ClusterDelta Индикатор Delta

[Overton]

Индикатор Delta служит для отображения разницы объема, который прошел на бирже по цене Ask и выше (рыночные покупки) и объема, который прошел по цене Bid и ниже (рыночные продажи). Данный индикатор показывает дельту каждой свечи на выбранном Вами таймфрейме.

Данные выводятся в виде гистограммы в отдельном окне индикатора.

Общая суть индикатора заключается в том, что дельта определяет "характер" рынка, то есть преобладание рыночной тенденции в данный момент. Совместно с индикатором ClusterDelta_Volume на месте всплесков объема важно также учитывать аномальный всплеск дельты - как правило, это является признаком завершения тренда (в его конце), или же, сильным импульсом к новому движению (в его начале). Также не забывайте анализировать дельту в тенденции (то есть ее поведение в течении нескольких баров).

Например, как указано на рисунке по паре GBP/USD в самом начале.

Шел "всплеск" дельты, объемов ниже цены прошло гораздо больше чем выше. Кто-то из крупных игроков выходил из позиции на новостях.
Всплеск дельты также сигнализирует нам об окончании зоны накопления или распределения.

• Ссылка на портал ClusterDelta, где Вы можете скачать индикатор: ClusterDelta Volume
• Как установить индикатор ClusterDelta

Используете ли Вы данный индикатор в работе? Как интерпретируете сигналы?

 

[Dark]

Вот немного о движении по фунту на прошлой неделе, навеяно этим сообщением

Во вторник и среду на паре был явный флет, при этом дельта показывала значительное преимущество рыночных продаж - дельта красная, накопительная дельта двигается вниз. Если говорить в цифрах, то продаж по рынку было примерно на 9000 больше, чем покупок, цена же практически не изменилась. Кто то набирал позицию. В четверг рынок и вовсе начал стремительное движение вверх и опять же на ранке доминировали продажи, что на первый взгляд не очень логично, но вполне реально. А затем в пятницу рынок рухнул и опять на продажах. Но не видно покупок. Либо они спрятаны, либо мы еще не до конца упали и область вторника-среды будет выступать для нас хорошим сопротивлением.

 

[Overton]

Во вторник и среду на паре был явный флет, при этом дельта показывала значительное преимущество рыночных продаж - дельта красная

Но ведь дельта показывает нам объем по цене и ниже цены. А ниже цены могут быть продажи фьючерсов с целью захеджироваться от роста. Тоесть народ начинает покупать (маркетмейкер должен продавать) объемы ниже цены, ожидая при этом роста.

Как Вы интерпретируете показания данного индикатора?

А затем в пятницу рынок рухнул и опять на продажах.

Я бы немножко отделил эту пятниц по фунту ввиду опять же фундамента по Брекзиту. О чем мы спорили с коллегой в теме фундаментальный анализ, как фундамент может поменять среднесрочный тренд даже не сильно важными новостями.

 

[Dark]

Как Вы интерпретируете показания данного индикатора?

Дельта показывает разницу между рыночными покупками и продажами. Я исхожу из того, что маркетмейкер предоставляет ликвидность преимущественно в виде лимитных ордеров. Само движение создаётся именно благодаря изменению плотности лимитных ордеров - заставляет двигаться рынок в сторону наименьшего сопротивления.
Поэтому Я предполагаю, что при флете кто-то продавал по рынку, возможно хеджировался, как Вы и написали. Но хеджеру всё-равно куда пойдёт рынок, а ММ хочет заработать. Получилось, что у хеджера есть большая позиция в шорт, а у ММ большой лонг. Мы даже видим как в среду удерживалась зона флета от пробоя в обе стороны. А в четверг продажи прекратились и маркетмейкер отпустил цену вверх, спекулянты начали её гнать, ММ попутно скидывал свой лонг так же через лимитные продажи и возможно часть по рынку. Только теперь он не открывал позиции, а фиксировался по старым и на самом верху начал набирать шорт, тем самым сдерживая цену от дальнейшего роста.
Закрывая четверг складывалась такая картина, есть всё тот же хеджер с шортом, есть спекулянты оставившие лонги в надежде на продолжение роста в пятницу и есть ММ с шортом. И вероятно именно по причине того, что у спекулянтов были лонги на руках цена и не пошла наверх. Не было того, что мы называем срыв стопов или ложный пробой. Не было там стопов видимо.

Я бы немножко отделил эту пятниц по фунту ввиду опять же фундамента по Брекзиту. О чем мы спорили с коллегой в теме фундаментальный анализ, как фундамент может поменять среднесрочный тренд даже не сильно важными новостями.

Я перестал смотреть фундаментальные показатели после того, как несколько раз цена шла откровенно против. Возможно, что Вы правы. Я ни в коем случае не претендую на истинность всего описанного выше.
Теханализ не точная наука, а искусство. Я художник, Я так вижу

 

[Overton]

Я перестал смотреть фундаментальные показатели после того, как несколько раз цена шла откровенно против. Возможно, что Вы правы. Я ни в коем случае не претендую на истинность всего описанного выше.

Я тоже я смотрю и учитываю исключительно новости, которые были внезапны для рынка и на которых он перестроился по факту их выхода. основные фундаментальные новости по расписанию - они так или иначе уже учтены рынком, поэтому в подобных случаях особо не обращаю внимание на что там вышло.

Само движение создаётся именно благодаря изменению плотности лимитных ордеров

Плотности и объема, ведь на одном уровне могут быть расположены множество ордеров с большой плотностью, но не большим объемом, в таком случае крупному игроку пройти данный уровень вообще не затруднительно, как бы плотно не располагались данные позиции.

Поэтому Я предполагаю, что при флете кто-то продавал по рынку, возможно хеджировался, как Вы и написали. Но хеджеру всё-равно куда пойдёт рынок, а ММ хочет заработать.

Я вот как интерпретировал.
Сморите, хеджировались, возможно опционщики, предполагаю, что дальше будет явный рост пары и не возвращение к уровням (они не оперировали новостью по Брекзиту что вышла днем позднее), Крупняк в свою очередь набирал объемы на уровнях цены, но ниже проходили больше сделок на продажу.

Потом вышли данные в пятницу и ситуация поменялась.

Год назад пытался использовать данный индикатор как сигнальный именно по принципу, больше продает, значит тенденция к падению, но как оказывается так не всегда, поэтому стоит смотреть в контексте всего движения и как заявляют авторы смотреть экстремальные пики - как зону зарождения или окончания локального тренда. Тут ведь и правда логично, если мы наблюдаем явный пик перевеса по объему то происходит накопление или распределение.

Позже стал обращать внимание на данный индикатор только в этом контексте.

Я ни в коем случае не претендую на истинность всего описанного выше.

Аналогично. Рассуждаю, потому как плотно с данными индикаторами не работал, но считаю, что они как минимум заслуживают внимания и изучения.