Аналитика USD/JPY

[Overton]

Ну вот что это опять? Слили вниз одной свечой. Надо было млять шорт брать

Да вроде ожидаемое движение, еще вчера писал, что можем свалиться ниже, то баланса предыдущего дня (уже пятницы). Там же находится и четверть от максимумов. Пониманию, когда сделка висит против, то кажется, что рынок специально так двигается, ну хоть свопы положительные капают.

 

[Overton]

Пробив вчерашнюю поддержку в виде баланса дня и max pain на уровне 108.54 пара уже сегодня, на азиатской сессии снизилась к уровню 1/4 маржинальной зоны. По факту мы просто находимся во флете по паре с доминированием покупателей по опционному анализу (хеджируются от рисков роста).

Сегодняшний баланс дня, все также на уровне 108.56, поэтому от текущих уровней можно рассматривать покупки, со стопом ниже, потому как сможем свалиться и к нижней границы рынка на 107.87-107.95, там же находится и область 1/2 от максимума.

Данный уровень очень хорош для покупок. В случае роста от текущих значений нам опять нужно будет пройти область 108.55.

В целом - это флет, если и торговать, то это скальпинг по уровням с близким стопом.

 

[rainthegod]

мде. по ене скоты так и задавили вниз, а я все надеялся сегодня, что опять вернут за зону 1.4
теперь если падаем ниже 108.150, то это точно поход на 107.5..... мде

 

[Overton]

По паре USDJPY ничего не меняется и до новостей вечером на американской сессии я не жду существенных движений. торговаться пара скорее всего будет во флете, а вот потому стрельнет в каком-либо направлении. Тут чисто угадайка по направлению, поэтому, считаю, что сегодня лучше находиться " на заборе".

 

[rainthegod]

эх, ну вот...так все и вышло, как и рисовали волновики и опционщики, что сходим на 107 с чем-то. млять. а меня вчера уроды еще и развели со селл стопом вчерашним выносом. а все из-за этого тупого лонга по ене. нервы и деньги потеряны.
это хорошо, если ниже 107 не пойдем, если ниже, то капец

 

[Overton]

эх, ну вот...так все и вышло, как и рисовали волновики

Про волновиков я высказывал уже свое мнение )) Кто-то их них рисовал на шорт, кто-то на лонг, у всех вариантов всегда два сценанария развития ситуации, мы торгуем вероятностью, уверенными быть никто не может, это факт.

Вчера на новостях, как и предполагалось мы рванули, куда - было 50/50!

ФРС дали сигнал к сокращению процентных ставок . Если бы наоборот, не дали, то ситуация была бы диаметрально противоположная.

и опционщики

Я создал тему "Опционный анализ", можно ознакомиться с основными принципами. Смысл в том, что по опционам у нас есть набор данных и мы начинаем трактовать по ним ситуацию.

А теперь смотрите. Мы трактуем ситуацию по расстановке на рынке опционов, которые в свою очередь раставляясь также трактовали ситуацию и закладывались в определенную ситуацию. Я уверен, что у них нет никакого инсайда относительно речи того же Пауэлла.

Теперь давайте посмотрим, что было вчера с точки зрения опционного анализа

Как и предполагалось - флет до выхода новостей. Немного уронили пару, а потом в точности от страйка, который можно сказать не состоявшийся немного max pain оттолкнулись. И до новостей фактически был флет.

Выход новостей - информация о том, что процесс понижения ставок впервые за 10 лет запущен - йена в рост.

Йена растет до страйка границы рынка, тоесть страйка с максимальным открытым интересам по CALL контрактам. День так и завершается.

Дальше следующим постом.

К чему я так расписал? Хотел донести мысль (доказывать ничего не буду, каждый должен сам решить как оценивать ситуацию).

К тому, что такие новости невозможно предсказать, волновики, опционщики, маржинальщики - все оперируют вероятностями движения от одного уровня к другому, при формировании паттерна или другого какого-то сигнала. Быть уверенным в каком либо сценарии на форекс не получится!

 

[Overton]

По паре USD/JPY на вчерашних новостях о начале цикла понижения процентных ставок по доллару пара претерпела самые большие потери по рынку. На текущий момент мы находимся на уровне 107,53, ниже страйка нижней границы рынка, премия которого находится на отметке 107.21.

В свою очередь следующая маржинальная зона также находится в этой области - 107.09-107.25, а следовательно с высокой долей вероятности мы достигнем данного уровня.

Покупки можно пробовать из этой области, на текущих значениях заходить в длинные позиции пока опасно. Продажи, либо по паттерну от 107.64, либо от баланса дня на уровне 107.94.

 

[rainthegod]

кстати, а вот эти все разговоры и статьи, мол Японии невыгодно укреплять йену и тд, это видимо уже в прошлом? или же пока цена выше 100, допустим, Японии не будет ослаблять свою валюту? просто интересно

 

[-=FX=-]

а что Японии остается снизить и так нулевую ставку ? и движения в фигуру - две не играют критичной роли для экономики. если к 100 подойдут тогда будут разговоры

 

[rainthegod]

а что Японии остается снизить и так нулевую ставку ?

вообще, как раз вот позже или запасной у них вариант, не помню, я в какой-то свежей статье вчера читал, что они могут снизить до -0.3%.

 

[Overton]

По паре USD/JPY на вчерашних новостях о начале цикла понижения процентных ставок по доллару пара претерпела самые большие потери по рынку. На текущий момент мы находимся на уровне 107,53, ниже страйка нижней границы рынка, премия которого находится на отметке 107.21.

В свою очередь следующая маржинальная зона также находится в этой области - 107.09-107.25, а следовательно с высокой долей вероятности мы достигнем данного уровня.

Покупки можно пробовать из этой области, на текущих значениях заходить в длинные позиции пока опасно. Продажи, либо по паттерну от 107.64, либо от баланса дня на уровне 107.94.

Тем временем сегодня прогноз отработал, только баланс дня не протестировали, вторую отложку не зацепили.
На азиатской сессии будем смотреть, устоит ли зона полной маржи и как расположится премия границы рынка, которая сейчас является сопротивлением.

 

[Overton]

Вчера падение пары приостановила премия границы рынка по месячному контракту, а также маржинальная зона, вторая подряд. На ткущий момент премия нижней границы рынка немного сдвинулась и находится на уровне 106.85. - Это по месячному контракту.

По недельному контракту, экспирация, которого сегодня max pain находится на уровне 108.20, это за 1/2 маржинальной зоны от минимумов. Не думаю, что эта область сегодня будет достигнута.

Но паре выгоднее, конечно, подрасти.

Самым лучшим уровнем для покупок, для захвата ликвидности, будет тест 106.85. Если же проходим азиатское падение поглощением, то уже нужно искать паттерн на покупку.

 

[Overton]

Ситуация по паре действительно сложная. На самом деле и по опционному анализу и по маржинальному анализу пара толком не имеет приоритетов направления, поэтому сейчас если и торговать USD/JPY то от сильных уровней и по паттернам на младших таймфреймах с близких стопом.

Давайте разберем, что это за уровни, которые стоит отметить на сегодня:

• баланс дня на 107,40
• премия нижней границы рынка на 106.95
• половина маржинальной зоны от минимума на 107.87-.107.96

Буду рассматривать следующие сценарии:

• закрепляемся ниже баланса дня идем на обновление минимумов, как раз к премии нижней границы
• если пробиваем премию, то падаем дальше (там уровни аж до 105,46)
• закрепляемся выше баланса дня идем к половине, где уже следим за пробоем, либо отбоем уровня

 

[Overton]

Идем по самому нисходящему сценарию.
Цели у нас обозначены. - 106.35-106.43

Некоторой областью сопротивления может выступить уровень 106.60. Пока продажи, о покупка говорить еще рано.

 

[Overton]

Тенденция не сменилась, откат прошел, но если посмотреть закрытие американских сессий, мы в нисходящем тренде.

Сегодня выгодно рассматривать продажи от уровня 1/2 маржинальной зоны от минимума.

 

[Overton]

И все-таки вера доллар йена смогла закрепиться выше половины маржинальной зоны от минимума, так и не оформим ложный пробой.

Теперь ситуация поменялась и логично ожидать рост до маржинальной зоны. Сейчас в качестве уровня сопротивления выступает max pain, расположенный на отметке 108.13, в качестве точки входа можно рассматривать баланс дня на уровне 107.78.

От зоны полной маржи буду уже рассматривать продажи.

 

[Amarok]

И все-таки вера доллар йена смогла закрепиться выше половины маржинальной зоны от минимума, так и не оформим ложный пробой.

Теперь ситуация поменялась и логично ожидать рост до маржинальной зоны. Сейчас в качестве уровня сопротивления выступает max pain, расположенный на отметке 108.13, в качестве точки входа можно рассматривать баланс дня на уровне 107.78.

От зоны полной маржи буду уже рассматривать продажи.

Посмотреть вложение 5079

больше склоняюсь к варианту отката до баланса дня, далее к НКЗ

 

[Overton]

Вчера на балансе дня были покупки, но пришлось закрыть в нуле, реакция была, но не смогла дать импульс паре.

Закрылись мы выше четверти маржинальной зоны от вчерашнего максимума, но на азиатской сессии провалились немного ниже.

Баланс дня сегодня находится именно на четверти, поэтому сегодня буду рассматривать два сценария развития именно через баланс дня.

1. Пробой баланса наверх и формирование ложного пробоя четверти - продолжение восходящего движения до маржинальной зоны.
2. Отбой от баланса дня и четверти - продолжение снижение 1/2 маржинальной зоны от максимума в рамках коррекции.

max pain недельного контракта с экспирацией на сегодня по прежнему находится на уровне 108.13

 

[Overton]

Как и предполагалось выше зашел в покупки от четверти и на ретесте баланса дня.

На текущий момент пара скорее всего откроется с гепом, так что это предположительный прогноз.

Ожидаю, продолжение восходящего движения. В рамках экспирационной недели и достижения уровня max pain, который немного выше маржинальной зоны.

 

[Overton]

Как и предполагалось выше зашел в покупки от четверти и на ретесте баланса дня.

Быстро достигли маржинальной зоны, закрылось по тейку, сразу на гепе выстрелили.
На текущий момент пока в стороне. Тут и маржинальная зона и геп надо бы закрыть, пока воздержусь по торговле по данной паре на сегодня.

Если сегодня геп не будут закрывать и закрепятся выше зоны, то можно дальше рассматривать покупки.