Биржевой Стакан заявок на рынке Форекс

Zews

Местный
Сообщения
655
Реакции
93

Форекс стакан​


Частенько встречаются трейдеры, которые работают на рынке форекс используя подобие биржевого стакана цен, в этой теме как раз и хотелось бы обсудить данный вопрос.

Сначала вкраце - на бирже цена формируется напрямую сводя продавцов и покупателей и поэтому в рамках конкретной бирже всегда можно увидеть количество заявок от продавцов и количество заявок от покупателей и отобразить это графически на подобии стакана.

В данном представлении биржевого стакан Вы можете видеть объемы заявок на покупку или продажу на тех или иных ценовых уровнях и потенциально можно оценить куда может с большей вероятностью двинуться цена, учитывая объемы позиций выше или ниже текущей цены.

Например, следя за изменением объемов выше или ниже текущей цены трейдер оценивает настроение биржевой толпы и это правильно и логично для фондовой биржи.

stakan.png


Форекс стакан онлайн​


Другое дело обстоит со стаканом для рынка форекс. Рынок Forex - является внебиржевым - это главное, что надо в данном контексте уяснить. а следовательно нет единого цента, с которого мы можем получить необходимую информацию по участникам торгов.

EURUSD, Euro vs US Dollar.png


В том же самом опционном анализе, когда при работе учитываются опционные уровни данные берутся конкретно с биржи СМЕ (Чикагской товарной биржи), как с самой крупной биржи участницы торгов. В данном случае самой крупной по объемам. а значит самой влиятельной на формирование уровней поддержки и сопротивления и общей тенденции цены.

Маржинальные зоны на форекс из той же сферы. Мы смотрим зоны маржинальных требований на Чикагской биржи, и применяем их на форекс предполагая при этом, что в данном случае это далеко не грааль, а Чикагская биржа один из участников формирования цен на форекс, пусть и самый крупный.

Трейдеры же часто обращают внимание на стакан на форекс в терминале MetaTrader, может и в другом терминале, роли существенной это не оказывает, потому как не имеет значение. Брокерские терминалы в лучшем случае показывают расстановку позиций у самого брокера, которая вообще ни на что не влияет!

Крупные игроки и банки в данном случае не высвечиваются со своими объемами, а следовательно информация бесполезна. Вы можете отслеживать крупных игроков по объемам с фьючерсного рынка. Для этого есть целая серия индикаторов от Cluster Delta, можете читать отчеты по опционным уровням СМЕ, но в стакане форекс от терминала Вы ничего не увидите.

Когда банк выйдет на рынок, все эти заявки в стакане могут быть легко пройдены в ту или иную сторону просто за мгновение.

Нужен ли форекс стакан?​


По итогу могу сказать, что не забивайте себе голову стаканами форекс и тем. что они как--то могут Вам помочь в торговле. По факту они совершенно ничего не отображают, ну если только внутренний криллинг брокера.

Реальный биржевой стакан на форекс​


Как уже было сказано выше биржевого стакана на рынке форекс быть не может, так как рынок форекс является вне биржевым. Однако, мы можем посмотреть стакан котировок соответствующего фьючерса с Чикагской товарной биржи, где и проходят основные торги (по объемам). На споте (на рынке форекс), например, есть пара EUR/USD, тогда как на бирже фьючерс по евро.

Существует множество различных индикаторов, которые берут данные с фьючерса и переводят сразу же на спот. Один из таких индикаторов объема для MT4 и MT5 является ProVolume (по ссылке есть подробное описание).

Ниже на скрине представлена работа данного инструмента по паре EUR/USD

Биржевой стакан по паре EUR/USD с фьючерса евро



Тут форекс стакан онлайн показан с соответствующего фьючерса прямо с Чикагской товарной биржи и вот тут как раз Вы можете подчерпнуть какую-то полезную информацию. Такую информацию лучше рассмотреть на примере.

Пара USDCAD и стакан на форекс​

Биржевой стакан CME на споте, на форекс


Индикатор, ProVolume сразу показывает биржевой стакан с биржи CME с фьючерса по канадскому доллару, сразу на споте на паре USDCAD и мы видим, что выше текущих локальных максимумов располагается крупный объем на продажу. Тут стоит оговориться, что это могут быть как отложки на продажу, так и стоп лоссы тех, кто продавал.

Скорее всего там стоят именно стоп лоссы, ввиду того, что они расположены за половиной маржинальной зоны. Из этой ситуации можно сделать вывод: более вероятно пару не направят снова пробивать уровень.

Поэтому, наиболее вероятный сценарий - это отработать нисходящее движение, где зона 1/2 была коррекционной областью.

Рад буду выслушать мнение участников форума по этому поводу.
 
Последнее редактирование модератором:

Pavel Grom

Новичок
Сообщения
97
Реакции
10
стакан есть на фьючерсном рынке, от него можно уже плясать. тоесть в терминале АТАС вы можете посмотреть
 

Zews

Местный
Сообщения
655
Реакции
93
стакан есть на фьючерсном рынке, от него можно уже плясать. тоесть в терминале АТАС вы можете посмотреть

теортически можно смотреть ? но что он вам даст в этом случае ? если только по акциям, на валюту кроме фьючерсов влияют множество других факторов. смысл в том, что цену евро к доллару не формирует один фьючерс, спот тоже влияет на фьючерс, как и наоборот.
 

Fefela

Новичок
Сообщения
192
Реакции
17
На Оанде можно посмотреть стакан цен, но только вот что это даст? Более углубленный анализ?
 

Pavel Grom

Новичок
Сообщения
97
Реакции
10
если только по акциям, на валюту кроме фьючерсов влияют множество других факторов. смысл в том, что цену евро к доллару не формирует один фьючерс, спот тоже влияет на фьючерс, как и наоборот.

фактически столько же информации сколько ают маржинальные зоны :) , которые только от фьючерса и отталкиваются.
 

Overton

Администратор
Сообщения
20 572
Реакции
5 233
Расстановку спекуляндов у брокера внутри, только зачем?

На сколько я знаю, у Амаркетс тоже есть нечто подобное.
Индикатор Кайман - индикатор настроения рынка, где они дают расстановку спекулянтов у себя. Создал отдельную тему: Индикатор Кайман (настроение рынка от AMarkets)
 
Сверху