Аналитика USD/JPY

[Telegram]

Аналитики банка JPMorgan считают, что время для отрицательных ставок в США еще не пришло

 

[Overton]

 

[Overton]

Пара уже долго болтается в объемах и не может пробить половину маржинальной зоны от минимума, при этом находясь по классическим правилам маржинального анализа в нисходящем цикле.

Уровень 108.12-108.25 - это верхняя граница рынка по месячному контракту, которая будет сдерживать быков по паре, поэтому эту область можно рассматривать для продаж.

Если кто хочет подсраховаться с продажами, то можно дождаться захода под максимальные объемы контракта и баланс дня на уровне 107,67.

Однако потенциальная цель на неделю - уровень 106.95 - это уровень нижней границы рынка по недельному контракту, по крайней мере стоит его рассматривать до экспирации в пятницу.

 

[Overton]

 

[Overton]

По паре актуальны продажи через баланс дня, но после касания зоны полной маржи. Где в качестве дополнительного сопротивления есть премия по поторговке путов на 670 конрактов.

Баланс дня на уровне 108,92, там же текущая премия верхней границы рынка, страйк по которой сместился ниже.

Стратегия: продажи ниже баланса, после теста зоны полной маржи.

 

[Overton]

 

[Overton]

Пара реализовала нисходящий сценарий видео обзора выходного дня, дав паттерн через баланс.

Теперь смотрим точки входа на продажу:

- 107,74 - премия границы по недельному контракту, плюс локальные экстремумы + объемы
- 107,53 - нижняя граница рынка по месячному контракту.

Указанную область я бы рассматривал как область для покупок.

Баланс дня на 108.16

 

[Overton]

По паре наиболее вероятным сценарием является рост к уровню зоны 1/2 маржи, объемам и выходу за страйк нижней границы рынка по месячному контракту (рядом будет и max pain по месяцу).

Баланс дня находится на уровне 106,93 и является хорошей точкой входа.

Также на уровне 106,79 проходит max pain по недельному контракту и премия границы рынка по месячному контракту на сегодня. (Иными словами уровень также хорош для достижения).

Вполне вероятен разворот по паре в восходящий маржинальный цикл

 

[Overton]

 

[Overton]

Завтра в США выходной, поэтому экспирация месячных контрактов сегодня.
Восходящее движение выше нижней границы рынка в приоритете. По маржинальному анализу также находимся в восходящем цикле, прошла коррекция через уровень 1/4

 

[Overton]

Пара зашла за нижнюю границу рынка по недельному контракту, по которому сегодня пройдет экспирация.

Наиболее вероятный сценарий "выдавливания" пару выше.

Покупки можно рассмотреть :

1. Через паттерн страйка нижней границы рынка на 107,04
2. От уровня 1/2 маржинальной зоны от максимума. (коррекционной зоны, так как по маржинальному циклу находимся в восходящем сценарии).

Баланс дня на уровне 107,21

 

[Overton]

По йене входим в нижнюю границу рынка. На уровне 105,69 премия + там же область 3/4 маржинальной зоны. В совокупности это должно дать некоторый толчок на сопротивление.

 

[Overton]

По паре рассматриваю восходящий прогноз на текущий момент. В среду прошло вливание ОИ с премией на страйке нижней границы рынка следующего контракта, что создало дополнительную область сопротивления на уровне 105,30, на который в свою очередь цена уже отреагировала.

Стоит обратить внимание также, что сейчас мы находимся в восходящем маржинальном цикле, где зона полного маржинального хода находится на уровне объемов и верхней границы рынка следующего месячного контракта, который в силу экспирации текущего сегодня, смело можно рассматривать.

Баланс дня на отметке 105.58

 

[Overton]

 

[Overton]

 

[Bitzen]

Евгений, как всегда подробно , качественно и на совесть, спасибо! У меня вопрос - на Пт по USDJPY, что будет достижение107,27, по маржинальному анализу не было фактов что будет коррекция к 106,3?

 

[Overton]

Евгений, как всегда подробно , качественно и на совесть, спасибо! У меня вопрос - на Пт по USDJPY, что будет достижение107,27, по маржинальному анализу не было фактов что будет коррекция к 106,3?

Да, коррекция подразумевалась. По W2 было вливание 303 путов на страйке 9350 и премия оказалась пункт в пункт у обозначенных целей. А учитывая того, что пятница подразумевает некоторый фиксинг, барьер не стали брать, тем более перед экспирацией. Разумно было опустить пару, чтобы не оказаться в убытке по этому вливанию маркетмейкеру.

 

[Bitzen]

Да, коррекция подразумевалась. По W2 было вливание 303 путов на страйке 9350 и премия оказалась пункт в пункт у обозначенных целей. А учитывая того, что пятница подразумевает некоторый фиксинг, барьер не стали брать, тем более перед экспирацией. Разумно было опустить пару, чтобы не оказаться в убытке по этому вливанию маркетмейкеру.

Посмотреть вложение 7574

Спасибо, за исчерпывающий ответ! но получается в Пт нужно было продавать...

 

[Overton]

Спасибо, за исчерпывающий ответ! но получается в Пт нужно было продавать...

С профитом, если продавали

 

[Overton]