Average True Range (ATR) - индикатор волатильности рынка

Overton

Администратор
Сообщения
23 750
Реакции
5 370
Average True Range (ATR) - индикатор среднего истинного хода (если переводить дословно) помогает нам оценить степень волатильности рынка. Фактически индикатор указывает изменение в ходе цены и выводит сглаженные значения за указанный в настройках индикатора период. Данные выводятся в подвал графика.

Примечание: на форуме уже есть описание двух похожих индикаторов, которые отображают величину среднего хода (среднюю волатильность пары за указанный период), но интерпретируют эти значения в качестве уровней:
Наибольшее применение индикатор ATR получил при определении момента закрытия позиции. а также постановке stoploss.

Описание индикатора ATR

Индикатор ATR входит в стандартный набор инструментов анализа терминала MetaTrader4. Чтобы подключить индикатор к графику, в меню необходимо выбрать Вставка-Индикаторы-Пользовательский-ATR, после чего в подвале графика появится кривая значений индикатора.

Значения индикатора вычисляются по формуле:

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] — Close[2]; Close[2]-Low[1])

переводя на более понятный язык, ATR = усредненному значению максимума из следующих значений:

  • разность между максимумом и минимумов текущей свечи
  • разность между максимумом текущей свечи и ценой закрытия предыдущего бара
  • разность между минимумов текущей цены и ценой закрытия предыдущего бара

Получая максимумы для каждого бара мы производим усреднение этих значений, с помощью скользящей средней, поэтому в настройках индикатора ATR Вы найдете только одно значение ATR Period - период усреднения - количество баров для построения кривой ATR. По умолчанию - это значение равно 14.

Описание индикатора ATR

Индикатор ATR применяется как показатель устойчивости тренда и семафор для начала коррекции, а также для выявления областей повышенной волатильности.

Когда кривая индикатора находится в пиковых значениях (на максимумах) мы наблюдаем устойчивый тренд, так как разница между максимальными и минимальными значениями значениями баров увеличивается. Как только цена начинает свое "торможение" логично предположить, что значения разницы противоположных экстремумов для баров начинают сокращаться, а следовательно значения индикатора уменьшаются и ATR стремится к нижней границе.

При использовании индикатора на него накладывают скользящую среднюю или горизонтальную линию (уровень), служащую неким фильтром. Значение линии определяется визуально для каждого торгового инструмента, так как у всех торговых инструментов разная волатильность.

Пример пара EUR/USD, таймфрейм = Н4

[EURUSDk,H4].png


На графике индикатора ATR визуально проведена линия, которая частнько является для значений индикатора поддержкой/сопротивлением.
  • Рост ATR выше линии сигнализирует нам о начале тренда.
  • Возврат к линии или под нее - затухание движения, период флета.

Итог

Индикатор ATR применяется для определения начала потенциального тренда и может использоваться практически в любой торговой системы в качестве "фильтрующего инструмента" - флета-тренда, волатильного или спокойного рынка. Для разработчиков автоматических торговых систем - данный индикатор самый главный помощник, так как робот визуально не умеет определять активную фазу рынка.
 
Существует тенденция, что если валютная пара закрывает день ниже или выше уровня среднего хода за день, то на следующий день с вероятность близкой к 90% будет обновление предыдущих экстремумов.

[EURUSD,M30].png
 
А как настроить atr чтобы отображались уровни на графике? у меня только подвальный индикатор
 
А как настроить atr чтобы отображались уровни на графике? у меня только подвальный индикатор

Выше в первом посте написано:
В остальном первый пост - это описание стандартного индикатора, из него вытекает вышеуказанная функция индикатора DkzNkzMaker, подобные есть и у других не стандартных индикаторов. Индикаторы просто отмечают величину среднего хода в пункта в течении дня более наглядно, тоже самое в принципе отображает и стандартный индикатор Average True Range (ATR)
 
Из мелочей строится торговля, продолжаем наблюдать за закономерностями среднего хода.
Не забываем про правило. что если пара закрылась за уровнями своего среднего дневного хода, то с вероятностью в 90% она обновит сформированные в этот день жкстремумы.

Пара USD/CAD показывает именно такой случай.


[USDCAD,M30].png
 
- Forex, CFD, Криптовалюты
- Международная лицензия
- Приветственный бонус 30$
Сверху