Инвесторы Nvidia ждут отчета компании за текущую неделю, который может повлиять на рыночную стоимость в $200 млрд, согласно позициям по опционам. Цены краткосрочных опционов call и put предполагают 10,6% движение акций Nvidia в четверг после отчета. Это могло бы изменить капитализацию на $180 млрд, одно из крупнейших движений в истории, уступая лишь рекордам Meta Platforms.
Трейдеры готовятся к волатильности на фоне троекратного роста акций за год, подпитываемого ажиотажем вокруг искусственного интеллекта. Nvidia — лидер роста S&P 500 в 2022 на фоне вклада крупнейших техкомпаний в 30% прироста индекса. Свинг чипмейкера может распространиться на весь S&P 500. Во вторник акции Nvidia упали на 6,7%, увлекая за собой мегакапы.
Выручка Nvidia во второй раз подряд может вырасти более чем в 3 раза, подогреваемая спросом в дата-центрах. Однако высокие оценки и опасения пропустить новый рост толкают к покупке опционов call в расчете на ограниченный риск.
Наибольший открытый интерес — по опционам call от $1010 до $1380, часть которых истекает в конце недели. Чтобы достичь этого уровня, нужен рост более 39% от закрытия в пятницу.
Хотя движения после предыдущих отчетов были сдержанными, в прошлом году акции колебались на 14-24% после февральского и майского релизов.
По данным Susquehanna, рынок опционов дает 25% шанс, что Nvidia выйдет за диапазон $620-850 к пятнице — снижение на 15% или рост на 17%.