Expected Range на форекс

Overton

Администратор
Сообщения
13 569
Поблагодарили
4 866
Expected Range на опционы

Опционы и средний совершенно разные вещи.
Опционные уровни считаются на основе отчетов СМЕ, а уровни ATR - просто средний ход, отложенный от экстремумов.
 

skaut38

Новичок
Сообщения
22
Поблагодарили
2
Диапазон Expected Range рассчитывается на основе волатильности и срока до экспирации. Речи и не шло о уровнях
 

skaut38

Новичок
Сообщения
22
Поблагодарили
2
Да имеется такой индикатор, но я имел ввиду такой, который бы считал что то вроде зон Expected Range. И расчёт вёлся по ценам закрытия.
 

skaut38

Новичок
Сообщения
22
Поблагодарили
2
Да, но только не пересчитывая каждый день. А просто используя историческую волатильность, так как подразумеваемую нам в терминале не посчитать.
Например берём цены закрытия 12-ти недель, и вычисляем стандартное отклонение. полученное значение в пунктах откладываем от цены открытия это первая зона, и вторя в двойном размере
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 569
Поблагодарили
4 866
Например берём цены закрытия 12-ти недель, и вычисляем стандартное отклонение. полученное значение в пунктах откладываем от цены открытия это первая зона, и вторя в двойном размере

Да, тогда это уже ближе к среднему ходу. Потому как уровни дисбаланса считаются как раз исходя из расстановок опционных контрактов каждый день. По мне так это точнее.

А вот если брать 12 крайних недель, то можно легко попасть при тренде за уровни. Ведь 12 недель может быть просто малоликвидный флет (как сейчас на евро), а потом после этой глобальной зоны накопления, вынос в тренд. который по волатильности и среднему ходу будет значительно отличаться.
 

skaut38

Новичок
Сообщения
22
Поблагодарили
2
Так любой индикатор отображает только крайнюю историю
 

skaut38

Новичок
Сообщения
22
Поблагодарили
2
заданную в настройках
 

skaut38

Новичок
Сообщения
22
Поблагодарили
2
Статистики у меня не много но вот недавний пример по золоту
 

skaut38

Новичок
Сообщения
22
Поблагодарили
2
Поэтому и написал что не плохо было иметь такой индикатор, для наработки статистики и выявления закономерностей при проявлении очень высокой волатильности в моменты затишья. И т.п.
 

skaut38

Новичок
Сообщения
22
Поблагодарили
2
Возможно ли сделать такой индикатор который считал Диапазоны Expected Range на недельные опционы?
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 569
Поблагодарили
4 866
Так любой индикатор отображает только крайнюю историю

Индикаторы маржинального и опционного анализа отображают не историю. а текущую ситуацию.
Если говорить же о линейных индикаторах то да, они просто усредняют историю по кауой-либо форумле, не более.
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 569
Поблагодарили
4 866
Возможно ли сделать такой индикатор который считал Диапазоны Expected Range на недельные опционы?

Все что нужно знать по опционным уровням и расстановке на опционным рынке СМЕ
 
Сверху