Индекс доллара своими руками: как построить DXY из 6 валютных пар

Индекс доллара DXY - это корзина из 6 валют против USD с фиксированными весами. EUR/USD занимает 57.6% веса, JPY 13.6%, GBP 11.9%. Мы построили синтетический DXY из реальных котировок MetaTrader 5 за 10 лет: текущее значение 51.8, EUR/USD 1.1465.

Компоненты: EUR/USD (57.6%), USD/JPY (13.6%), GBP/USD (11.9%), USD/CAD (9.1%), USD/SEK (4.2%), USD/CHF (3.6%). Данные: MetaTrader 5 D1, 2016-2026.

Синтетический DXY за 10 лет

Рис. 1. Синтетический индекс доллара, построенный из 6 компонентов. Источник: MetaTrader 5.

Доллар прошёл полный цикл: укрепление 2016-2017 (Трамп-такс), боковик 2018-2019, COVID-паника (март 2020 - резкое укрепление), ослабление на стимулах (2020-2021), новое ралли на ужесточении ФРС (2022), и постепенное ослабление в цикле смягчения 2024-2026.

Вклад компонентов: EUR решает всё

Рис. 2. Процентный вклад каждой валюты в изменение DXY за 10 лет. Источник: расчёт автора.

EUR/USD объясняет более 60% движения DXY. Торгуя EUR/USD, вы фактически торгуете 60% индекса доллара. JPY (13.6%) на втором месте, GBP (11.9%) на третьем. Остальные три валюты суммарно дают менее 20% движения.

EUR/USD vs DXY: зеркальное отражение

Рис. 3. EUR/USD (синий) vs DXY (красный, инвертированная шкала). Источник: MetaTrader 5.

Правая шкала инвертирована: когда DXY растёт, EUR/USD падает. Корреляция за 10 лет: -0.95. Практически идеальная обратная зависимость. Технический анализ EUR/USD = технический анализ DXY с обратным знаком.

Годовые изменения: когда доллар силён

Рис. 4. Годовое изменение DXY, %. Источник: расчёт автора.

Лучший год для доллара: 2022 (+8.2% на агрессивном ужесточении ФРС). Худший: 2020 (-6.7% на стимулах). 2026 год показывает умеренное ослабление - рынок закладывает дальнейшее снижение ставки ФРС.