Expected Range на опционы
Диапазон Expected Range рассчитывается на основе волатильности и срока до экспирации. Речи и не шло о уровнях
Да, но только не пересчитывая каждый день. А просто используя историческую волатильность, так как подразумеваемую нам в терминале не посчитать.
Например берём цены закрытия 12-ти недель, и вычисляем стандартное отклонение. полученное значение в пунктах откладываем от цены открытия это первая зона, и вторя в двойном размере
Так любой индикатор отображает только крайнюю историю
Возможно ли сделать такой индикатор который считал Диапазоны Expected Range на недельные опционы?