ПРАВИЛА торговли по Маржинальным Зонам

[Overton]

На горизонтальные уровни объема есть смысл ориентироваться?

Именно на горизонтальный объем я не ориентируюсь.
Вот. например, USDCAD профиль по контракту.

Мне вот никакой информации не дает горизонтальный об]ем на отбой на 1/2

 

[Overton]

На горизонтальные уровни объема есть смысл ориентироваться?

Про вертикальный объем писал в теме "Пробой уровня", тут можно посматривать.

 

[ВиталийЮ]

Спасибо,изучу)

 

[Undertaker1893]

Тут согласен, только не с новой маржей.
Мы строим просто новую зону, по новым маржинальным требованиям , НО от старого значения.

Приведу опять пример.

Канадский доллар - изменение маржи.
1. Было по старому построению.
2. Стало по новому.

Тоесть когда сменили маржу и на всех действующих контрактах она поменялась. а следовательно зона подтянулась выше, и отработала.

Посмотреть вложение 5014

А я почему-то думал, что нужно перестроить полностью маржу от новых цен.... во я сглупил как получается

 

[Overton]

Почему так важно смотреть на уровень закрытия.

Пример - NZD/USD - пара ни разу не закрывалась ниже половины маржинальной зоны от максимума и фактически не нарушала структуру наверх.

 

[Undertaker1893]

И у меня всё же вопрос на засыпку: стоит ли полностью перестраивать маржи заново на 3-м понедельнике месяца? Как бы есть такое правило и оно гласит, что на каждом 3-м понедельнике нового месяца вся маржа по всем валютным парам, индексам, металлам и нефти полностью перестраивается заново. Вот какие-то до сих пор есть смутные сомнения по этому поводу!

 

[-=FX=-]

И у меня всё же вопрос на засыпку: стоит ли полностью перестраивать маржи заново на 3-м понедельнике месяца

А почему именно третий понедельник месяца? Смена фьючерсного контракта идёт 17-18 числа, а это лишь в частных случаях третий понедельник. Или берется не поэтому ?

 

[Undertaker1893]

А почему именно третий понедельник месяца? Смена фьючерсного контракта идёт 17-18 числа, а это лишь в частных случаях третий понедельник. Или берется не поэтому ?

1. Среднесрочные маржинальные зоны строятся раз в месяц, точка отсчета — каждый третий понедельник месяца (цена открытия дневной свечи), так как перед этим, в пятницу, заканчивается действие предыдущего ежемесячного фьючерсного контракта.

 

[Overton]

1. Среднесрочные маржинальные зоны строятся раз в месяц, точка отсчета — каждый третий понедельник месяца (цена открытия дневной свечи), так как перед этим, в пятницу, заканчивается действие предыдущего ежемесячного фьючерсного контракта.

Вопрос этому автору, "И почему именно так?"

Давайте разберемся, во многих тема уже писал, но подытожим:

1. Предложил использовать маржинальные зоны Артем Яськив (smart4trader на форуме), популизировал тему, так как привел статистику по правилам построения через 1/2 Сергей Митюков (Siberia2011 на форуме). Тоесть он предложил определенные правила и торговлю по ним.

2. Дальше построение пошло "у кого как". Кто следующую зону строит от внешней, кто от внутренней, кто строит от экстремумов, кто от начала работы контракта. нарабатывается статистика. Например тут. Главное это как они отрабатывают, статистика, остальное не столь важно.

1. Среднесрочные маржинальные зоны строятся раз в месяц, точка отсчета — каждый третий понедельник месяца (цена открытия дневной свечи)

Тогда вопрос: А почему строятся зоны по месячных фьючерсным контрактам, а не по полугодовым? Ведь можно строить по контрактам со сроком жизни по полгода. Например, сейчас по евро идет контракт с экспирацией в декабре. Уверен, что большинство строят зоны по нему, потому что по месячным будет "рваный" график.

как бы есть такое правило и оно гласит, что на каждом 3-м понедельнике нового месяца вся маржа по всем валютным парам, индексам, металлам и нефти полностью перестраивается заново

Не могу прокомментировать, так как не знаю откуда взялось это правило
Если даже допустить правило, то нужно добавить. Что вся маржа по всем месячным фьючерсным контрактам перестраивается заново. По другим не перестраивается, потому что они то не кончаются.

А следовательно по соответствующему торговому инструменту на споте, перестраивать Вам или нет дело индивидуальное.

 

[Undertaker1893]

Тогда вопрос: А почему строятся зоны по месячных фьючерсным контрактам, а не по полугодовым? Ведь можно строить по контрактам со сроком жизни по полгода. Например, сейчас по евро идет контракт с экспирацией в декабре. Уверен, что большинство строят зоны по нему, потому что по месячным будет "рваный" график.

Вот тоже да. Ну статья была там изложена, что типа перестраивать. В этот раз не стал перестраивать на этом понедельнике и всё идёт своим чередом.

 

[Overton]

Ну статья была там изложена, что типа перестраивать.

Я понял, что Вы отталкивались от этого. Статья большая и кажется, что там все расписано точно, но могу лишь предположить сугубо из своего мнения, что писал ее теоретик. пусть и грамотно и по делу, но теоретик.

 

[Undertaker1893]

Я понял, что Вы отталкивались от этого. Статья большая и кажется, что там все расписано точно, но могу лишь предположить сугубо из своего мнения, что писал ее теоретик. пусть и грамотно и по делу, но теоретик.

В целом да, согласен. Из практики ничего не было по факту показано!

 

[Overton]

В целом да, согласен. Из практики ничего не было по факту показано!

В целом можете посмотреть тут статистику по зонам. я отмечал в некоторых темах, без "сбросов настроек каждый третий понедельник месяца"

• Анализ отработки маржинальных зон по USD/CAD за 2018 год
• Анализ отработки маржинальных зон по USD/CHF за 2018 год
• Анализ отработки маржинальных зон по USD/JPY за 2018 год

 

[Слава Украинец!]

Тоесть смену маржи? Не обязательно. Просто смотрим локальный экстремум, который был сформирован закрытием ниже 1/2 от предыдущего экстремума и строим зону в противоположную сторону.

Я, например, просто ищу хорший экстремум на старшем ТФ и начинаю от него строить.

Получается, что вся эта маржинальная торговля не отличается от работы просто по Фибе, ну, может только стоит учитывать, чтобы от 0 до 100 уровня было больше 1600=1800 пунктов (для евры. Дальше жди отката до 50 и принимай решение на вход. Всё то же самое.
Конечно, с индикатором удобнее, не спорю, но, по-сути, тоже самое.
У меня даже советник где-то есть, полуавтомат, растянул фибу - он дальше сам всё сделает. надо достать отряхнуть от пыли, раз уж всё работиает.

 

[Overton]

Получается, что вся эта маржинальная торговля не отличается от работы просто по Фибе

Работа по Фибе может быть какой угодно. Способов разметки и трактовки огромное количество.

Дальше жди отката до 50 и принимай решение на вход. Всё то же самое.

Если в этом ключе, то да.

У меня даже советник где-то есть, полуавтомат, растянул фибу - он дальше сам всё сделает. надо достать отряхнуть от пыли, раз уж всё работиает.

Пробовали уже делать советники по маржинальным зонам и не раз, делали профи. Но не пошло почему то.
Маржинальные зоны все-таки надо чем-то фильтровать дополнительно.

 

[Слава Украинец!]

Работа по Фибе может быть какой угодно. Способов разметки и трактовки огромное количество.



Если в этом ключе, то да.



Пробовали уже делать советники по маржинальным зонам и не раз, делали профи. Но не пошло почему то.
Маржинальные зоны все-таки надо чем-то фильтровать дополнительно.

Именно так. Я смотрю на дельты, соотношение заявок в стакане, доминирующие силы и ещё один интересный индикатор. получается неплохо.

 

[SilkFx]

Маржинальные зоны все-таки надо чем-то фильтровать дополнительно.

Маржинальные зоны не возможно фильтровать, так как они сами являются дополнительным фильтром при принятии решении покупка/продажа. ...

 

[Overton]

Маржинальные зоны не возможно фильтровать, так как они сами являются дополнительным фильтром при принятии решении покупка/продажа. ...

Да это все субъективно. для кого-то зоны дополнительный фильтр, для кого-то зоны основной инструмент и другие являются фильтрами.

 

[Undertaker1893]

Маржинальные зоны все-таки надо чем-то фильтровать дополнительно.

Согласен. Начал фильтровать линейкой фибы и всё более даже логично и закономерно получается

 

[Overton]

Согласен. Начал фильтровать линейкой фибы и всё более даже логично и закономерно получается

Можно даже МА-шками фильтровать.
В одной из тем я прикидывал как может выглядеть костяк торговой системы для новичков по маржинальным зонам и скользящим средним.

Как Вы фильтруете фибо ?