В статье Bloomberg рассматривается использование технологий искусственного интеллекта, в частности машинного обучения, ведущими хедж-фондами.
Отмечается, что пока результаты применения ИИ в инвестициях не очень впечатляют - индекс фондов, использующих ИИ, отстает от общего индекса хедж-фондов примерно на 14 п.п. за 5 лет.
Тем не менее, сторонники ИИ видят в нем потенциал для получения хоть небольшого, но стабильного преимущества на рынках, что может принести миллиарды долларов при управлении большим капиталом.
Основные преимущества ИИ - способность находить неочевидные, сложные закономерности, учитывать сотни факторов. Машинное обучение позволяет значительно улучшить традиционные количественные стратегии инвестирования.
Однако есть и сложности внедрения ИИ - нехватка исторических данных в финансовой сфере, резкие изменения трендов на рынках, которые могут сделать недействительным выученное ИИ. Также инвесторы хотят понимать логику принятия решений ИИ.
В статье приводятся примеры фондов, активно внедряющих ИИ в управление активами - Voleon, Rayliant, Neo Ivy. Их результаты пока скромные, но демонстрируют потенциал технологий. Крупные игроки, как Man Group, тоже экспериментируют с ИИ.
Таким образом, ИИ постепенно проникает в инвестиционную сферу, помогая улучшить результаты традиционных стратегий. Но пока технология не дала прорыва в полностью автономном управлении активами.
Can AI Beat the Market? Wall Street Is Desperate to Try
Those seeking to build the perfect money machine are discovering the technology doesn’t always work as planned.
www.bloomberg.com