S&P 500

[smart4trader]

Вчера, индекс S&P 500, пробив опционный баланс дня на отметке 2862 $ прошел в коррекцию до уровня половины маржинальной зоны от максимумов 16 мая. Уровень 1/2 послужил сопротивлением и хорошей точкой входа на покупки.

Индекс потенциально может вырасти до уровня маржинальной зоны на отметках 2 918$ - 2 930$, но для начала необходимо преодолеть уровень max pain недельного опционного контракта на отметке 2875 $. Там же проходит линия сопротивления, которая в случае достижения уровня также окажет сопротивление.

Если мы закрепимся выше 2875 $, то к зоне маржинальных требований, считаю, что путь открыт.

Баланс дня находится на уровне 2843 $ - не исключаю его повторное тестирование для начала роста. В случае пробоя и закрепления ниже баланса, восходящий сценарий отменяется.

Вчера, индекс S&P 500, пробив опционный баланс дня на отметке 2862 $ прошел в коррекцию до уровня половины маржинальной зоны от максимумов 16 мая. Уровень 1/2 послужил сопротивлением и хорошей точкой входа на покупки.

Индекс потенциально может вырасти до уровня маржинальной зоны на отметках 2 918$ - 2 930$, но для начала необходимо преодолеть уровень max pain недельного опционного контракта на отметке 2875 $. Там же проходит линия сопротивления, которая в случае достижения уровня также окажет сопротивление.

Если мы закрепимся выше 2875 $, то к зоне маржинальных требований, считаю, что путь открыт.

Баланс дня находится на уровне 2843 $ - не исключаю его повторное тестирование для начала роста. В случае пробоя и закрепления ниже баланса, восходящий сценарий отменяется.

Нужно маржу подкорректировать
6300\12.5*0.25 = 126 пунктов (по без знаку котировки) или 126$ по ценовой шкале
Маржа https://www.cmegroup.com/trading/eq...sector=EQUITY+INDEX&exchange=CME&pageNumber=1

 

[Overton]

Маржу смотрю тут - S&P 500 Margins

Маржа https://www.cmegroup.com/trading/eq...sector=EQUITY+INDEX&exchange=CME&pageNumber=1

6300$ с июня

 

[smart4trader]

Маржу смотрю тут - S&P 500 Margins



6300$ с июня

Посмотреть вложение 4511

Так фьючерс SP и ES отличаются по активности. SP это БОЛЬШОЙ контракт и его очень мало торгуют. По объемам торгов

Основные сделки проходят по ES. Сейчас еще популярность MES (микро) набирает. Поэтому ориентир лучше на ликвидный фьючерс

 

[Overton]

Так фьючерс SP и ES отличаются по активности. SP это БОЛЬШОЙ контракт и его очень мало торгуют. По объемам торгов

Можно попробовать и их. Но как видно из зоны с основного фьючерса хорошо отрабатывают.
Сейчас прикину по зонам на мини.

 

[Overton]

Такой расклад получается:

 

[rainthegod]

SP500 конечно пока не радует) вместо закрепления выше 1/4 и сразу похода вверх ушел вниз. теперь надо бы покупать только на 2829, а если ниже проходим, значит это вниз в целом, но пока еще укладываемся в допустимую коррекцию)

 

[Overton]

Минимумы мы скорее всего обновим.
Можно попробовать продажи от баланса дня на 2857, уровень также подкреплен сопротивлением трендовой.

 

[rainthegod]

Может кто-нибудь объяснить, на что реагируют цены на индексы?
заметно, что в течение дня, например, DAX/sp500/Nikkei и другие двигаются в одном направлении, можно даже сказать минута в минуту. На индекс доллара или там что-то еще на них по сути не влияет, ну вот разве что новости по европе сегодня были негативные, но даже без и этого эти все индексы полетели дружно вниз. что за дела? почему индексы разных стран ходят вместе, хотя глобально картины вроде у них немного все же разные

 

[Overton]

Может кто-нибудь объяснить, на что реагируют цены на индексы?
заметно, что в течение дня, например, DAX/sp500/Nikkei и другие двигаются в одном направлении, можно даже сказать минута в минуту. На индекс доллара или там что-то еще на них по сути не влияет, ну вот разве что новости по европе сегодня были негативные, но даже без и этого эти все индексы полетели дружно вниз. что за дела? почему индексы разных стран ходят вместе, хотя глобально картины вроде у них немного все же разные

Сугубо на разный корпоративный фундамент.
Смотрите также за парой USD/JPY, но она скорее образующая от индексов.

Если в двух словах - индексы - это в большинстве фундамент

В четверг мировые акции резко упали, так как острый торговый спор между двумя крупнейшими экономиками мира сказался на рынках. Безопасные активы пользовались спросом: золото и иена росли вместе с долларом (против ряда валют) и казначейскими обязательствами. Индекс S&P 500 упал на открытии в Нью-Йорке после того, как ведущая газета Коммунистической партии Китая опубликованный два комментария с критикой шагов США по обузданию китайских компаний.

 

[Overton]

По классическому маржинальному анализу мы "сломали" восходящую структуру и теперь буду рассматривать варианты продажи по индексу.

Отбой от четверти маржинальной зоны от локального минимума вполне может быть точкой входа.

 

[smart4trader]

Может кто-нибудь объяснить, на что реагируют цены на индексы?
заметно, что в течение дня, например, DAX/sp500/Nikkei и другие двигаются в одном направлении, можно даже сказать минута в минуту. На индекс доллара или там что-то еще на них по сути не влияет, ну вот разве что новости по европе сегодня были негативные, но даже без и этого эти все индексы полетели дружно вниз. что за дела? почему индексы разных стран ходят вместе, хотя глобально картины вроде у них немного все же разные

Может кто-нибудь объяснить, на что реагируют цены на индексы?
заметно, что в течение дня, например, DAX/sp500/Nikkei и другие двигаются в одном направлении, можно даже сказать минута в минуту. На индекс доллара или там что-то еще на них по сути не влияет, ну вот разве что новости по европе сегодня были негативные, но даже без и этого эти все индексы полетели дружно вниз. что за дела? почему индексы разных стран ходят вместе, хотя глобально картины вроде у них немного все же разные

По сути ВСЕ экономики стран связаны друг с другом. Движения на малых фреймах действительно одинаково, но вот цели у этих движений разные. Даже индексы США ходят скоррелированы и движения практически в один и тот же момент,но проход цены разный. В этом и вся прелесть индексов, что можно запаздывающий подхватить

 

[Overton]

В этом и вся прелесть индексов, что можно запаздывающий подхватить

Соглашусь.

Пока пробую продажи по плану, что озвучил выше.

 

[Overton]

Цели остаются прежними, допускаю возможность также теста 1/2 от локального минимума на уровне 2866$ - 2873$

 

[Overton]

Считаю, что отработать зону полной маржи индекс имеет хорошие шансы, к тому же на уровне чуть ниже находится страйк нижней границы рынка по месячному опционному контракту.

Отметка 2750$

 

[Overton]

Индекс точно выполнил сценарий по маржинальным зонам. Пока в стороне.

С одной стороны можем начать новый цикл повышения, но с другой стороны, для ликвидности можем и протестировать нижнюю границы рынка.

 

[Overton]

Символично, учитывая хорошую отработку
Один пост перенес в тему "Маржинальные зоны"

 

[Overton]

С одной стороны можем начать новый цикл повышения, но с другой стороны, для ликвидности можем и протестировать нижнюю границы рынка.

Жду теста границы рынка по месячному контракту.
Цель 2750

 

[Overton]

Жду теста границы рынка по месячному контракту.
Цель 2750

Посмотреть вложение 4651

Цели мы в точности достигли в пятницу, но так и не пробили сопротивление.
Сегодня открылись гепом и сразу ниже страйка нижней границы рынка, сразу в убытках.

Логично предположить. что геп закроется и страйк нижней границы рынка будет протестирован в качестве сопротивления, и если мы останемся под уровнем, то цели вниз у нас вычерчиваются вплоть до следующей маржинальной зоны на уровне 2627- 2640, где на данный момент находится премия нижней границы рынка по месячному опционному контракту.

 

[Overton]

По индексу SP500 ушли в небольшую коррекцию и сейчас достигли 1/4 маржинальной зоны от минимумов на уровне 2760-2763, при этом половина маржинальной зоны располагается на отметках - 2791-2798.

Эти уровни выглядят привлекательными для продаж по индексу.

Также мы можем видеть по индексу смещение страйка нижней границы рынка по месячному контракту на очень значительное количество пунктов.

С отметки 2750 на отметку 2600.

Продажи.

 

[Overton]

BMO: новый обвал рынка акций США на 20% почти неминуем