Индикатор DkzNkzMkz CME auto
- Автор темы Overton
- Дата начала
sergey222
Местный
- Сообщения
- 736
- Реакции
- 471
Ну да, можно использовать как маржинальные, так же можно выбрать другое количество дней
А можно их сделать не такими широкими? Создается ложное впечатление, что есть аналогия с шириной маржинальных уровней, а на самом деле ADR маркируется ближней границей зоны.
sergey222
Местный
- Сообщения
- 736
- Реакции
- 471
изначально так и было задумано
надо посмотреть, если честно то я уже и не помню где что )))
Иногда ADR отрабатывается с гаком, иногда бывает некоторый недоход, но сегодня у ADR именины! Так чистенько сделан средний диапазон
Я вот думаю: если я заменю эксельки теми, которые в архиве последней версии индикатора, зоны начнут строиться правильно?
sergey222
Местный
- Сообщения
- 736
- Реакции
- 471
А что не так на фунте не пойму?
Вопрос уже решен. Я увидел на скрине от Овертона несколько иные цифры, но почему-то не подумал, что у него может быть другой индикатор с другим отображением маржи. Когда это выяснилось, оказалось, что я заблудился в трех соснах. Mea culpa.
Undertaker1893
Местный
- Сообщения
- 117
- Реакции
- 21
Ещё вопрос: в папке установки индюкатора есть два файла: DkzNkzMkz___CME_auto2 bitcoin 1.ex4 и DkzNkzMkz___CME_auto2 bitcoin2.ex4 какой из них применять лучше для нанесения на график?
Undertaker1893
Местный
- Сообщения
- 117
- Реакции
- 21
Вопрос: почему маржа не поменялась в этом месяце по битку Скачать DkzNkzMkz CME auto Bitcoin ? Текущая маржа на 10\2019 - 15457, а в индикаторе - 18063. Как можно этот момент исправить?
Пытаюсь изложить концепцию "альтернативного способа" построения маржинальных зон. Для этого необходимо заново кратко пробежаться и принять в основу некоторые "акисомы", которые "и так все знают", но не всегда используют на практике.
1) Рынок - система с заранее заложенным минусовым математическим ожиданием. Для трейдера это выражается в виде спреда - открывая сделку он заранее проигрывает рынку, дистанция в N пунктов в сторону профита больше чем дистанция в N пунктов в сторону стопа. Но - в отличие от казино где минусовое матожидание заложено в виде зеро и игрок никак не может это изменить, или ставок на спорт где это выражается в виде коэффицентов - на рынке можно изменить матожидание в свою сторону. Задача трейдера - собрать ряд таких способов воедино и объединить в набор правил (систему).
2) Самый древний и простой способ - тренд. В его основе лежит плюсовое матожидание того, что любой импульс с большей вероятностью продолжится, чем сломается. Можно говорить о разных процентах в разных фазах рынка и так далее, для нас это не важно - только больше-меньше. Второй способ - маржинальные зоны. Его основа - после закрепления цены над зоной 1/2 вероятность хода до зоны целой нкз больше, чем вероятность возврата. Опять же можно называть разные проценты, в нашем случае неважно сколько конкретно.
3) Объединяя эти 2 способа в одну систему - мы получаем теоретическую концепцию торговли в плюс на дистанции. Как конкретно её применять, получится ли её применить и так далее, вопрос совершенно из другой области и тут его мы не обсуждаем. Вот есть плюсовое построение, его и рассматриваем.
Теперь конкретика. Берём например, принесший столько эмоций на этой неделе, фунт. Начнём от 19 сентября. Строим зонки от хая 1.2580:
1 день, 2, 3, после закрытия 4 дня тенденция ломается - мы начинаем искать точку входа в шорт. Где её разумно искать? Ну в целом-то кому как, но чтобы соотношение стоп-профит было приятное и мы же используем маржиналку - в районе откатных 1/4, 3/8 (1/4 золотой), 1/2. Как именно искать - тут неважно, 3 лимитки в сетку со стопом общим или как-то более консервативно. Отката нет, прёт и прёт - тыкает золотую 1/2 (она же 3/4), тыц, тыц и доходит до зоны полной нкз. Мы не покупаем от нкз - потому что тренд и движение с большей вероятностью продолжится. Мы начинаем искать точку входа в шорт с отката. 1 день, 2, тенденция не меняется и на 5-ый день у нас отрабатывает статистика тренда - мы обновляем локальный лой, это и есть наш тейк. Сумели мы зайти в эту сделку или нет, откатное движение явно мудреноё - вопрос уже личный, но как бы вот вход был тейк тоже. Едем дальше:
Перестраиваем снова откатные зонки и снова ждём отката и точки входа. 1 день - вот от 1/4 лимиткой был вход но цена лой не обновила, ждём. 2 день - цена ушла вверх, взяла стопа по нашему селлу от прошлого дня и закрылась выше 1/2 - тенденция сменилась, теперь у нас лонги. начинаем рисовать откатные зонки, но цена идёт без отката выше пробивая нкз итп. Но при ближайшем рассмотрении это не совсем так - глядим меньший тайм-фрейм:
Аж 2 отката и тейка было. Сумели мы там зайти или нет - вопрос опять же десятый. Но - вот она статистика торговли тренд + маржиналка на коротком участке. Такая же общая статистика будет и на длинном участке - плюсовая. Трейдер vs Рынок - победа в теории, как применить это знание на практике, совсем другая история. Теперь о построении нкз. Вот как они теперь по фунту построены:
Где именно и какие проценты - писал до того. 2-ая нкз - 150-160% маржи, 3-ья - 200-210% и так далее.
Красочно, уверенно... Ничего не понял. В чем отличие от традиционного подхода? Почему на последнем скрине два раза НКЗ с одинаковыми котировками (и четвертей тоже две, но с разными котировками)? В расчете на тупых, можно подробнее?
Традиционный подход торгует зоны. В "нетрадиционном" суммируются тренд и зоны.
Потому что текущий индикатор Сергея не позволяет построить так зоны.
Приходится копировать НКЗ с Ctrl, а описание при копировании остаётся такое же. Можно поменять руками и его, конечно... Четверти - ну мы же обновили лой, зонки перестраиваются.
А всё я понял - я про другое подумал. Путаница вышла небольшая.
Вот теперь у всех поменял описания котировок в объектах на "правильные".
Простите, Tiny, но если разделить тренд на еще более мелкие фрагменты, какие-нибудь движения да совпадут с уровнями, ибо их будет слишком много.
Мне думается, что уровни полезны только тогда, когда за ними можно спрятать стоп-лосс или поставить перед уровнем тейк. И при этом небезосновательно рассчитывать на то, что цена не дойдет до СЛ, но дойдет до ТП. Если же уровней слишком много, это получается дремучий лес, ориентироваться в котором без проводника будет невозможно.
Не обижайтесь на имху, я просто пытаюсь понять, в чем польза Вашего подхода.
Мне думается, что уровни полезны только тогда, когда за ними можно спрятать стоп-лосс или поставить перед уровнем тейк. И при этом небезосновательно рассчитывать на то, что цена не дойдет до СЛ, но дойдет до ТП. Если же уровней слишком много, это получается дремучий лес, ориентироваться в котором без проводника будет невозможно.
Не обижайтесь на имху, я просто пытаюсь понять, в чем польза Вашего подхода.
Эмм... А причем тут уровни? Про них же ничего не писал. Описал общую теорию как выиграть у рынка на дистанции. Взял 2 конкретных способа и сложил их в систему. Показал на конкретном примере плюс, постулировал что также плюс будет на дистанции. Как конкретно это расторговывать, как применять, можно ли применять, то что зонки строятся немного по другому, точки входа стопы риски и так далее и тому подобное - вопрос же совсем другого плана. Сергей спросил про метод использования чтобы нащупать точки взаимопонимания - я его описал, не более.