S&P 500

[Overton]

Аналитика индексу S&P500 на 26 ноября

Половину проходим, хоть пока и не было закрытия, но учитывая что у Америки сегодня короткий день, на таком фундаменте считаю, что вряд ли втянут индекс за зону, а следовательно цель вероятнее на 4525

 

[Overton]

Аналитика индексу S&P500 на 30 ноября

По индексу нисходящий сценарий сохраняется

 

[Overton]

Аналитика индексу S&P500 на 30 ноября

По индексу коррекционный уровень 1/2 усилили границей рынка по месячному контракту

 

[Overton]

Аналитика по паре GBP/USD на 2 декабря

Индекс отработал нисходящий маржинальный цикл, идем на коррекцию к четверти. Я бы рассматривал продажи по индексу при реакции на четверть и снижение за баланс дня на уровне 4508

 

[Overton]

Аналитика индексу S&P500 на 9 декабря

Индекс отработал восходящий маржинальный цикл, где по мимо маржинальной зоны есть верхняя граница по месячному контракту, который эксперируется 17 декабря. Уровни на картинке. но я бы подождал прохода четверти для движения к половине.

Половина также имеет дополнительную поддержку ввиде 4125 путов, все также по конракту декабря.

За снижение также могут выступать 18212 коллов на W4 контракте, для недели это прям многовато.

 

[Overton]

Аналитика индексу S&P500 на 10 декабря

Вчера ожидали снижение индекса до четверти и в случае пробоя четверти уже сигнал до половины. Сегодня немного усложнился пробой. Было в лито именно на зищиту четверти 4056 путов. И это по недельному контракту.

Снижение я бы рассматривал только после прохождения max pain по W2 на уровне 4650, тогда можно говорить о 4602, в которую также добавили 5936 путов.

Но пока более вероятно, я считаю, отбой от четверти и снов вход на верхнюю границу на максимумы. Ведь верх тоже укрепляют и добавляют коллов.

Иными словами флет. в выделенном диапазоне.

 

[Overton]

Аналитика индексу S&P500 на 14 декабря

Вчера индекс закрылся за четвертью от максимума. Кто хочет рискнуть перед новостями среды, то можно попробовать покупки от четверти до половины, с близким стопом за локальный экстремум. (Помечено синими линиями).

Соотношение риска к прибыли около 1:3, что приемлемо с точки зрения манименеджмента.

Можно попробовать продажи за балансом дня на 4672.

Завтра, кстати, эксперируется месячный контракт, по нему верхняя граница рынка около зоны полной маржи восходящего цикла.

 

[Overton]

Аналитика индексу S&P500 на 15 декабря

Индекс не закрылся за половиной, но в случае прохода минимумов можно ожидать падение на полный маржинальный цикл на 4516.

 

[Overton]

Аналитика индексу S&P500 на 16 декабря

По СП500 не было пробития половины маржинальной зоны, поэтому не приходилось говорить о смене восходящего приоритета. Сейчас мы находимся на верхних границах по месяцу, но он завтра эксперируется.

А вот на рисунке показан уже контракт, который будет эксперироваться уже в след году и посмотрите где наливают границу на уровне следующей марж зоны на 4830

Кстати, интересный факт, вчера еще до новостей по ФРС кто-то поставил $65 млн на то, что в ближайшую неделю S&P 500 вернется к историческим максимумам.

Инсайд или рискнул, как думаете?

 

[Overton]

Аналитика индексу S&P500 на 16 декабря

Вижу пока два сценария:

1. Индекс втягивают за четверть к криллингу за 4700 идем по первому паттерну
2. Индекс остается под четверть, завтра коррекция ниже к 1/2 через другой локальный экстремум

 

[Overton]

 

[Overton]

Аналитика индексу S&P500 на 27 декабря

Какой большой диапазон очерчивают рынка на следующий недельный контракт. который приходится уже на торговлю без праздников. Кто чего ожидает, от глубокого падения до продолжения роста в район 4910.

Приоритет верхней границы и по месячного контракту, в области 4910, но в тоже время проходит укрепление 4512.

Из-за такого размаха сложно предположить направление, единственное, ввиду не завершения восходящего маржинального цикла, на откатах можно рекомендовать покупки. Сейчас коррекционная четверть находится на уровнях: 4682-4687

 

[Overton]

Аналитика индексу S&P500 на 28 декабря

Вчера индекс ушел в рост без коррекции и закрылся за зоной полной маржи восходящего цикла.

Аналитика склоняются, что в понедельник началось ежегодное событие, известное как "ралли Санта-Клауса". С 1969 года индекс S&P 500 в среднем набирает 1,3% за семидневный период, который включает последние пять торговых сессий года и первые два торговых дня нового года, согласно "Stock Trader's Almanac".

Наибольший вклад в рост S&P 500 внесли акции "мегакапов", среди которых Apple Inc, Microsoft Corp. и Meta Platforms Inc, материнская компания Facebook. Акции Tesla Inc. достигли самого большого роста за четыре дня с марта.

Теперь есть цели и повыше:
- 4868 - верхняя граница рынка
- 4861 - следующая маржинальная зона.

Самый лучший вход на четверти от текущих минимумов, где также есть премия от 2122 от недельного контакта.

Но дадут ли такую сильную коррекцию?

 

[Overton]

Аналитика индексу S&P500 на 6 января

Cg500 показывает более сдержанное падение чем NASDAQ. Пока не было закрпеления ниже 1/2 зоны, но думаю. что если будут пробиты минимумы, то падение продолжится к зоне полной маржи.

 

[Overton]

Аналитика индексу S&P500 на 11 января

Индекс отработал нисходящий маржинальный цикл.

За 1/2 хорошо обложено сопротивлением ввиде премий по месяцу и еще граница по W2, но я бы продавал после 4664, прохождения минимума сегодняшнего. Если же с текущих, то стоп за 1/2 сразу ставить, фундаментально рынки еще могут вырасти, ввиду того, что ФРС пока не начали действовать.

 

[Overton]

Аналитика индексу S&P500 на 14 января

В случае закрытия индекса ниже зоны 1/2 (4628, к чему я склоняюсь). Индекс поменяет свое маржинальное направление к отметке зоны полной маржи нисходящего цикла, расположенной на уровнях: 4507-4628

На рисунке показан контракт с экспирацией 18 февраля, потому что по остальных нет каких-то уж сильных уровней по близости.

Сопротивление может сейчас оказать max pain по месячному контракту на 4610.

 

[Overton]

 

[Overton]

Аналитика индексу S&P500 на 18 января

В случае закрепления ниже уровня 1/2 (4626) индекс перевернется в нисходящую формацию с целями на уровне 4507, где проходит крупный пут страк, которая некоторое время была нижней границей рынка по месячному контракту.

 

[Overton]

Аналитика индексу S&P500 на 19 января

На ряду со всеми СП500 также показывает падение. Сейчас будет достигнута зона полной маржи в области: 4507-4528. Если падение продолжится, то следующая маржинальная зона находится на уровнях: 4397-4418.

За три дня акции JP Morgan, крупнейшего по капитализации банка в США, потеряли в цене около 12%. Тучи над рынками сгущаются всё сильнее и сильнее

По месячному контракту с экспираций 18 марта граница внизу осбирается на уровне 4000

 

[Overton]

Аналитика индексу S&P500 на 21 января

Следующая маржинальная зона по индексу 4397-4418. Но через четверть я бы смотрел паттерн на продажу через баланс дня, например, на 4483.

Потому что допускаю коррекцию и до уровня половины зоны маржинального хода от минимума в области: 4553-4562.

В целом падение фондового рынка можно в паре предложений охарактеризовать словами одного из аналитиков:

«Менее чем за неделю до заседания FOMC инвесторы обеспокоены тем, что центральный банк собирается просигнализировать об агрессивном повышении ставок и неизбежном и быстром сокращении своего баланса. По сути, он может бросить фондовый рынок под автобус, чтобы искоренить инфляция».