Рекордная экспирация к 18 сентября истекает 9.8 трлн - около 35% всего рынка опционов США

Аналитика по IDX на 18 сентября 2026 года​

Данные с 1990 года. Вот что получилось:

Неделя после экспирации опционов обычно слабая: -0,13% в среднем.
Но через месяц рынок чаще всего растет: +0,97% (в 66% случаев).
Сентябрь — особый случай. Неделя после сентябрьской экспирации закрывалась в минусе в 78% случаев (в среднем -0,99%).

Что говорит Almanac:
С 1990 года четвертая неделя сентября в среднем теряла 1,06%. Неделя после экспирации была красной в 27 из 34 лет.

Почему так?
Виноваты не опционы, а конец квартала. Крупные фонды перестраивают портфели, фиксируют прибыль — рынок проседает.

Что сейчас:
S&P 500 откатился на ~2% с максимума 13 августа (7 798 → 7 637).
Доходность 10-леток: 5,01% (максимум с 2007 года!).
VIX: 15,4 (пока спокойно).

Совет от Citadel Securities:

Сентябрь — «тактическое окно вниз». Они рекомендуют продавать в рост и покупать защиту, ожидая лучшую точку входа к середине октября.

Итог:
Не спешите ловить падающие ножи. История говорит, что до середины октября рынок может оставаться волатильным и слабым.

ПОДРОБНЕЕ: https://overtonfx.ru/threads/rekord...nyye-ob-yemy-chto-pokazyvayet-istoriya.15646/