Аналитика GBP/USD

[Overton]

Прикрыл покупки по фунту на страйке нижней границы рынка по месячному контракту.
Буду пробовать покупки от баланса дня.

 

[Overton]

5 июня фунт закрепился выше четверти маржинальной зоны, построенной от минимумов 30 мая. Это дает нам большую вероятность достижения зоны 1/2, расположенной на уровнях - 1.2726-1.2743. По классическому маржинальному анализу на данном уровне будет формировать среднесрочный прогноз относительно вероятного дальнейшего движения, а именно (пробой-отскок).

Но смотря на опционный анализ, а именно на месячный контракт. экспирация по которому пройдет на текущей недели, мы видим как сдвинулась нижняя граница рынка.

• Премия - 1,2696
• Страйк - 1,2792

max pain и вовсе на 1,2992. По сути в неделю экспирации премия границы рынка будет хорошей поддержкой и пара будет стремиться к страйку, а следовательно выйти и закрепиться выше зоны 1/2, что по маржинальному анализу даст нам предположение о дальнейшем восходящем развитии сценария.

При этом также отчетливо виден нисходящий канал, верхнюю границу которого мы уже пробили. Она как раз проходит на премии границы рынка. Если все-таки мы свалимся ниже, за премию на каких-либо новостях по Брекзиту, контракты будут захеджированы, уже уйдем на обновление минимумов.

Поэтому в рамках сегодняшнего дня смотрим за отметкой 1,2696. Сам я в покупках, как и писал выше, вчера пара хорошо отбилась от страйка и поэтому решил просто перезайти от баланса дня.

 

[Overton]

Вчера фунт не смог пробить половину маржинальной зоны, построенной от минимума 31 мая и как и по всем мажорам по GBP/USD также прошла небольшая коррекция.

По фунту на 6 июня:

• Баланс дня находится на уровне 1.2693.
• Премия границы рынка по месячному контракту - 1.2687.

Если посмотреть на историю падения фунта и его остановке, то наглядно видно, что именно опционная граница рынка сперва остановила нисходящий тренд, а сейчас является хорошим уровнем сопротивления. Логично предположить, что перед самой экспирацией данный уровень совершенно не выгодно отпускать.

Поэтому буду рассматривать покупки. Хорошие уровни:

• четверть маржинальной зоны от максимумов вчерашнего дня на уровне 1.2650-1.2659
• закрепление выше баланса дня и его ретест

 

[vlad333]

Вчера фунт не смог пробить половину маржинальной зоны, построенной от минимума 31 мая и как и по всем мажорам по GBP/USD также прошла небольшая коррекция.

По фунту на 6 июня:

• Баланс дня находится на уровне 1.2693.
• Премия границы рынка по месячному контракту - 1.2687.

Если посмотреть на историю падения фунта и его остановке, то наглядно видно, что именно опционная граница рынка сперва остановила нисходящий тренд, а сейчас является хорошим уровнем сопротивления. Логично предположить, что перед самой экспирацией данный уровень совершенно не выгодно отпускать.

Поэтому буду рассматривать покупки. Хорошие уровни:

• четверть маржинальной зоны от максимумов вчерашнего дня на уровне 1.2650-1.2659
• закрепление выше баланса дня и его ретест

Как то берут сомнения...сам в продажах, у нас пробит канал, был тест, отбойная свеча....

 

[Overton]

Как то берут сомнения...сам в продажах, у нас пробит канал, был тест, отбойная свеча....

Отбились от 1/2, вполне вероятен и такой сценарий.
Посмотрим какая будет реакция на четверть от максимума для начала. Пару постоянно держали над границей рынка, поэтому предполагаю, что перед самой экспирацией не станут отпускать ниже.

 

[Overton]

Вчера фунт не смог пробить половину маржинальной зоны, построенной от минимума 31 мая и как и по всем мажорам по GBP/USD также прошла небольшая коррекция.

По фунту на 6 июня:

• Баланс дня находится на уровне 1.2693.
• Премия границы рынка по месячному контракту - 1.2687.

Если посмотреть на историю падения фунта и его остановке, то наглядно видно, что именно опционная граница рынка сперва остановила нисходящий тренд, а сейчас является хорошим уровнем сопротивления. Логично предположить, что перед самой экспирацией данный уровень совершенно не выгодно отпускать.

Поэтому буду рассматривать покупки. Хорошие уровни:

• четверть маржинальной зоны от максимумов вчерашнего дня на уровне 1.2650-1.2659
• закрепление выше баланса дня и его ретест

Все-таки 1/2 устояла, но заработать нам дали, по фунту ситуация похода на евро. сейчас напишу более расширенно.

 

[Overton]

Сегодня, в день экспирации опционных контрактов, особенно важной будет премия границы рынка опционного контракта, ввиду того, что маркетмейкеру не выгодно закрывать ниже уровня 1.2690,и всю неделю этот уровень был защищаем и хорошо держался.

Чуть ниже есть маржинальная зона 1/4 от максимума, поэтому предполагаю легкий вынос к уровням 1.2650-1.2659, от которых уже можно становится в лонг, но все это в рамках скальпинга.

Продажи при ретесте зоны 1/2. Вчера был хороший импульс вверх, но максимумы мы так и не обновили.

 

[Overton]

Вполне можно сказать. что фунт отработал по сценарию, новость в пятницу не дала выйти за половину. Остальное уже будем смотреть в понедельник.

Закрытие прошло выше страйка нижней границы рынка, max pain очень далеко, но после закрепления ниже страйка с максимальным ОИ достижение max pain очень маловероятно.

 

[Overton]

По фунту ничего конкретного нет, мы не закрепились выше половины маржинальной зоны от минимума. Сегодня-завтра ожидаю снижение к четверти от максимума. Возможно сразу, возможно через баланс дня на уровне 1.2736.

 

[Overton]

Если по фунту закрепимся ниже четверти маржинальной зоны от максимума на уровне 1.2670-1.2678, то путь уже будет лежать на обновление локальных минимумов.

 

[Overton]

Предполагаемое нисходящее движение по фунту полностью отработало и мы скорректировались до маржинальной зоны 1/4 от максимума пятницы прошлой недели. Четверть устояла, пара закрылись чуть выше.

По факту шансы у фунта как нарост так на падение практически одинаковые с точки зрения маржинального и опционного анализа. Месячный контракт нам пока не может служить опорой в силу его начала, недельный же контракт показывает узкий диапазон границ рынка, где фунт вряд ли останется зажат.

Если и решат, то так как баланс дня и max pain выше. а также у верхней границы рынка по опционному контракту недели ОИ повыше, то буду пробовать продажи.

 

[Zews]

Половина устояла, в продажах, теперь идём на минимумы ?

 

[Overton]

Половина устояла, в продажах, теперь идём на минимумы ?

У меня продажи еще со вторника стоят, еще и добавлялся. Пока об обновлении максимумов говорить рановато. Нам бы пробить четверть. А сегодня на четверти, на нижней границы 1.2670 стоит еще и премия границы рынка по опционному анализу. Если пройдем этот уровень, то очень большая вероятность дальше лететь к минимумам.ъ

 

[rainthegod]

Можете показать какие у нас по фунту уровни опционов и балансы?)

 

[Overton]

Можете показать какие у нас по фунту уровни опционов и балансы?)

Я просто пока ориентируюсь на достижение половины от максимума.Там затормозиться пока фунт должен. Там страйк с крупным путом по месячному, окажет какое-то сопротивление, но в основном маржинальная зона.

По недельному, что экспирация сегодня мы уже в убытках, по ходу контракты захеджированы (продавец залокировался проще если говорить).

 

[Overton]

Я просто пока ориентируюсь на достижение половины от максимума.Там затормозиться пока фунт должен. Там страйк с крупным путом по месячному, окажет какое-то сопротивление, но в основном маржинальная зона.

По недельному, что экспирация сегодня мы уже в убытках, по ходу контракты захеджированы (продавец залокировался проще если говорить).

Посмотреть вложение 4890

Цели все прекрасно отработали. Фактически фунту есть куда падать и никаких помех для этого я не вижу ни по маржинальному, ни по опционному анализу.

Очень хотелось бы получить коррекцию, например, до четверти маржинальной зоны от минимума - это было бы хорошей точкой для коротких позиций.

Первыми целями являются опционные барьеры по месячному контракту на уровне 1.2502.

 

[rainthegod]

Очень хотелось бы получить коррекцию, например, до четверти маржинальной зоны от минимума - это было бы хорошей точкой для коротких позиций.

у нас выходит баланс дня находится на нижней границе 1.2 зоны? по идее, можно даже лонг взять с коротким стопом)

 

[Overton]

у нас выходит баланс дня находится на нижней границе 1.2 зоны?

Да, он практически всегда рядом с уровнем закрытия +/- несколько пунктов (хотя быает и существенная разница, но редко).

К концу дня так или иначе опционщики балансируются.

 

[Overton]

По фунту ситуация не изменилась. Мы в нисходящем тренде. Целями можно ставить уровни зону полной маржи от предыдущей маржинальной зоны, которая хорошо совпадает с уровнем премии нижней границы рынка по месячному опционному контракту.

Это отметка 1.2408. Эти цели, конечно, не на сегодня. Но в целом, мы будем стремиться к этому уровню, поэтому на текущий момент буду пробовать продажи.

Пока лучшей точкой входа является маржинальная зона 1/4 от локальны минимумов.

баланс дня на уровне - 1.2538

 

[Overton]

Фунт в нисходящем тренде, существенно ничего не изменилось. Вчера одна сделка закрылась в бу от баланса дня.
Сегодня буду рассматривать уровень 1/4 от минимума для продаж, но по паттерну, не отложкой, а то в 11-30 по мск. могут пробить четверть импульсно.