Маржинальные стратегии

[Overton]

Значит если у нас идет восходящее движение и мы начинаем ходить рядом с НКЗ, то на каждом отбое мы должны покупать, так как приоритет еще будет восходящим да?

В данном случае уже надо смотреть по другим видам анализа. Посмотреть не находится ли в крупном канале иснтрумент, не уперся ли вместе с зоной полной маржи еще в какую-то дополнительную поддержку. В целом какой общий тренд.

Тут евро я сразу продавал от зоны полной маржи, потому что пара торговалась в канале, плюс общая тенденция на укрепление доллара.

как только однажды закроемся ниже 1.4,, можно играть в шорт пока до 1.2.

Да, по классике так и есть. На истории я не проверял статистику.

И далее, до тех пор, пока не провалимся ниже 1.2 на амер. сессии, приоритет всегда остается восходящим? (ну за исключением других факторов на падение)
все верно?

Если не учитывать другие факторы, то да. пока не закрепимся ниже (выше половины) приоритет восходящий (нисходящий).
Но другие факторы играют очень важное значение. Вспомните текущую ситуацию по фунту, мы два дня не закреплялись ниже половины, но приоритет был все равно нисходящий, после чего вчера и спикировали.

 

[Overton]

Отмечу и в этой теме классический ход по маржинальным зонам, которое на этой недели показал нам фунт.
Ниже писали следующие правила, отметил как прошло в этом случае:

После закрепа за 1/2 цена может:

1- импульсом дойти до НКЗ
2- вернуться к пробитой 1/2 и от нее пойти к НКЗ
3- через коррекционную 1/4
4- через коррекционную 1/2
5- может не дойди до НКЗ

 

[erex]

А это тестом не считаем?

 

[Overton]

А это тестом не считаем?

Не понял вопроса. Что именно тестом не считается ?

 

[erex]

А это тестом не считаем?
Посмотреть вложение 3832

Стрелочка красная указывает на более ранний пробой четвертины. Этот пробой тестом не считаем?
Мне интересно: можем ли мы понятие "тест уровня" использовать оперативно, в процессе торговли или же он пригоден только для последующего анализа. Потому и спрашиваю.

 

[Overton]

Стрелочка красная указывает на более ранний пробой четвертины. Этот пробой тестом не считаем?

А... )) Это я просто так нарисовал. Там канал, до нижней границы прошлись. Тест, конечно, и там был.

Мне интересно: можем ли мы понятие "тест уровня" использовать оперативно, в процессе торговли или же он пригоден только для последующего анализа.

По маржинальным зонам только для последующего. Мы не знаем как закроется цена относительно уровня. Можно, конечно, по паттернам смотреть, идет ли тест или пробой. На рисунке, при первом выносе за зону уже было понятно, что это ложный пробой, потому что тут же импульсно все вернули в пределы зоны.

 

[erex]

Посмотреть вложение 3934

Я не совсем понял скрин. Мне казалось, что при обновлении экстремума надо пересчитывать зоны.

 

[Overton]

Мне казалось, что при обновлении экстремума надо пересчитывать зоны.

На скрине так и есть.
Синяя зона от четверга - реакция в пятницу.
Красная зона уже от локального минимума именно в пятницу.

Если Вы про четверти.

 

[erex]

На скрине так и есть.
Синяя зона от четверга - реакция в пятницу.
Красная зона уже от локального минимума именно в пятницу.

Если Вы про четверти.

Я про четверти. Но у Вас зоны от пятничного лоя нет, а отработка показана от четверга и после пятничного лоя. Получается, что цель определена по "старому" расчету, без учета пятницы. Если это нормально, то график может превратится в лесенку из множества четвертей, каждая из которых будет полноправной целью. Меня это нервирует.
С другой стороны, есть логика в том, чтобы отбросить пятничную шпильку вниз как аномальную. Тогда четверг остается опорой для построения целевой зоны. Но это как-то притянуто.

 

[Overton]

. Но у Вас зоны от пятничного лоя нет

Все равно не понял. У меня красная зона (четверть) построена от минимума пятницы.
Пробой четверти ожидаю, ввиду того, что можем повторно затестировать баланс дня, поэтому лучше дождаться пробоя.

 

[erex]

Поясняю )))

 

[Overton]

Поясняю )))

А... Ну тут кто как подходит к анализу маржинальных зон. Митюков строит их на следующий день. Так по сути правильно, потому как маржинальные требования предъявляют через сутки, поэтому индикатор NKZMaker.PRO по-умолчанию зоны строит на следующий день.

Много кто строит сразу зоны на текущие сутки, и скажу, что реакция идет и в текущих сутках, особенно при явном тренде.

Я и так и так строю, в зависимости от ситуации, когда зона может совпадать с другими уровнями (например опционными барьерами).

Например, в пятницу чуть выше был max pain недельного контракта W5
Хотя там и зона от нового минимума тоже хорошо легла.

Конкретного правила нет.

 

[erex]

Конкретного правила нет.

Очень жаль. Люблю правила - основу для любого обсуждения. А так... Как бы и система, но как бы и нет.
Мне вся эта история с маржинальными уровнями чрезвычайно нравится - они придают анализу графика объективность. Даже есть статистика по закреплению над половинками, а значит, есть смысл ждать и реагировать на конкретный триггер. И тут... кто как. Ощущения, как у Смердякова перед его последним разговором с Иваном.

ПСы. Есть тут, как во многих других случаях, визуально определяемая закономерность. После новостной шпильки цена возвращается в прежнее русло и продолжает движение, будто новости и не было.

 

[Overton]

Даже есть статистика по закреплению над половинками, а значит, есть смысл ждать и реагировать на конкретный триггер.

Можете провести статистику по зонам конкретно по этому принципу - Реакция на текущий или на следующий день. Тоже интересно увидеть результаты.

Или воспринимать это как две разные системы, из которых нужно сделать выбор в пользу какой-то.

 

[erex]

Можете провести статистику по зонам конкретно по этому принципу - Реакция на текущий или на следующий день. Тоже интересно увидеть результаты.

Или воспринимать это как две разные системы, из которых нужно сделать выбор в пользу какой-то.

Может, и имеет смысл.

 

[Azazavr]

Граждане, а есть у кого в экселе табличка, для полу-автоматического расчёта (я маржу руками забил, оно само зоны рассчитало). Если вдруг я теперь использую не МТ4, а Ниндзю...?!

 

[Overton]

а Ниндзю...?!

Под ниндзю не встречал софта. Excel тоже нет. (по кайней мере у меня).
Там же просто считается, достаточно поделить маржу на стоимость контракта.

 

[Azazavr]

Под ниндзю не встречал софта. Excel тоже нет. (по кайней мере у меня).
Там же просто считается, достаточно поделить маржу на стоимость контракта.

Да, я просто думал, может кто уже делал...

 

[SilkFx]

Маржинальные зоны формируются на основе простого факта. При достижении ценой уровня маржи участникам рынка необходимо будет или закрыть позиции, или добавить средства для ее дальнейшего удержания. Это будет способствовать отскоку цены от уровня или его пробою. .....

 

[erex]

Маржинальные зоны формируются на основе простого факта. При достижении ценой уровня маржи участникам рынка необходимо будет или закрыть позиции, или добавить средства для ее дальнейшего удержания. Это будет способствовать отскоку цены от уровня или его пробою. .....

1. Если совершена продажа, а цена пошла вверх, при подходе к зоне полной маржи должна состояться покупка (закрытие позиции)? Покупки двигают цену вверх. При таком раскладе происходит пробой, не так ли?
2. Если в той же ситуации трейдер доливается, внося поддерживающую маржу, на ход цены это, вроде, не должно оказывать влияния. Она может начать флетить в районе НКЗ.
3. Если в той же ситуации трейдер усредняется, т.е. недалеко от НКЗ продает, то это может двинуть цену вниз, и позицию можно закрыть в ноль на половинке.
Все это работает, если все реальные трейдеры, влипнувшие в маржинальный цикл, поступят одинаково.
Чисто размышления.