overton

Керри-трейд на основных парах: 10 лет доходности в цифрах Керри-трейд — стратегия заработка на разнице процентных ставок. Трейдер занимает валюту с низкой ставкой и покупает валюту с высокой, получая ежедневный процентный доход. За 10 лет лучший результат показала пара EUR/JPY с коэффициентом Шарпа 0.04, худший — USD/CHF (-0.01). Данные: котировки MetaTrader 5 (Альфа-Форекс), ставка ФРС … Читать далее

Импульсная валюта: почему USD/CAD долго стоит во флете и резко уходит в тренд Канадский доллар принципиально отличается от евро и фунта. Анализ 15 лет H4-свечей показывает: USD/CAD проводит во флете 52.5% времени (больше, чем EUR/USD и GBP/USD), а медианный флет длится 76ч (3.2 дней). Но когда начинается тренд, он развивается стремительно: среднее соотношение длительности флета … Читать далее

Стерлинг под микроскопом: сколько длятся тренды и флеты GBP/USD — 15 лет H4 данных Фунт стерлингов известен своей волатильностью и склонностью к резким движениям. Но сколько времени GBP/USD реально проводит в тренде, а сколько — во флете? Анализ 15 лет 4-часовых свечей через ADX(14) даёт ответ: тренды занимают 48.0% времени, флеты 52.0%. Медианный тренд длится … Читать далее

Тренд или флет: сколько длятся движения EUR/USD — анализ 15 лет H4 данных Каждый трейдер знает правило: рынок находится в тренде лишь 30% времени, а 70% — во флете. Но правда ли это для EUR/USD? Мы проанализировали 15 лет 4-часовых свечей евро с помощью ADX(14) и получили конкретные цифры: тренды занимают 46.5% времени, флеты — … Читать далее

Иена и франк: 10 лет синхронного убежища — корреляция USD/JPY и USD/CHF Японская иена и швейцарский франк — две классические валюты-убежища. Когда глобальные рынки падают, капитал бежит в JPY и CHF. Логично предположить, что USD/JPY и USD/CHF должны двигаться синхронно. Однако данные за 10 лет показывают, что средняя 90-дневная корреляция составляет всего 0.54 — умеренная … Читать далее

Рецессия или мягкая посадка: что говорят индикаторы в середине 2026 С 2022 года экономисты спорят: ждёт ли США рецессия или ФРС удастся обеспечить «мягкую посадку»? Инверсия кривой доходности, падение промпроизводства и рост заявок на пособие кричали «рецессия» в 2023. Но ВВП продолжал расти умеренными темпами. Разбираем четыре ключевых индикатора на середину 2026 года. Данные: GDPC1, … Читать далее

Потребитель под давлением: сбережения тают, настроения падают Американский потребитель — главный двигатель экономики США (70% ВВП). В 2024-2026 годах на него давит комбинация факторов: высокая инфляция съела сбережения, ставки сделали кредиты дорогими, а потребительские настроения остаются на уровнях, характерных для рецессий. Четыре графика FRED показывают финансовое здоровье потребителя. Данные: PSAVERT, UMCSENT, TOTALSA, DSPIC96 из FRED. … Читать далее

Рынок жилья США: почему молодёжь не может купить дом За 10 лет ежемесячный платёж по ипотеке за медианный дом вырос с $1 600 до $2039. Ставка поднялась с 3.5% до 6.58%. Реальные доходы выросли лишь на 15%, а цены на жильё — на 60%. Результат: доступность жилья на минимуме за 30 лет. Данные: MORTGAGE30US, HOUST, … Читать далее

Товарные валюты и нефть: какие пары реально коррелируют с сырьём Австралийский доллар зависит от железной руды, канадский — от нефти, новозеландский — от молочных продуктов. Но насколько эти связи устойчивы? На четырёх графиках за 12 лет проверяем, какие товарные валюты действительно коррелируют с нефтью, а какие живут своей жизнью. Данные: DCOILWTICO из FRED. Котировки AUD/USD, … Читать далее

Nonfarm Payrolls и рынки: как занятость двигает доллар и индексы Первую пятницу каждого месяца рынки замирают в ожидании Nonfarm Payrolls — главного отчёта о занятости в США. Отклонение от прогноза на 50-100 тысяч рабочих мест двигает EUR/USD на 50-80 пипсов за первые 15 минут после публикации. Разбираем 15-летнюю историю NFP на четырёх графиках, чтобы понять, … Читать далее