Аналитика EUR/USD

[Overton]

Евро протестировало зону полной маржи.
Баланс дня - 1.1337 - выступил как зона поддержки.

Считаю, что целесообразно рассматривать продажи ниже баланс дня либо от верхней границы рынка при повторном тестировании зоны полной маржи.

 

[Overton]

По евро доллару вчера немного не достигли верхней границы рынка по месячному контракту и зоны Initial маржинальной зоны восходящего цикла, сегодня, считаю, что уровень будет протестирован.

Баланс дня на отметке 1.1353

По контрактам среды собирают защиту уровней выше страйка верхней границы рынка по месячному контракту, поэтому надо рассматривать два сценария:

1. Восходящий : заход за страйк - движение в премиям и следующей маржинальной зоне на 1.1459

2. Нисходящий : отбой от страйка и снова заход под баланс - формирование паттерна на разворот.

 

[Overton]

Вчера пара EURUSD немного не достигла следующей маржинальной зоны, отбившись в точности от премии 1320 контрактов верхней границы, прибавленных за 7 июля (самое большое прибавление).

Мы все еще находимся выше страйка верхней границы рынка на уровне 1.1386.

Баланс дня на уровне 1.1407

На текущий момент еще есть цели выше, поэтому внутри дня восходящее движение может продолжиться вплоть до уровня 1.1478.

Покупки по паре выше баланс дня, по предложенным на рисунке паттернам.

 

[Overton]

Евро технично коррелирует с индексом доллара (слева).

Индекс доллара достиг четверти маржинальной зоны коррекции после вчерашнего взятия полной маржи и при этом находится на локальных экстремумах. которые могут сформировать паттерн.

Евро достигло страйка верхней границы рынка по месячному конракту, о котором писал в утреннем обзоре.

И по фундаменту евро ждет очень серьезное решение по согласованию фонда поддержки экономики.

На американской сессии ожидается повышенная волатильность.

 

[Overton]

Вчера евро отбилось от предполагаемого уровня и сформировало паттерн через баланс дня на восходящее движение. однако, продолжить его не удалось на новостном фоне.

Пара снова опустилась в область сопротивления - зону 1.1378-1.1384.

Причем, 1.1378 - обозначен как уровень премии основных контрактов границы. С высокой долей вероятности можно предполагать что по ним прошло роллирование по фьючерсу.

На страйке же верхней границы рынка все по тому же недельному контракту (на рисунке), по которому сегодня, кстати, экспирация появились 260 путов с премией на уровне 1.1352 - где также находится маржинальная зона Initial от локального экстремума (коррекция).

Учитывая выше приведенные факты все еще рассматриваю восходящее движение по паре, тем более если посмотреть месячный контракт, то с верхней границы продолжает уходить ОИ.

Баланс дня на отметке 1.1378.

 

[Overton]

По евро прошло повторное обновление максимумов и уровня маржинальной зоны, который ставили в качестве целей. Предполагаю коррекцию до уровня 1/2 маржинальной зоны.

Баланс дня на отметке 1.1441, там же находится локальный экстремум на мелких ТФ, который может образовать паттерн для продажи.

Цель - 1.1371 - где находится премия по вливанию 1037 контрактов путов на страйке верхней границы рынка.

 

[Overton]

По евро наблюдаем хороший устойчивый тренд. На недельном контракте на страйке верхней границы рынка расположилась и нижняя граница и по практически одинаковому ОИ видно, что прошло роллирование на опционах.

Баланс дня сейчас располагается на половине маржинальной зоны от максимума на отметке 1.1636.

Четверть маржинальной зоны на премии.

Но хотелось бы обратить внимание, что на текущий момент индекс доллара сделал два полных маржинальных хода? поэтому ожидаю некоторую коррекцию по евро, но тренд на текущей недели все еще восходящий.

Уровни следующей маржинальной зоны 1.1735-1.1753.

 

[Overton]

Евро тем временем продолжает свой рост без откатов. на текущий момент сопротивление оказал уровень 1.1775 - где в пятницу был добавлен 271 контракт по недельному на 11775-ом страйке.

Четверть коррекции сейчас находится на уровне локального экстремума, поэтому если продавать пару, то только по паттерну.

Потенциальные цели для роста, при прохождении премии находятся на уровне 1.1826-1.1843.

СЕГОДНЯ 23:30 ВАЖНАЯ НОВОСТЬ: В США республиканцы предоставят ряд мер для стимулирования экономики.

 

[Overton]

Баланс дня по паре находится на отметке 1.1750. Буду рассматривать нисходящее движение в рамках коррекции через баланс до уровня 1/2 маржинальной зоны.

 

[Overton]

 

[Overton]

Вчерашнее неспособность евро развить восходящее движение смещает вероятность в сторону развития более глубокой коррекции.

Уровень 1.1756 - уровень премии формирования нижней границы рынка (690 путов). Видно как пара реагировала на данную отметку и теперь закрепилась ниже.

Баланс дня по евро на сегодня на отметке 1.1746

Рядом также находится четверть маржинальной зоны от текущего минимума, как раз рядом с указанной выше премией (уровень 1.1756).

Данные уровни считаю разворотными для нисходящего движения.

Цели можно отметить следующие:

1. 1.1666 - нижняя граница рынка по контракту W4
2. Следующая маржинальная зона 1.1627-1.1645.

 

[Overton]

 

[Overton]

Ситуация по евро не изменилась с видео обзора и пока в рамках предполагаемого сценария

 

[Overton]

Верхнюю границу рынка по недельному контракту подвинули на половину маржинальной зоны от минимума, усилив ее также 667 коллами. Нисходящее движение в приоритете.

Баланс дня на 1.1793

 

[Overton]

Речь Джерома Паэлла в 16:10 по мск. должна придать паре некоторое направление. Рынок с начала недели ожидал каких-то комментариев, на которые можно было бы описаться для выбора направления, поэтому и находился в некотором флете.

Для рассмотрения ситуации, отметим некоторые уровни:

1. Верхняя граница рынка по месячному контракту, а также уровень 1/2 маржинальной зоны от минимума - 1.1846
2. Баланс дня - 1.1815
3. Премия верхней границы рынка и 3/4 от минимума.

Буду рассматривать два сценария. Вряд ли новости буду без резких выпадов. Наиболее (на мой взгляд) вероятный сценарий первый:

1. Вынос по евро выше (до премии границы рынка), возврат обратно под страйк - продажи.
2. Вынос за премию - пара остается выше на закрытии дня - завтра покупки.

 

[Overton]

Как и ожидалось верхняя граница рынка по месячному контракту, который эксперируется в пятницу сыграла сильным уровнем сопротивления и пара упала сразу до половины маржинальной зоны от максимума. Хотя закрытия ниже половины не было.

Сегодня я отмечу уровень 1.1863 - как сильный уровень сопротивления ввиду max pain и сильного вливания по W2 и небольшого вливания 165 контрактов по месяцу.

Ожидаю реакции на этот уровень, тут я бы покрывал шорты от границы рынка, ввиду того, что мы можем вернуться за половину и продолжить восходящее движение. С точки зрения маржинального и опционного анализа пока трудно отметить приоритетное направление.

Хорошим сигналом был как как возврат за уровень половины, так и закрытие ниже уровня половины. Тогда по маржинального анализу вероятность какого-либо движения можно было бы отметить как превалирующую.

 

[Overton]

По евро отработали полный маржинальный ход от верхней границы рынка по месячному контракту.

На уровне 1.1760 - премия по вчерашнему вливанию 419 путов.
Если же сразу поднимемся за четверть маржинальной зоны, то сформируем паттерн через локальный экстремум а также выйдем за объемы, выше 1.1843 целесообразно рассматривать покупки.

 

[Noremdan]

По евро отработали полный маржинальный ход от верхней границы рынка по месячному контракту.

На уровне 1.1760 - премия по вчерашнему вливанию 419 путов.
Если же сразу поднимемся за четверть маржинальной зоны, то сформируем паттерн через локальный экстремум а также выйдем за объемы, выше 1.1843 целесообразно рассматривать покупки.

Лучше, если выйдем выше 1,1857. Текущая цена 1,1854.. попытка пробоя ?

 

[Overton]

Лагард, сказав о том, что ее не беспокоит высокий курс евро запустила пару на рост.
Сейчас мы находимся у верхней границы рынка а индекс доллара технично подошел к 1/2.

Ситуация 50/50 - смотрим устоит ли страйк верхней границы рынка, если будет пробит, то ход на зону полной маржи, где также находится премия по верхней границе

 

[Overton]