Трейдинг по шаблону волны Вулфа: идентификация и торговля природными рыночными циклами

[Overton]

Волновая теория – это один из самых сложных, но при этом действенных и высокоточных методов технического анализа. Если часть трейдеров обходит стороной теорию волн из-за боязни столкнуться со сложностями, профессионалы знают – есть волны Вульфа, это один из самых проверенных в использовании инструментов анализа, обладающий при этом высоким уровнем точности. Именно о них и пойдет речь в данной статье, написанной в сотрудничестве с мультирыночным международным брокером NPBFX.

Введение: что такое волчья волна (Wolfe Wave)?​

Свое название такой технический анализ получил от имени создателя, которым считается Уилльям Вульф, трейдер с большим опытом на рынке. Основным инструментом торговли Вульфа был индекс S&P. В основе его теории лег популярный закон физики: 3-й закон Ньютона. Согласно этому закону, у каждого действия будет равное противодействие. Согласно теории Вульфа, после того, как закончится предыдущее движение на графике, рыночные циклы из-за кинетической энергии направятся в обратную сторону. По первоначальной задумке волчья волна работала на фондовых рынках, однако со временем была адаптирована и под другие рынки. Этому поспособствовал сын Билла Вульфа – Брайан.

Данная теория строится на понимании того, что каждая волна состоит из определенной серии отрезков. Именно из этих отрезков, а также линий, которые проходят через вершины отрезков, создается паттерн «расширяющийся клин». Причем его образование происходит вне зависимости от того, как в данный момент рынок и какие волчьи волны – бычьи или медвежьи. Рассмотрим процесс формирования и распознавания волн Вульфа на графике.

Волна Вульфа – это мощнейший инструмент технического анализа, который помогает трейдерам распознать потенциальный разворот тренда. Состоит модель из пяти волн, которые постепенно формируются на графике. Уникальностью такого паттерна является вероятность его появления на любом таймфрейме и рынке.

Идентификация: как распознать волчью волну на графике​

Для примера возьмем эталонную модель волн, то есть то, как это должно быть сформировано «в идеале» и по учебнику. Однако сразу обратим внимание на то, что на графиках такие эталонные модели появляются редко, чаще всего существуют разные модификации и изменения. Схематично изобразим бычью волну Вульфа и разберем из чего она состоит.

Для определения на графике, трейдеру нужно найти опорные точки – всего их шесть штук. При этом для обнаружения на графике достаточно первых четырех отрезков – это свидетельствует о формировании волн. Визуально опорные точки можно представить следующим образом:

Рассмотрим составляющие подробнее:

• Точка А или «базовая». Это по своей сути самый низ волны, ее дно. Точка выступает в качестве основания для построения дальнейшей фигуры. Проблема заключается в том, что правильно идентифицировать эту точку сразу невозможно – необходимо дождаться проявления следующих вершин.
• Точка Б – важный для фигуры пик, который может как оказаться выше предыдущего максимума графика, так и ниже его – этот момент не принципиален.
• Точка В становится новым минимумом, поскольку располагается ниже точки А.
• Точка Г обладает интересным расположением – она обязательно должна быть на графике выше точки А, но ниже точки Б.
• Точка Д — это очередной минимум, который располагается ниже точки В.
• Тока Е – это наиболее мощная подволна фигуры, находится она при этом на значительном расстоянии от всех прочих опорных точек.
• Базовой волной будет считаться линия АБ, «толкающей» волной станет линия ВГ, а волной открытия сделки считается линия ДЕ.

Для определения на графике трейдер дожидается появления первых четырех точек на графике, после этого можно начинать работу. От первой точки до четвертой и дальше проводится линия. В идеальном сценарии, именно на продолжении этой линии будет в последствии сформирована точка Е. Если это случается, можно считать рынок сигнализирует о необходимости зафиксировать прибыль.

Существует понятие «сладкой зоны», то есть «sweet zone» — это особая зона, которая может появляться при построении ценового канала на графике. Одна граница является параллельной линии Б-Г, при этом проходит она через точку В, как отмечено на рисунке. Фактически появление на графике такой зоны может восприниматься трейдерами как подтверждение формирования волн Вульфа на графике.

Подведем небольшой итог по особенностям волчьих волн на графиках:

• В зависимости от направления волн, точка Б является либо локальным пиком, либо локальным дном.
• Линии А-В и А-Г складываются в фигуру «нос», в которой невозможно появление тупого угла.
• Между точками А и Б находится больше свечей, чем между точками В и Г. Однако сами эти отрезки либо параллельны, либо стремятся к тому.
• Формирование точки Д происходит достаточно быстро, сама точка при этом располагается на одной линии с точками А и В.
• Зачастую (но не всегда) разворотные точки паттерна в начале также обладают уменьшением объема, который к исходу из точки увеличивается. В таком случае выглядит объем как блюдце.

Торговые стратегии: как торговать при наличии волчьей волны​

В классическом варианте методики, точкой входа в рынок считается отрезок точки Д, если ее линия также проходит через точки А и В. Однако это по-настоящему редкость, идеальный вариант развития событий. Фиксация прибыли происходит на точке Е, если ее линия затрагивается точку А и точку Г.

Еще можно входить в рынок, используя описанную выше «сладкую зону». В таком случае позиция открывается в момент, когда котировки возвращаются в пределы паттерна. Стоп-приказ может быть размещен на минимуме бара в точке Д. В случае, если стоп срабатывает, можно осуществлять многократный вход в сделку.

На самом деле волны Вульфа могут использоваться как самостоятельный инструмент, однако лучше всего воспользоваться дополнительными возможностями. Это позволит быть уверенным в торговых решениях. Лучше всего подходят MA, различные осцилляторы разворота, Фибоначчи или свечные модели разворота.

Примеры трейдинга по волчьей волне​

Гипотетический пример торговли по волнам Вульфа можно представить в виде такой схемы:

Для переноса на график используем пару AUDUSD с таймфреймом Н4. Здесь был сформирован отличный пример того, как выглядят волны Вульфа на практике.

Преимущества и риски: почему это важно и какие риски необходимо учитывать​

Как практически любой инструмент технического анализа, особенно достаточно мощный, волны Вульфа обладают рядом преимуществ и недостатков. К очевидным плюсам можно отнести в первую очередь универсальность – модель походит для всех рынков и способна сформироваться на любом таймфрейме. А также:

• Понятное построение волн, заметное на графике.
• Возможность работы самостоятельно, отдельно от других инструментов.
• Отличная совместимость с другими индикаторами и различными стратегиями.
• Отличное соотношение риска и прибыли – от 1к9 до 1к3.

Но и недостатками данная модель торговли не обделена:

• Сложности с определением окончания паттерна по причине отсутствия полного совпадения с «учебником». На реальном рынке волны часто не такие яркие как в примерах.
• Достаточно субъективный характер, поскольку разные трейдеры на одном графике видят ситуацию по-разному.
• Психологические трудности с необходимостью удержать позицию против закрепившегося на рынке тренда.
• Сложность в освоении начинающими трейдерами: требуется наработка опыта и умение «читать» рынок.

Реклама

На рынке Форекс торговые паттерны играют важную роль, изучив их и возможности технического анализа, трейдер сможет правильно читать график и зарабатывать. Чтобы торговля была еще более выгодной и без внеторговых рисков, важно правильно подобрать брокера – мы рекомендуем компанию NPBFX, которая на рынке с 1996 года.

NPBFX предлагает прогрессивную STP/NDD систему исполнения ордеров, 1:1000 кредитное плечо и низкие тарифы за заключение сделок. Прямо из ЛК вам будет доступен профессиональный Аналитический портал с проверенными техиндикаторами, новостной лентой, торговыми сигналами и видеообзорами. Для регистрации аккаунта вы можете перейти по ссылке на сайт брокера NPBFX.