
Тоесть, в 11:30 по времени ЕЦБ банк начнет закупать или продавать валюту. Что именно он делает мы знать не знаем, но в любом случае банк - это очень крупный игрок на рынке (наверное самый крупный), поэтому так или иначе будет сформирован уровень сильнейшего объема, который станет уровнем поддержки или сопротивления.

Использование банковских уровней

Будем рассматривать все тот же пример что выше. Мы видим, что в 11:30 28 февраля ЕЦБ разместил тендер, который начал расторговываться 1 марта в 9:30 по времени ЕЦБ (среда - банковский день).

ecb3.jpg

На примере четко видно, что именно с этого уровня мы начали набирать объемы для движения ввех, сформировав уровень поддержки, который будет актуален до 31 мая.

Как мы можем использовать банковские уровни на форекс

Дождаться закрытия Европейской, а лучше американской сессии и торговать по направлению. В покупки, если закрытие выше начала расторговки банком тендера и на продажу, если закрытие ниже.

Также стоит на графике себе отметить и прошлые уровни по контрактом, так как это банковские уровни, а время контрактов может исчисляться годами, данные зоны оказывают зоны (как зоны расторговки больших объемов) оказывают существенное влияние на движение пары, формируя уровни поддержки или сопротивления.

Рекомендую Вам нанести данные уровни на график на пустой шаблон, их не так много и иметь под рукой.

Индикатор DkzNkzMaker также может помочь в этом вопросе:
1. Откройте код индикатора.
ecb4.jpg
2. Укажите в паре EUR/USD время начала работы ЕЦБ по Вашему терминальному времени
3. Укажите сумму процентных ставок по ЕЦБ и ФРС. на момент написания материала 0% - ЕЦБ, 1.5% - ФРС)
4. Откомпилируйте индикатор, чтобы настройки вступили в силу.
5. Накиньте индикатор на график пары EUR/USD и выбирете ТФ, чтобы конкретно могли попасть в день начала расторговки.
6. Нажмите кнопку "B", при этом чтобы указатель мыши был на среде текущей недели.
7. Также отобразится банковская зона - это 1.5% (для конкретного примера) от цены банковского уровня.


ecb5.jpg

Обратите внимание, как прекрасно мы отработали банковскую расторговку с прошлой среды.

Важно: Так как ЕЦБ не сразу покупают или продают валюту необходимую для покрытия тендера, стоит отмечать заход банка (ЕЦБ) на рынок каждую среду - как один из потенциальных уровней поддержки или сопротивления.

Задаем в теме вопросы, обсуждаем варианты применения банковских уровней.
 
Последнее редактирование:

-=FX=-

Новичок
Сообщения
223
Симпатии
16
#2
Сегодня банковский день.
После открытия работы европеского банка началоь укрепление евро



Теперь данный уровень можем считать поддержкой? потому как видно, что от него идут откупки хорошие
 

Overton

Администратор
Сообщения
1 602
Симпатии
154
#3
Совершенно верно.
Мы видим как внутри дня в данный момент работает уровень. Если он будет пробит, то велика вероятность к нему снова вернуться.
Ну а пока мы выше банковского уровня и видим, что поддержка достаточно крепкая, постоянно тестируется (собираются объемы) стоит рассматривать движение только на укрепление европейской валюты.

ecb1.jpg
 

Overton

Администратор
Сообщения
1 602
Симпатии
154
#4
А теперь обратите внимание как вчера отработал банковский уровень.
В среду, начав расторговку, пара EUR/USD показала нам максимум 1.2444 откуда банк, по всей видимости начал продажи (это видно по V клину)
Вчера этот максимум был обновлен (перелоу на простом языке), после чего вероятно ЕЦБ опять вступил продажи.

А то, что рассказывают, что якобы спекулянты не услышали в словах Трише точных указаний на сворачивание политики смягчения - это все лирика.
Фундаментально объяснить всегда найдется как.

bank1.jpg
 

MITRA

Новичок
Сообщения
203
Симпатии
13
#5
тоесть еще со вчера мы могли догадаться, что банк оттуда продает пару?
Ну а пока мы выше банковского уровня и видим, что поддержка достаточно крепкая, постоянно тестируется (собираются объемы) стоит рассматривать движение только на укрепление европейской валюты.
и какой уровень и теперь ставить в качестве банковского? время открытия свечи в 9:30 или максимум?
 

Overton

Администратор
Сообщения
1 602
Симпатии
154
#6
и какой уровень и теперь ставить в качестве банковского? время открытия свечи в 9:30 или максимум?
Надо понимать как он образуется. На самом деле как уровень поддержки/сопротивления этот уровень воспринимать не нужно.
В данном случае банковский уровень это скорее индикатор начала рассторговки банка, а где окажется цена в конце евро серии стоит воспринимать как сигнал потенциального направления рынка, до конца недели как минимум, а лучше до следующей среды.

Именно так я интерпретирую данный уровень, сам еще только разбираюсь, буду периодически выкладывать свои мысли в этой теме.

Также бытует мнение на рынке, что чтобы понять куда будет торговать (до каких уровней) банк определяются зоны, учитывая процентные ставки стран, входящих в образование валютной пары.

Например, по EUR/USD - это 1.5%. Ставка ЕЦБ - 0% + Ставка ФРС - 1.5% = 1.5%

Смотрим иллюстрацию банковского уровня со среды 28 февраля.

В среду и четверг пара после европейской закрывалась выше банковского уровня, после чего последовал устойчивый тренд к 1.5% от цены открытия рассторговки банка.

eur0.jpg

А теперь ситуация на среду 7 марта. Есть резон ожидать также движение EUR/USD к области 1.2224.

eur.jpg
 

Капица

Новичок
Сообщения
101
Симпатии
10
#7
А вот это интересная тема. Это уровни для среды, но в четверг банк тоже торгует, только выход на рынок вроде как не в 9:30 по европейскому времени.

Наблюдаю следующую тенденцию - выход на рынок после определения тенденции по евро сессии. Торговля в четверг только в направлении среды.
 

Maks

Новичок
Сообщения
98
Симпатии
4
#8
Получается, что до среды на рынке торговля идет со стороны только спекулянтов ?
Не стоит ли тогда до среды активно рассматривать маржинальные зоны, так как фьючерсный рынок будет задавать тон, а вот после среды смотреть направление по торговли банка?
 

Капица

Новичок
Сообщения
101
Симпатии
10
#9
торговля идет со стороны только спекулянтов ?
Согласен, сам заметил, что в понедельник и вторник рынок совершенно другой, маловолатильный.
Для меня понедельник на форекс самый неудачный день, иногда вообще думаю что лучше не вылезать в начале недели.
 

MITRA

Новичок
Сообщения
203
Симпатии
13
#10
огласен, сам заметил, что в понедельник и вторник рынок совершенно другой, маловолатильный.
Вчера было достаточно волатильно на новостях.

Сегодня банковский день, следует ожидать движение на европейской сессии? Учитывая укрепление доллара против евро в предыдущие дни, сегодня логично ожидать после расторговки у банковского уровня опять снижение?
 

Overton

Администратор
Сообщения
1 602
Симпатии
154
#11
Среда не отработала банковский уровень, вероятно, на движение после пролой среды и в четверг было все реаизовано.
НО хотелось бы обратить внимание читателей нашего форума, что уровень четверга (открытие расторговки в 9:45 по времени ЕЦБ) со ставкой 0.6% было расторговано замечательно.

 

Overton

Администратор
Сообщения
1 602
Симпатии
154
#12
Продолжаем тему банковских уровней на форекс и операций на открытом рынке банками.
В данном случае берем пару USD/JPY.

В среду мы увидели что банковский уровень выступил в качестве сопротивления. В четверг же он, после пробития стал сигналом к покупкам до уровней расторговки четверга (это 0.6% от текущей цены), который мы в итоге благополучно достигли.

Делимся мнениями.

Exness-Real - [USDJPYk,M30].png
 

-=FX=-

Новичок
Сообщения
223
Симпатии
16
#13
Про среду и четверг, банковский день и совершение банками операций на открытом рынке понятно, но не понятно. почему целями являются уровни, образованными сложением процентных ставок?

И почему в четверг ставка 0.6% ?
 

Overton

Администратор
Сообщения
1 602
Симпатии
154
#14
И почему в четверг ставка 0.6% ?
Как утверждают создатели индикатора, что эта ставка получена опытным путем на основе анализа исторических данных.
Если честно, я также не нашел информации почему учитывается именно 0.6%.

Но время расторговки банка в среду и в четверг очень хорошо наглядно видно (ну и логично в принципе) образует сильный уровень поддеркжи/сопротивления и в целом создают некоторое представление о дальнейшем направлении.

Вот, для примера возьмем AUD/USD, построим банковские уровни среды. Очень хорошо видно, даже визуально, что как этот уровень выступает, то поддержкой, то сопротивлением. Причем в качестве уровня поддержки сопротивления этот уровень является очень мощным.

Exness-Real - [AUDUSDm,H1].png
 

-=FX=-

Новичок
Сообщения
223
Симпатии
16
#15
ну а если брать дальше австралиец теперь можно предполагать что пара движется дальше к банковскому уровню среды?
 

Overton

Администратор
Сообщения
1 602
Симпатии
154
#16
ну а если брать дальше австралиец теперь можно предполагать что пара движется дальше к банковскому уровню среды?
Вполне возможно, по другим парам по крайней мере такое предположение вполне допустимо делать.
Дело в том что на AUD/USD суммарная ставка 6,5%, а это на самом деле очень сильный ход, чтобы стразу исполняться. Думаю, что в этом случае необходимо считать линию банковского уровня как линию, после пробоя которой меняется направление.
 

Overton

Администратор
Сообщения
1 602
Симпатии
154
#17
Продолжаем следить за банковскими уровня на форекс.

Сегодня четверг, отработка 0.6%. Обратите внимание, как уровень начала расторговки банка послужил уровнем поддержки.
Скорее всего происходил набор позиций на продажу. После прорыва этого уровня поддержки произошел классический ход по уровню.

Теперь целями у нас служит недельная контрольная зона (см. маржинальные зоны на форекс), что совпадает с серединой диапазона банковского уровня.


[EURUSDk,M30].png
 

Overton

Администратор
Сообщения
1 602
Симпатии
154
#18
А мы продолжаем разбор банковских уровней на форекс.

Сегодня разберем уровни от 25 и 26 апреля.

  • 25 апреля - среда - мало волатильный день. Скорее всего ознаменован началом набора позиций.
  • 26 апреля четверг - резкое движение вверх до банковского уровня (начались операции на открытом рынке), после чего начало тренда вниз.
  • Точное достижение уровня и небольшой отскок.
Как мы могли это интерпретировать ?

  1. Дождаться закрытия среды (ниже или выше начала уровня операций на открытом рынке).
  2. Торговать по паттернам в направлении из п.1
[EURUSDk,H1].png
 

Overton

Администратор
Сообщения
1 602
Симпатии
154
#19
Продолжаем рассмотрение банковских уровней на форекс и компиляции банковских заявок.

  • 16.05 - Компиляция банковских заявок вызвала падение пары EUR/USD. После чего мы наблюдали постепенное поглащение движение вплоть до банковского уровня.
  • 22.05 - банковский уровень выступил в качестве уровня сопротивления.
  • 23.05 - продолжение компиляции банковских заявок, продолжение падение EUR/USD
  • цели от компиляции 16.05 совпадают с недельной контрольной зоной, поэтому на данный момент очень большая вероятность достижения этого уровня, откуда можно начинать покупки.
[EURUSD,H1].png

Опасение по поводу продаж было вызвано достижением парой месячной контрольной зоны.