S&P 500

[Overton]

По индексу шорты закрываем. Зона достигнута. Сигнал на покупку на текущий момент

 

[Overton]

Сделку от страйка границы рынка и маржинальной зоны отстопило к сожалению. Индекс продолжил свое падение и хотя Трамп сейчас возвращается в Штаты и всячески кричит рынкам "покупайте падение" картина пока выглядит далеко не бычьей.

Пройдено две подряд маржинальные зоны, но нижнюю границу рынка подвинули аж на 2700, хотя прежний страйк границы все еще крупный, но мы уже закрепились ниже него и его премия на следующей маржинальной зоне а это уровень 3060 - вот такая цель на данный момент выглядит наиболее вероятной.

На текущий момент продажи по классике от четверти. Стоп за локальный максимум. В случае роста до половины, которая совпадает со страйком буду рассматривать опять продажи.

 

[Overton]

Похоже летим дальше. Нижние границы рынка и по месяцу и по неделям сместились. Сейчас отбились страйка недельного.

Думаю, что будет протестирован баланс дня на уровне 2958, а потом разворот на 2834.

Кстати страйк нижней границы рынка по месячному контракту - 2701 !!!

 

[Overton]

 

[Overton]

Считаю идеальная отработка по индексу видео обзора выходного дня. Мы закрыли ближайший потоковый долг на 3110, после чего начали снижение. В принципе мы отработали полный маржинальный цикл вниз и сейчас находимся у следующей половины.

Внизу есть баланс дня, надо бы его закрыть, после чего уже определиться с направлением.

Поэтому пока целью ставлю уровень 2988

 

[Overton]

Торги по индексу приостановлены.
Тут особо нечего комментировать.

Вспомнил прогноз. Нельзя сказать. что это не было ожидаемо:

 

[Overton]

Если рассматривать торговлю против тренда ("ловлю ножей"), то по индексу есть уровень где одна из маржинальных зон. следующая совпадает с крупной премий по вливанию.

Это отметка : 2545

 

[smart4trader]

В последе время все больше и больше ходит слухов о надвигающемся финансовом кризисе. Попробуем разобраться действительно ли так. Множество СМИ "гремят" заголовками о коронавирусе, сильных падениях цен на акции и прочем. Эксперты уже года полтора говорят, что бычье ралли на фондовом рынке должно перейти в коррекцию или даже рецессию. Но не поддаваясь общественному мнению взглянет на ситуацию объективно и посмотрим по порядку.

Для начала рассмотрим цикличность кризисов. Сделав запрос в гугл можно увидеть даты экономических кризисов за прошедшие 10-150 лет и выяснить, что среднее значение между глобальными экономическими кризисами примерно 11 лет. С момента последнего кризиса 2008г. прошло уже 12 лет, что наталкивает н мысль: "не пора ли?".



С цикличность вроде все понятно, а вот давайте обратимся к индексу страха VIX, он как раз тоже подскажет что происходит с опционами на индекс s&p500. Значение VIX выше 50 сигнализирует о повышенном страхе институциональных участников рынка и также о том, что деньги выходят с акций и вкладывают в золото и облигации.



Как видно также индекс страха VIX тоже говорит о входе в экономический кризис и это вторая причина чтобы задуматься по поводу дальнейшего роста вашего бизнеса, работы и прочих источников дохода, так как в кризис доход существенно сокращается, растут цены, падают темпы производства и сбыта продукции.

Но VIX это не все. Взглянем на третий пункт это индекс широкого рынка S&P500. Этот индекс состоит из ТОП-500 компаний США и является замечательным барометром для определения когда начался кризис и когда рынок будет только выходить из него. Так сложилось, что ключевыми уровнями на которые обращают институционалы - это 10% и 20% откат от исторических максимумов. На S&P500 исторический максимум был в районе 3400, значит 3400-10%= 3060 и 3400-20%= 2720. Откат от 3400 до 3060 это всего лишь мини-коррекция для крупных игроков. В диапазоне 3060 до 2720 при благоприятном экономическом фоне хорошая возможность докупить акции подешевевших компаний, а при неблагоприятном фоне как в этот раз - повод начинать фиксировать пока небольшие просадки. А вот ниже 2720 начинается повальные продажи акций институциоаналами, что провоцирует еще большее падение фондового рынка.

Сейчас находясь ниже 2720 - кризис и выход только выше этого значения будет сигналом к окончанию кризиса, хотя с точки зрения тех.анализа разворот произойдет примерно на уровне 50% от исторических максимумов или 3400-50%=1700.

Четвертым пунктом будет процентная ставка FED и наблюдение за ней, а вернее сказать за изменениями в ней будет важным барометром. После экстренного заседания 3 марта 2020 резко снизили процентную ставка вне планово аж на 0.5% до уровня 1.25% , что в два раза больше обычного. Вывод с этого снижения - это то что США боится "пойти ко дну" вместе со всем экономической системой. С одной стороны принятые меры по снижению должны провоцировать брать более дешевые кредиты для развития производства и экономики в целом. Еще хотелось упомянуть, что процентную ставку 18 марта 2020 так же будут пересматривать и огромная вероятность снижение до уровня аж 0.25%.


Вроде все верно. Но если посмотреть на динамику изменения процентной ставки, динамику цен индекса s&p500 и VIX, то можно заметить простую взаимосвязь. И очень очевидную.

Я думаю тут лишних слов не нужно. Все стало очень ясно и могу "поздравить" всех с началом экономического кризиса. Что делать может вы спросите? Готовится. К чему? К банкротсву компаний, сокращения производства, росту цен и безработицы. Ну и самое главное. Как этого избежать? Если рынок после 18 марта 2020г. останется ниже 2720, то тут важно шортить все фондовые индексы, покупать золото ну и прочие вытекающие последствия. А вот как правильно это делать и как не "блуждать как котенок" то тут нужно повышать свою финансовую грамотность и работать по проверенным стратегиям. Одну из таких стратегий я предлагаю на моем курсе обучения.

С почтением ко всем вам.
- Артем Яськив-

 

[smart4trader]

Обзор рынка 18 марта 2020

#SP500
Сегодняшняя ситуация с фондовым индексом S&P500 очень интересна, так как кризис начался, а вот фондовый рынок не хочет “валиться”. Преодоление отметки на уровне 2720 было ключевым и является 20% коррекцией от исторических максимумов.

И сегодня утром снова остановка торгов на фьючерс e-mini S&P500 по цене 2393.50 это вынужденная пауза в торгах на бирже и связано это с сильным падением.

Исходя из этого можно сделать предположение о продолжении снижения индекса после возобновления торговой сессии. Также важным фактором послужит и открытие американского фондового рынка на котором можно отследить динамику покупок и продаж всех акций трех бирж NYSE, NASDAQ и AMEX. Если посмотреть на эту динамику на прошлых сессиях, то невооруженным глазом заметно явно преобладают медвежьи настроения. Шорт позиции после открытия рынка сегодня будут в приоритете в случае если акции будут продавать (отследить динамику можно тут )

Также хотелось отметить, что наблюдение за кумулятивной дельтой фьючерсов ES, YM, NQ поможет с моментом входа в позицию во время.

И помните, что в условиях кризиса выгодно искать продажи по S&P 500!

 

[Leo]

Ребята? 60.000 делим на 25 или 50? Каташов говорит что 12000 новые требования..у меня 2400 в настройках ,делю на 25.....(не пойму 12000 не реальные небеса получаются)..

 

[Laubers]

0.25 index points = $12.50 1 index points = $50

 

[Laubers]

0.25 index points = $12.50 1 index points = $50

12000/50=240 (12000+10%)/50=264

 

[Leo]

0.25 index points = $12.50 1 index points = $50

12000/50=240 (12000+10%)/50=264

Спасибо, вобщем у меня правильно 2400)зоны внутрь строю.Тьфу ты..вернее наружу.

 

[OvertonNews]

По теме: Как долго продлится экономический спад, вызванный коронавирусом

 

[Overton]

По индексу нижняя граница рынка практически перестала смещаться, что наталкивает на мысль. что рынок ждет что предпринимаемые меры по вливанию денег оправдают себя.

Уровни достаточно хорошо расположились:

- премия по границы рынка практически совпадает с маржинальной зоной на отметке 2108.

- баланс дня 2305.

Считаю, если и покупать, то стоит рассматривать паттерны именно через эти точки.

Либо "ловить нож" на 2108, либо через паттерн выше баланса дня.

 

[Overton]

Уровень 1/2 маржинальной зоны коррекции от максимума находится на уровне страйка нижней границы рынка, что усиливает область в качестве зоны сопротивления.

Буду смотреть паттерны на касании 2507 с целями на следующую маржинальную зону на 2663

 

[Overton]

 

[Overton]

Индекс благодаря QE вышел с нижней границы рынка по месячному контракту, сделав паттерн через старйк и набирает оборот.

Баланс дня на 2613. Пока ближайшим уровнем ставлю 272

 

[Overton]

Вчерашнее предположение не отработала. Пара спустилась под баланс дня и дальше. Сегодня буду рассматривать покупки только выше баланса дня и по совместительству уровню четверти маржинальной зоны от максимума - 2577.

При дальнейшем раскладе пока на заборе.

 

[Overton]

По индексу ставлю целью 2810 - верхняя граница рынка + маржинальная зона. С одной стороны на этом уровне будет сопротивление, с другой этот уровень сейчас будет тянуть индекс к себе как зона ликвидности.