overton

Макроэкономический дашборд Китая: 9 ключевых индикаторов на июль 2026 Китай — вторая экономика мира и главный драйвер сырьевых рынков. На этом дашборде собраны 9 индикаторов, отражающих состояние китайской экономики через призму доступных данных: валютный курс юаня (USD/CNH), прокси китайского спроса (AUD/USD), защитные активы (золото), глобальный контекст (нефть, ставка ФРС, S&P 500). На июль 2026 года … Читать далее

Макроэкономический дашборд США: 10 ключевых индикаторов на июль 2026 Единая панель из 10 ключевых макроэкономических индикаторов США с данными на июль 2026 года. ВВП растёт на 2.1% годовых, безработица 4.2%, инфляция CPI 3.5%, ставка ФРС 3.63%, S&P 500 7316 пунктов, индекс доллара DXY 53.7. Сохраните эту страницу как справочник — мы обновляем данные ежеквартально. Источники: … Читать далее

Тренд/флет для кросс-курсов: EUR/JPY, EUR/CHF, GBP/JPY — 15 лет H4 данных Завершаем серию анализа трендов и флетов тремя кросс-курсами. EUR/JPY, EUR/CHF и GBP/JPY показывают интересные отличия от основных пар: волатильность выше, тренды длиннее, а соотношение флет/тренд смещено в пользу флетов. Данные: MetaTrader 5 H4, 2011-2026. Классификация ADX(14) > 25. Обзор: кто сколько в тренде Рис. … Читать далее

Парадокс производительности: почему зарплаты растут быстрее output per hour Экономическая теория гласит: зарплаты должны расти синхронно с производительностью труда. Если зарплаты растут быстрее — это инфляционный риск. Если медленнее — падает уровень жизни. Данные FRED за 2000-2026 годы показывают, что с 2020 года зарплаты растут БЫСТРЕЕ производительности (разрыв nan%), создавая структурное инфляционное давление. Данные: CES0500000003 … Читать далее

Золото как индикатор страха: опережает ли XAU/USD падение S&P 500 Принято считать, что золото растёт, когда акции падают — это классический защитный актив. Но данные за 16 лет показывают более нюансированную картину: средняя корреляция золота и S&P 500 близка к нулю (nan), и только в 40% случаев падения рынка на >5% золото действительно росло. В … Читать далее

Сезонность нефти: в какие месяцы выгодно заправляться Цены на нефть подчиняются сезонным паттернам: летом бензин дорожает из-за автомобильного сезона, зимой растёт спрос на отопление, весной заводы останавливаются на профилактику. Анализ 30 лет ежедневных данных WTI показывает: лучший месяц для покупки нефти — Мар (средняя доходность +0.2%), худший — Апр (-0.4%). Данные: DCOILWTICO (WTI Crude Oil), … Читать далее

Кто первый видит рецессию: промышленное производство vs ВВП Промышленное производство исторически опережает ВВП в разворотах — оно падает раньше и восстанавливается быстрее. Кросс-корреляционный анализ данных FRED за 2000-2026 годы показывает, что максимальная корреляция достигается при лаге в 0 дней: промышленность ведёт ВВП на 2-3 месяца. Данные: INDPRO (промышленное производство) и GDPC1 (реальный ВВП), FRED. 2000-2026. … Читать далее

Индекс доллара своими руками: как построить DXY из 6 валютных пар Индекс доллара DXY — это корзина из 6 валют против USD с фиксированными весами. EUR/USD занимает 57.6% веса, JPY 13.6%, GBP 11.9%. Мы построили синтетический DXY из реальных котировок MetaTrader 5 за 10 лет: текущее значение 51.8, EUR/USD 1.1465. Компоненты: EUR/USD (57.6%), USD/JPY (13.6%), … Читать далее

Волатильность по дням недели: когда лучше торговать на форекс Каждый трейдер знает, что понедельник — тихий, а среда — самый волатильный день. Но правда ли это? Анализ 5 лет H1-свечей для EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY даёт конкретные цифры. Средний диапазон EUR/USD: 14 пипсов, GBP/USD: 18, USD/JPY: 2219. Самый волатильный день — Чт, лучшее время для … Читать далее

Керри-трейд на основных парах: 10 лет доходности в цифрах Керри-трейд — стратегия заработка на разнице процентных ставок. Трейдер занимает валюту с низкой ставкой и покупает валюту с высокой, получая ежедневный процентный доход. За 10 лет лучший результат показала пара EUR/JPY с коэффициентом Шарпа 0.04, худший — USD/CHF (-0.01). Данные: котировки MetaTrader 5 (Альфа-Форекс), ставка ФРС … Читать далее