VSA: Продвинутые техники для чтения движений умных капиталов

[Overton]

Умение понимать, о чем говорят объемы на графика Форекс, является одним из ключевых для профессиональных трейдеров. В первую очередь, потому что объемы могут стать основным двигателем стоимости актива на рынке. Они отлично помогают понять, когда крупные игроки принуждают курс инструмента двигаться в какую-либо сторону – это и называется движением умных капиталов. Рассмотрим, как использовать эти знания и VSA в торговле.

Информационным партнером материала является брокер NPBFX. К лицензионной платформе МТ4 брокера мы будем обращаться за примерами для того, чтобы материал был наглядным и полезным для каждого трейдера, даже с минимальным опытом.

Что такое VSA (Анализ распределения объема)​

На английском полное название термина VSA – это Volume Spread Analysis, то есть анализ распределения объемов. Данная методика строится на основе работы с объемами за четкий временной промежуток, для этого используются бары, в которых внимание обращается на разницу high и low. На рынке принято считать, что анализ объема способен дать одни из самых надежных сигналов – главная особенность которых заключается в универсальности, то есть в том, что подходят они для любого рынка и инструмента.

Стоит отметить, что по своей сути VSA – это не готовая торговая стратегия, поскольку она не дает четких точек входа и выхода из позиции. Это лишь обобщенный метод чтения рынка.

Как VSA помогает читать движения умных капиталов​

В первую очередь, рассмотрим, на какие элементы стоит обращать внимание при работе с VSA. В целом, для анализа в среднем берутся около 15 баров, однако их точное количество зависит от нескольких факторов: таймфрейма, который используется трейдером, и требований торговой системы.

Как уже сказано выше, немаловажную часть анализа составляет показатель спреда, который как раз проще всего изучить на барах графика. Всего различают три вида спреда – широкий, узкий и средний. Похожая классификация применима и к объемам: маленький, средний и высокий. В качестве примера отметим разные виды спреда и объемов прямо на графике (используем для этого пару EURUSD с таймфреймом М15).

Что можно понять при элементарном анализе объема?​

• Какое соотношение спроса и предложения на актив сейчас. Это основная задача трейдера – осознать, какое влияние крупные рынки оказывают прямо сейчас.
• Будет ли импульс на длительное движение. Объемы могут подсказать, хватит ли рынку сил двигаться дальше, если они небольшие – вероятнее всего импульс будет недостаточным.
• Вероятное появление устойчивого тренда. Зачастую высокий объем свидетельствует о том, что в скором времени будет сформирован новый тренд.

Конкретные методы и индикаторы, используемые в VSA.​

Форекс трейдинг на продвинутом уровне подразумевает использование дополнительных индикаторов. Для анализа VSA в первую очередь необходим индикатор объемов – он используется для определения рыночной силы. Можно использовать любой удобный индикатор, даже скачанный с интернета. Для старта достаточно встроенного в платформу MetaTrader 4 или MetaTrader5 «Volumes».

Можно также добавить в свою торговлю скользящие средние (МА). С их помощью можно будет отыскать существующий на рынке тренд, что в комбинации с VSA поможет определить движение графика и подтвердить сигналы для входа в рынок. Что касается настроек, то для простой скользящей средней используются 50-дневная и 200-дневная SMA; для экспоненциальной скользящей средней – 9-дневная и 20-дневная EMA. Но стоит помнить, что выбор параметров для МА индивидуальный и зависит, в том числе, от используемой стратегии и требований трейдера.

Как применить VSA в форексовом трейдинге​

Анализ по методу VSA строится на основе различных сигналов, которые трейдер должен замечать в терминале, изучая график и его движение. Задача – найти любые аномалии и отклонения от того, как привычно двигался рынок.

Проще всего действовать так: если движение на рынке отмечено в целом средними объемами, а потом объемы резко растут – повод задуматься, почему так. Вероятнее всего это показатель умного капитала и крупного игрока. Проверяется наличие серьезных игроков-противников. Если их не обнаружено, цена сменит направление, то есть пойдет в противоположное текущему закрытию.

В целом сигналов и фигур VSA существует множество, изучив их, можно будет значительно расширить свою стратегию на основе анализа объемов. Для примера приведем один из самых популярных:

Модель разворота «Up-thrust». Паттерн разворота, главным действующим лицом которого является широкий спред на баре, чье закрытие происходит на уровне low (чем ближе закрытие, тем более яркий сигнал). Такой паттерн всегда сопровождается высоким уровнем объемов.

Модель «Spring». Еще одно название – «спружинивание». Цена сначала двигается вниз, а после резко возвращается. После появления такого сигнала в сопровождении высоких объемов велика вероятность движения вверх. Позиции открываются выше max спринг-бара.

Реклама

Зарабатывайте выгодно с надежным брокером NPBFX

Выбор брокера имеет ключевую роль в успешном применении любого типа торговых стратегий. Рекомендуем обратить внимание на гибкие условия работы, которые предлагает брокер NPBFX:

✔ Технология STP/NDD
✔ Вывод сделок на межбанк
✔ Страховка депозита до 20000 евро на клиента
✔ Многолетний банковский опыт
✔ Узкие спреды от 0
✔ Высокая скорость – 300-600 мс
✔ Min порог входа - $10
✔ Высокое плечо – до 1:1000
✔ Нет ограничений на выбор ТС
✔ Многообразие счетов без ограничений по открытию (стандартные, демо, центовые и исламские)
✔ 5 рынков, 100+ инструментов
✔ Отсутствие скрытой комиссии
✔ Абсолютная прозрачность
✔ Акции и бонусы, программа лояльности и регулярный конкурс
✔ Кэшбек 60% со спреда реальными деньгами от любой сделки

Открывайте счет у мультирыночного брокера NPBFX и зарабатывайте на выгодных условиях с надежной компанией.