Нефть ( WTI )

[Overton]

Аналитика WTI на 28 апреля

Уровни по нефти. Для продаж интересно смотрится уровень 1/2 от минимума, который расположен на локальных экстремумах в области: 76.79-77.01.

 

[Overton]

Аналитика WTI на 5 мая

По нефти WTI ожидаю проход выше зоны полной маржи на 69.90, где также находится страйк нижней границы рынка по месячному контракту с экспирацией 17 мая.

В целом с 1 мая ОПЕК+ уже начали фактическое добровольное сокращение добыли. это должно фундаментально поддержать цены на нефть.

Из новостей можно отметить следующие:

UBS пишет, что также ожидает возобновление роста цен на нефть по мере сокращения добычи странами ОПЕК+. Эксперты банка рекомендуют клиентам открывать длинные позиции в нефтяных фьючерсах.

С.Аравия повысит отпускные цены на свою нефть в июне для Европы, снизит для Азии

МВФ ожидает, что С.Аравия не сможет сбалансировать свой бюджет, если нефть будет стоить ниже $80

 

[Overton]

Аналитика WTI на 8 мая

Нефть практически достигла следующей маржинальной зоны и что показательно, что на уже следующей зоне на отметках 75.09-75.68 начинают расторговывать коллы.

При восстановлении этим отметках будет технично увидеть V-образное восстановление. (Но это стоит рассматривать при проходе уровня Initial - 72/78? "золотой" зоны).

 

[Overton]

Дополнение по нефти WTI на 8 мая

И по нефти еще дополнение небольшое. На рисунке следующий месячный контракт и там на целевой (следующей маржинальной зоне) стреддл на max pain. Это и не определенность и притяжение для цены как в некотором плане баланс.

 

[Overton]

В понедельник нефть стабилизировалась, так как опасения по поводу экономического подъема Китая нивелировали бычий настрой по поводу плана США начать пополнение истощенных стратегических запасов.

В рамках маржинального анализа все еще находимся в нисходящем движении.

Четверть от вчерашнего максимума на уровне 70.16, заход за которую может служить хорошим сигналом для движения к зоне полной маржи на 68.01.

Считаю, что пока прогноз выходного дня в силе, от полной маржи - отскок. Данные неоднозначны - с одной стороны спад Китая, с другой пополнение стратегических запасов Штатов, так что вполне можем флетить в коридоре на более старших Таймфреймах.

 

[Overton]

Нефть на уровне 1/2 коррекционной маржинальной зоны от максимума. На уровне баланс дня на 71 располагается также пиковый объем контракта.. Для более консервативной торговли, лучше дождаться паттерн через этот уровень.

В качестве цели все еще остается зона полной маржи на 85.26, где сейчас также проходит и страйк верхней границы рынка.

Только закрепление за 1/2 на 70.47 развернет маржинальный цикл, пробив в этом случае локальную трендовую. (Всегда работаем со стопами).

Цель в таком случае будет на уровнях локальных минимумов в области 67.83-67.27.

 

[Overton]

ОПЕК+ договорился о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 г до 40,46 млн баррелей в сутки, говорится в заявлении. Снизит добычу на 1,3 млн баррелей.

Россия должна скорректировать добычу нефти с 2024 г до 9,828 млн баррелей в сутки.

Следующая министерская встреча назначена на 26 ноября в Вене/ Нефть при этом реагирует позитивно. Открытие с гепом - потом закрытие гепа, пока не вижу каких-то существенных сопротивлений, чтобы не достичь страйка стреддла по месячному контракту на 75.11, далее следующей маржинальной зоны на 75.75.

 

[Overton]

Нефть зашла за уровень 1/2, хотя пока закрепления не было, что является ключевым фактором разворота маржинального цикла. Хотя тут и без закрепления на такой волатильности одним днем могут ход сделать.

Однако с точки зрения опционного анализа ничего не поменялось, все еще выгоднее остаться в рамках спреда, поэтому интересно смотрятся уровни:

1. 72.21 - как баланс дня, за который интересно дождаться заход (если будет отскок)

2. Уровень полной маржи на 69.36, где стоит сейчас крупная премия на 15510 путов. по месячному контракту

Сегодня: Нефть США - запасы API - 23:30мск.

 

[Overton]

План Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти примерно на 10% может сильно ударить по ее финансам.

Нефть почти не растет с тех пор, как королевство заявило о сокращении добычи.
Безубыточная цена на нефть составляет почти 100 долларов за баррель: Bloomberg Economics. 2023

 

[Overton]

По нефти сейчас нисходящий маржинальный цикл, но фундаментально нефть очень хорошо держится, даже на заявлениях саудитов.

Для разворота на восходящий цикл надо закрепление за уровнем 1/2: 73.37.

При таком раскладе целевая маржинальная зона как раз будет рядом с уровнем стрэддла по месячному контракту: 75.95-76.52

 

[Overton]

Дополнительное сокращение добычи нефти С.Аравией не компенсирует слабые фундаментальные показатели рынка — Citi

 

[Overton]

Нефть вчера так и не пробила 1/2 откуда спикировала, пока в режиме ожидания. Сигналом может служить проход 1/2. начинаются там какие-то внутренние разборки.

Наследный принц Саудовской Аравии в частном порядке пригрозил разорвать отношения с США, сообщает WP со ссылкой на секретные документы американской разведки. Так Мохаммед бен Салман отреагировал на заявление Байдена о том, что Саудовскую Аравию ждут «последствия» за решение сократить добычу нефти.

Если проход 1/2 случится то целью все еще будет уровень стрэддла границ рынка по месяцу, где сейчас находится и зона полной маржи восходящего цикла на 74.68-75.54

 

[Overton]

Уровни по нефти. Пока не закрепились за 1/2, но считаю, что приоритет сместился в сторону роста. Уровень полного маржинального хода на отметке 72,73

 

[Overton]

Нефть наконец развернуло в восходящий маржинальный цикл, после закрытия сегодня выше 1/2.

Теперь в качестве целей выступает область 72.74.

Кстати, UBS понизил прогноз по Brent на конец года до $90 со $95 ранее - на фоне более высокого, чем ожидалось, предложения, несмотря на устойчивый спрос

 

[Overton]

Нефть демонстрирует самый большой скачок за шесть недель

В пятницу цены на нефть могут прервать двухнедельную полосу неудач на фоне оптимизма по поводу роста спроса на энергоносители со стороны крупнейшего импортера сырой нефти Китая и ослабления доллара.

 

[Overton]

Нефть развернулась в восходящий маржинальный цикл (кстати, судя по индикатору на фьючерсе нисходящий цикл так и не был отработан, касание не показано).

Цель для восходящего цикла область: 72.90-73.48.

Коррекционная четверть: 69.52-69.65.

 

[Overton]

Хедж-фонды активно снижают лонги в нефти — за неделю объем чистой длинной позиции во фьючерсах на Brent и WTI упал сразу на 26% - до минимума за 11 лет. Быстро растут шорты в WTI — CFTC — BBG

 

[Overton]

В моменте нефть отреагировала на слова Новака о том, что Россия в августе сократит экспорт нефти на 500 ТЫС. баррелей в сутки

 

[-=FX=-]

В обратку, за четверть вернулось

 

[Overton]

По нефти все остается в силе, пока до следующей маржинальной зоны есть потенциал роста, а вот насчет дальнейшего пока сомнения.

Там начинаются и коллы и в целом это верхняя граница канала на более старших ТФ, в котором нефть уже достаточно долго ходит.

Запасы API:
CRUDE = -4.382M ( ПРЕД -2.408М)
Сегодня - нефть США - запасы EIA - 18:00мск