Маржинальные зоны на форекс

  • Автор темы Автор темы Overton
  • Дата начала Дата начала
пары с йеной безусловно волатильны, а тут еще кроссы. просто если кроссы работают, можно попытаться учитывая их делать более точные анализы по мажорам из этих кроссов
 
ТОР написал(а):
пары с йеной безусловно волатильны, а тут еще кроссы. просто если кроссы работают, можно попытаться учитывая их делать более точные анализы по мажорам из этих кроссов
Нажмите для раскрытия...

Вот пример сильного хода по паре EUR/JPY, но с сохранением структуры по маржинальным уровням.
 
В соседней темы был задан вопрос, распишу тут.

Расчет маржинальных зон для обратных пар (пример USD/CAD):

1. Берем значение экстремума от которого будем строить зону - 1,2750
2. Переводим со спот на фьючерс 1/1,2750 = 0,7843
3. Рассчитываем количество пунктов по марже из первого поста темы (на момент написания это 121 пункт).
4. На споте надо прибавлять (считаем зону верх), значит на фьючерсе отнимаем 0,7843-0,0121 = 0,7722
5. Переводим с фьючерсного рынка на спот обратно: 1/0,7722 = 1,2950 (на рисунке небольшая погрешность, потому что округлял для простоты примера)

[USDCADk,H1].png
 
В продолжении темы про отработку маржинальных уровней по биткоин.
Комментарии, думаю, не требуются.

[BTCUSDm,H1].png
 
Расчет по GBP/JPY сейчас 475 000 * 10 % / 1250 = 418
418 пунктов - это маржинальная зона?
 
мне не совсем понятно, ну вот кто входит на половине маржинальной зоны против тренда, неужели расчитывают, что поломают движение на противоположное? не легче ли дождаться когда зона пройдет?
 
Maks написал(а):
мне не совсем понятно, ну вот кто входит на половине маржинальной зоны против тренда, неужели расчитывают, что поломают движение на противоположное? не легче ли дождаться когда зона пройдет?
Нажмите для раскрытия...
Я не совсем понял вопрос, но если Вас интересует кто продает до половины маржи, когда пара идет например, вверх?

На фьючерсах сидят хеджеры. Продает до половины те, кто должен был закрыться на полной марже. Продают удвоенными позициями и выходят в ноль на половине.

Вот Вам на примере (текущая ситуация по GBP/USD). Так понятнее?

[GBPUSD,H1].png
 
Overton написал(а):
На фьючерсах сидят хеджеры. Продает до половины те, кто должен был закрыться на полной марже. Продают удвоенными позициями и выходят в ноль на половине.
Нажмите для раскрытия...
тут вроде все понятно и достаточно разумно, но Вы часто строите уровень 3/4 и цена визуально на него точно реагирует. этот уровень для кого? у кого плечо 1:1.5 разве такие бывают?
 
Да, действительно на 3/4 тоже пара реагирует, как например, сейчас на канадце.

[USDCAD,M30].png

Конечно, плеча 1.5 нет. Но думаю тут ситуация как я описывал в пред после.
На 3/4 хеджеры с плечом 1:4 совершают открытие сделок по направлению своей первой позиции, и при откате до половины фиксируются в нуле. Но так как таких меньше (многие сразу отпускают уровень например), то и зона не всегда отрабатывает.
 
Собственно говоря выше описанный вариант развития событий и произошел.
Пара достигла половина от 3/4. Далее предполагаем дальнейшее падение.
К тому же на этих уровнях расположена и четверть от минимума пятницы.

[USDCAD,M15].png


Основаня тема аналитики по паре USD/CAD
 
А вы торгуете только по Митюкову? По Каташеву не анализировали? Просто там не нужно ждать нового дня, поскольку есть еще внутридневная маржа, которая существенно меньше маржи для переноса через сутки. И так как на рынке присутствует большое количество внутридневных трейдеров, Каташев стал использовать и её. Тенденция селл после закрепления за целевой зоной, а значит можно искать патерн на продажи около четвертинок. Как и по канадскому доллару сегодня.
 
grundik написал(а):
А вы торгуете только по Митюкову?
Нажмите для раскрытия...

Нет, База конечно Митюков.
Но внутридневная маржа совсем другая, по австралийцу она равно 500$, тоесть 50 пунктов по паре. (я писал в соседней теме)

Протестировал пары по ней, и не нашел определенной зависимости глобальной, которая могла бы помочь в торговле, поэтому не стал использовать. Все-таки объемы у внутридневных не на столько большие, относительно с крупными хеджерами на полные зоны.

grundik написал(а):
По Каташеву не анализировали?
Нажмите для раскрытия...

Нет, но обязательно посмотрю, возможно действительно поможет в работе.

grundik написал(а):
Тенденция селл после закрепления за целевой зоной, а значит можно искать патерн на продажи около четвертинок. Как и по канадскому доллару сегодня.
Нажмите для раскрытия...

Тут немного не понял, расчертите в теме по канадцу USD/CAD
 
К тому же по внутридневной марже стоит учитывать это:

Время действия такой маржи описано брокером, который ее предоставляет, и условия предоставления такой маржи могут отличаться разительно от брокера к брокеру. Скажем, бывает, что брокер требует дневное обеспечение именно «днем» — реально с 8 до 16 по Чикаго, когда работают его риск менеджеры. Бывает, что брокер вообще поднимает уровень такой маржи до биржевой – или выше, и имеет на это право, примеров подобного в недавнем времени было предостаточно.
Нажмите для раскрытия...

Я не могу сказать. происходит ли это на СМЕ. Возможно у кого-то есть информация. Но логично предположить, что возможно для некоторых участников есть ВИП условия и для внутридневной маржи. Получается достаточно много неизвестных.
 
Подскажите марж.зона насдак100 -290 ???
 
в продолжении темы:

Почему вообще валюты, биткоин и т.п. ходят по зонам?

Цель маркетмейкера обеспечить ликвидность! Как он ее обеспечивает с точки зрения маржинального анализа? Он заставляет хеджеров усредняться на зонах маржинальных требований, добавлять денег иными словами. А для этого когда нужно раскачивает рынок. Так рынок и существует.

Если бы маркетмейкер не раскачивал умышленно торговые инструменты, волатильность бы была очень низкой.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху