S&P 500

[smart4trader]

#SPX500 обзор от SMART4TRADER 29/08/2019

Сегодня в четверг 29 августа 2019 индекс SPX500 на открытии фондового рынка Европы устремился вверх к зоне месячной волатильности 2933. Это является хорошим признаком продолжения долгосрочной восходящей тенденции. В понедельник ожидаем отчетов по индексу в производственном секторе США - PMI, который подскажет о делах в этой области экономики Соединенных Штатов. Также вчера на бирже NASDAQ наблюдались покупки ценных бумаг, а на бирже AMEX в первой половине сессии было боковое движение, а затем на второй половине тоже начался рост. Поэтому сегодня приоритетом являются покупки с целью пробития зоны 2933






Также судя по кумулятивной дельте фьючерсов на индексы DowJones, SP500 и NASDAQ видна устойчивая восходящая дельта, которая подтверждает намерения крупных участников в тренде наверх





На спредовом графике DOWJONES - NASDAQ*3 тоже видна фиксация прибыли и переход с арбитражной торговли к классическому, линейному трейдингу

 

[Overton]

Индекс СП500 достиг зоны, но сильного сопротивления не наблюдаю. по опционам граница рынка на 3К, до этого на 2980 есть крупный барьер.

 

[smart4trader]

#SPX500 обзор от @smart4trader 30/08/2019



SPX500


Сегодня немного запоздалый прогноз, но тем не менее актуально все же. Итак в четверг 29 августа 2019, был рост с открытия Европы, а также американская торговая сессия шла на повышение, хотя и был небольшой скачок цены вниз после открытия США. Тем не менее покупки на бирже NASDAQ уже второй день очень стремительно указывали на долгожданный рост. Вчера в закрытом телеграмм-канале опубликовал сигнал на покупку по цене 2920 со стоп-лоссом 2900 и отсутствие верхнего диапазона цен





Кумулятивная дельта всех трех индексов сегодня направлена вверх и на данный момент не вижу объективных причин для продаж.





На сегодня рекомендую покупки в районе 2930-2940 со стоп-лоссом 2920 и ниже


--------------------------

Артем Яськив @smart4trader

 

[Revisor]

Нелельные зоны рано или поздно отрабатываются

Screenshot

Captured with Lightshot

prntscr.com

 

[Revisor]

Индекс СП500 достиг зоны, но сильного сопротивления не наблюдаю. по опционам граница рынка на 3К, до этого на 2980 есть крупный барьер.

Посмотреть вложение 5882

Думаю будет в

озврат к 2897

 

[Revisor]

 

[Revisor]

 

[Overton]

Недельный контракт - отбились от max pain/ Верхняя граница рынка совпадает со следующей маржинальной зоной на отметке 3К

 

[Overton]

Посмотреть вложение 5912

Это откуда долг такой ?

 

[smart4trader]

#SPX500 обзор от @smart4trader 2 сентября 2019

SPX500

Начало нового месяца для индексов довольно ожидаемое событие. Сегодня 2 сентября 2019 и в США выходной. Соответственно отчеты PMI переносятся на вторник и будем ожидать детальных цифр для принятия торговых решений. Однако на прошлой недели в среду и четверг мы могли наблюдать достаточный рост индексов включая индекс SPX500. Также на бирже NASDAQ акции очень агрессивно скупали (обозначено на картинке). В пятницу после достижения месячной зоны волатильности в районе 2933 все же произошел откат, который прошел в обратную сторону на 50% от движения среда-пятница и остановился на зоне дневной волатильности 2911. В ожидании открытия рынка в вторник в виду публикации статистики за август, сегодня стоит воздержаться от сделок.





Кумулятивная дельта по индексам DowJones30 и SPX500 находится в восходящей динамике, что говорит о возможном росте, однако индекс NASDAQ100 все же движется в боковике и не дает объективной оценки рынка




Так как NASDAQ100 движется в противоположную сторону от других фондовых индексов США, можно рассмотреть вариант парного трейдинга.
продажа NASDAQ100 (1 контракт) и покупки SPX500 (2 контракта)

График этого синтетического инструмента на картинке






Артем Яськив @smart4trader

 

[smart4trader]

#SPX500 обзор от @smart4trader 3 сентября 2019

SPX500


Вчера, в понедельник в США был выходной и по сути все действия участников рынка индексов были только спекулятивными. Данных с биржи NASDAQ не поступало и соответственно трудно было определить в какую из позиций входить. Также пониженная ликвидность создала повышенную волатильность рынка внутри дня. В пятницу SPX500 встретил сопротивление в районе месячной зоны волатильности 2933. С открытия рынка акций в пятницу по сегодняшний день цена продолжает снижаться и находится между двумя зонами дневной 2911 и недельной 2889 волатильности. Открытие европейского рынка также показывает снижающуюся тенденцию, а это в свою очередь негативно сказывается на цене всех индексов.





Важным сегодняшним событием будет публикация отчетов PMI по производству в США и это событие подскажет дальнейшее направление рынка до решения по процентной ставке США (18 сентября 2019), которая по все видимости будет еще понижена до отметки 1.75% о чем свидетельствую математический расчет на основе 30-дневных облигаций где большинство экспертов в размере 97.3% говорят о снижении до диапазона 2% - 1.75% с текущего уровня 2.25% установленного 31 июля 2019.








Также вчера можно было заметить очень серьезное изменение кумулятивной дельты по индексам DowJones 30 и NASDAQ 100, а также боковое движение по индексу SP500, что также говорит о событии по снижению цен на все фондовые индексы США





Если Вы заметили, то индекс SPX500 как раз отличался своей динамикой кумулятивной дельты от остальных, что в свою очередь можно использовать в парной торговле (статистический арбитраж).

Продажа DowJones 30 (1 контракт)
Покупка SP500 (9 контрактов)





А для поклонников линейной торговли рекомендую подождать отчетов PMI и уже на основе детального рассмотрения этих отчетов, которые я опубликую на следующий день, можно будет судить о дальнейшем движении фондового индекса SPX500. Для тех кому все же не терпиться войти в сделку, то продажи в рамках сегодняшнего дня до публикации отчетов будут более уместны чем покупки конечной целью можно выбрать нижнюю зону месячной волатильности 2820.



--------------------------

Артем Яськив @smart4trader

 

[smart4trader]

Обзор от Артем Яськив @smart4trader 4 сентября 2019

#SPX500


Сегодня в среду 4 сентября 2019 хочу отметить, что вчерашняя публикация отчетов PMI (ISM) отреагировала несколько иначе чем я предполагал. Согласно отчетам у нас по большинству пунктов наблюдается снижение практически всех показателей, что в свою очередь негативно сказывается на экономике США





А вот что касается движения цены на индекс SPX500, то вот тут как раз видно повышение курса с момента публикации отчета. Очень подозрительно я отношусь к этому так как на бирже NASDAQ также наблюдалось совокупное движение по всем акциям вниз и соответственно должно было быть движение SPX500 ниже зоны недельной волатильности в районе 2889. Однако мы видим рост к зоне месячной волатильности 2933.





Кумулятивная дельта индексов DowJones 30, SPX 500 и NASDAQ 100 вчера имела строго восходящее движение, но тем не менее это не согласуется с отчетами PMI и продажами на бирже NASDAQ.





Напоминаю, что 18 сентября 2019 будет решение о процентной ставке США, которое по всей видимости будет еще раз снижена до уровня 2% с текущего значения 2.25% и это придаст толчок экономике США в долгосрочной перспективе, что уже в свою очередь позитивно скажется на динамике цен на акции и соответственно на индексы. Расчетная процентная ставка по мнению 90.4% на сегодня находится в районе 1.8%






На 4 сентября 2019 рекомендую дождаться открытия рынка акций США и все же продавать в районе 2933 с довольно ограниченными рисками на сделку.

 

[Overton]

По индекс СП500 с прошлого прогноза по целям ничего не изменилось. Также предполагаю ближайшей целью уровень 3000, где расположена следующая половина маржинальной зоны, а также уровень верхней границы рынка по недельному контракту.

Отметка 2980 - сопротивление, опционный барьер.

(Недельный контракт актуален, по индексу на этой недели нет экспирации месячного как на валютных парах).

Баланс дня находится на отметке 2938.

 

[OvertonNews]

Рынок акций и доходность облигаций взлетели на новостях из Китая

 

[smart4trader]

Обзор от Артем Яськив @smart4trader 5 сентября 2019

#SPX500


В среду после открытия фондового рынка США наблюдалось повышение цен на акции на бирже NASDAQ, что послужило драйвером для роста цены на SPX500, как и впрочем на DowJones 30 и NASDAQ 100. С начала торговой сессии индекс SPX500 сначала немного опустился, но все же сильный совокупные покупки на NASDAQ все же повлияли на цену и закрытие рынка в среду было в положительной стороне.





В начале четверга цена закрепилась за зоной верхней недельной волатильности 2948 и целью является верхняя зона месячной волатильности 2996. Однако мне не дает покоя мысль о негативных отчетах PMI (ISM) и я все же думаю, что к концу месяца цена на индекс SPX500 все же будет в красной зоне. С другой стороны, снижение процентной ставки 18 сентября может служить создавать поддержку для всего фондового рынка и поднимать цену всех фондовых индексов США. Текущая арифметическая процентная ставка 1.82%, что говорит о большей вероятности смягчения политики ФРС и более дешевые кредиты делают бизнес более прибыльным и соответственно крупные капиталы будут больше вкладывать в фондовый рынок.





Кумулятивная дельта фьючерсов на фондовые индексы в основном растущая за исключением индекса DowJones, который в последнии часы всеже закрывает покупки или открывает продажи, с чем и связано снижение дельты.





Рекомендацией на сегодня все же будет агрессивная покупка на коррекции от зоны верхней недельной волатильности 2948 с целью 2996.

Для более сдержанных сделок рекомендую дождаться открытия фондового рынка в добавок сегодня много финансовых показателей и понаблюдать за совокупным движением акций по бирже NASDAQ, для получения более качественного сигнала для входа.


--------------------------------------------------------------------
Артем Яськив @smart4trader

 

[smart4trader]

Обзор рынка на 9 сентября 2019

#SPX500


Сегодня хочу подытожить прошлую неделю по фондовому рынку. Согласно техническому анализу индекс SPX500 довольно хорошо подрос. От недельного минимума в районе 2890 цена к четвергу уже достигла отметки 2976 где находиться зона месячной волатильности и в пятницу цена не опускалась ниже, что в свою очередь сигнализирует о дальнейшем росте. Рост цен на акции на бирже NASDAQ подтверждают это три дня подряд.Также возможны коррекционные движения в зону дневной волатильности 2964 и зону недельной волатильности 2940.

Однако несмотря на негативные отчеты PMI за август, решение о процентной ставке, которое будет принято на заседании FED 18 сентября будет понижено до отметки 2% с текущих 2.25%. И это простимулирует крупные фонды продолжить вкладывать капиталы в компании при этом изменяя соотношения портфелей в пользу акций и возможным закрытием позиций по казначейским облигациям. На текущий день математический расчет гипотетической процентной ставки США равен 1.87%

Кумулятивная дельта по фьючерсам на индексы DowJones 30, SPX500 и NASDAQ 100 движется неоднозначно, что свидетельствует о возможной коррекции.

Торговой рекомендацией на 9 сентября 2019 будет поиск покупки от зон дневной или недельной волатильности только после открытия фондового рынка США, а подтверждающим сигналом послужит совокупное движение акций на бирже NASDAQ

 

[smart4trader]

открытие фондового рынка
и биржа NASDAQ сигнализирует о приоритете в покупку

 

[Overton]

Индекс продолжает рост, вчера некоторые сделки закрылись на половине маржинального хода, но после пробоя этого уровня судя по всему движение будет продолжено. Возможно сформируется паттерн как раз через эту область.

Следующими целями пока вижу следующую зону полного маржинального хода, которая расположена на отметках: 3 062$ - 3 075$

 

[Overton]

По теме: Рынок акций взлетел после твита Трампа

 

[smart4trader]

Обзор рынка на 12 сентября 2019
#SPX500


Несколько дней назад сделал прогноз относительно роста индекса SPX500 и как и говорил мы наблюдаем рост. Шесть дней подряд объемы на бирже NASDAQ сигнализируют о покупках, а немецкий индекс 30 компаний без откатов растет каждый день. Это очень благоприятное время для покупок, которые можно сегодня сделать от зон дневной (2996) и недельной (2972) волатильности, однако при закреплении цены ниже (2970), все же рекомендую продажи с ближайшей целью зона месячной волатильности (2935). Не забываем, что основное время для движения цены на американских фондовых индексах после открытия рынка акций в США.

Кумулятивная дельта индексов DowJones 30, NASDAQ 100 и SP500 находится в восходящей и коррелированной тенденции относительно друг друга, что делает возможность для покупок более обоснованной

Несмотря на плохие отчеты PMI и NMI (от ISM) все же слухи о понижении процентной ставки в США играют более важную роль и соответственно подогревают интерес инвесторов к фондовому рынку. Предварительная расчетная цена процентной ставки на сегодня составляет 1.87%, что является сигналом к понижению процентной ставки на заседании 18 сентября 2019 с текущих 2.25% до 2%

Согласно статистике FedWatch вероятность снижения до диапазона 1.75%-2% составляет на сегодня 88.8%, а также 11.2% считают, что процентная ставка останется без изменений, а о повышении вообще нет речи.

Из важных новостей на сегодня является Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США, который в свою очередь обещают дать с понижением.


Рекомендацией до открытия фондового рынка США будет продажа до зон дневной (2996) и недельной (2972) волатильности, однако после открытия рынка акций рекомендую обратить внимание на Nasdaq exchange volume direction и при положительной динамике в первые 30 минут торговой сессии сделать приоритетом покупки и в случае отрицательных показателей соответственно продажи или удержание продаж.