Обсуждение различных индикаторов маржинального анализа

  • Автор темы Автор темы erex
  • Дата начала Дата начала
Да, по картинке, в теме индикатора ProOptions подробнее объяснил. если интересно. там там можно и задать вопросы.
 
Overton написал(а):
Мне кажется, что это больше подойдет для скальперов, как точки входа - выхода. Либо работы по сильному тренду для усиления позиций, если нам в коррекцию не дают какую-нибудь маржинальную зону. Кстати, на бирже СМЕ торгуют и с плечом 1:6, поэтому можно проверить и эти уровни как зоны реакции.
Считаю, что нужна статистика.
Нажмите для раскрытия...
Согласен, что для скальперов. Ползет цена, ползет - бац! - отскок. На пустом месте...
С этими уровнями пустых мест становится меньше.
Я уже пробовал, определив примерно направление, выставлять лимит на 30% с профитом на 70% с другой стороны от линии старта. Сработало! (Думаю, от 30% до 30% можно даже автоматизировать.) Для статистики, конечно, один раз - не ... закономерность. Но таких "разов" может быть и побольше.
Упаси бог советовать кому-то применение этого индикатора как основного, но внимания он, на мой взгляд, заслуживает. Но его ненависть к другим индикаторам... убивает. Вот бы перепилить...

Н а скрине синяя и красная линии - пивоты, а остальные - ADR'ы.
5107
1561805974318.png
 
Еще кучка мыслей по индикатору fs_ir_zones_auto_7.
Напомню, что уровни индикатора строятся от экспирации предыдущего контракта.
1564824714214.png
Мы видим, что в первую неделю цена не слишком внимательно относится к уровням индикатора. Особенно - к четвертям. Тренд не определяется, цена "облизывает" стартовый уровень.
Во вторую неделю вступает в игру первая четверть. Мы видим довольно четкую отработку, зеркальный характер уровня.1564825245621.png
Цена возвращается к стартовому уровню, преодолевает его, возвращается, небольшой отскок, еще отскок, небольшой флет - шайба! Мы снова опускаемся ниже старта и ползем к нижней четверти.
Снова стартовый, отскок, еще одна жалкая попытка пробить его вверх и - облом до первой нижней четверти.
Дальше - совершенно провальное движение - все ниж и ниже, в стиле Винни-Пуха из первой главы - слегка стукаясь головой об четвертные уровни. И так - до уровня, расположенного на расстоянии в одну маржинальную зону.
Некоторые маржинальные уровни совпадают с уровнями ADR. При этом, как мне показалось, ADR оказывает большее влияние на движение цены, чем уровни fs_ir_zones_auto_7.

Уровни П/С на скринах мне кажутся очень симпатичными и их мы можем получить заранее (fs_ir_zones_auto_7 - на месяц вперед, ADR - на день). Но, как и прежде, мы ни фига не знаем, пробьет цена эти уровни или нет.
 
erex написал(а):
Еще кучка мыслей по индикатору fs_ir_zones_auto_7.
Нажмите для раскрытия...

Идея смотреть уровни маржинальных требований не по экстремумах а от начала действия месячного опционного контракта?

Вот что получилось за пред. контракт по фунту:

фунт
 
))) На моих скринах фактически то же самое. Но! К МУ я прилепил еще и ADR.
Кстати, саму идею я озвучивал в этой же теме (в субботу лень искать) несколько ранее.
 
erex написал(а):
))) На моих скринах фактически то же самое. Но! К МУ я прилепил еще и ADR.
Нажмите для раскрытия...

Да, я и построил по Вашей идее. Как получилось бы за предыдущий метод.
Я уже писал во многих темах. маржинальные зоны - это некий эквивалентен хода, который назнаает биржа через маржинальные требования.

Ход, на который биржа может отпустить пару упасть или вырасти, поэтому построение этих уровней дает огромное поле для маневров, что и хорошо и плохо одновременно.
 
Overton написал(а):
Идея смотреть уровни маржинальных требований не по экстремумах а от начала действия месячного опционного контракта?
Нажмите для раскрытия...
Я, не зная механизма маржинальных зон досконально и фьючерсов - почти полностью, предполагаю, что на старте контракта медведей и быков практически поровну. Цена двигается по фундаменту, игроки хеджируются, часть выходит из рынка досрочно, но основная масса тупо ждет финала. При достижении соответствующих зон происходит неизбежное - НКЗ от старта контракта видна невооруженным взглядом.
 
Любопытно, чем закончится неделя (экспирация месячного контракта сегодня).
1565351180059.png
 
erex написал(а):
Исключительно! Если с ним получится что-то толковое, на остальных гляну.
Нажмите для раскрытия...

Интересно. Если еще учитывать что маржинальные требования определяются далеко не просто так. Так биржа регулирует определенный ход, поэтому почему бы не попробовать и такое построение.
 
  • Понравилось
Реакции: erex
liverpool написал(а):
Ничем хорошим для бычков:ROFLMAO:
Нажмите для раскрытия...
На экспирации, как и на смене ставки, бывают развороты. За выходные такого могут наворотить. А пятница - это уже почти выходные. Одумается Борис, причешется, наконец - вот и пара фигур на север за вечер.
 
Вот такая картина с МЗ от старта контракта.
1565386104056.png
 
Вы берете за начало старт опционного контракта? Не фьючерсного?
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху