Forward Point (Форвард поинт онлайн). Обсуждение и значение на сегодня

Форвард поинт — максимально допустимая разница между котировкой фьючерсного рынка и спот рынка по торговому инструменту.

Форвард поинт стоит учитывать при построении маржинальных зон на форекс и работе по опционному анализу на рынке форекс, ввиду того, что цена на соответствующем фьючерсе отличается от спота, но самое главное это различие меняется со временем (к экспирации контракта оно уменьшается). Именно из-за этого изменения на споте мы можем не увидеть касание маржинальной зоны или опционного уровня, в то время как на фьючерсе оно было.

Это хорошо видно, например, на паре USD/CHF как пример. На графике ниже индикатор самостоятельно показывает изменение ФП.

Пример изменения форвард поинт во времени на паре USDCHF

Как видим из примера на валютной паре USDCHF разница в forward piont за 20 дней составила около 6 пунктов. Чем больше срок, тем больше разница, а на рынке не редко встречаются случае, когда эта разница играет существенную роль.

Вычисление форвард поинт​


Forward Point можно вычислить самому, и многие идут самым простым способом - берут котировку на фьючерсе и берут котировку своего брокера и вычисляют ее в моменте, тоесть находят разницу. С одной стороны - это простой способ - так как не требуется дополнительных знаний, но с другой - не совсем удобный, так как Вам необходимо в один момент засечь котировку и фьючерса и спота, а на закрытии рынка смотреть не всегда удобно.

EURUSDФьючерс по евро
форвард поинт
forward point


На примере выше ФП = 26 пунктам (не путать с пипсами. Пункты как 4 знак после запятой, для пар с японской Йеной - 2-ой).

Forward Point - также носит название "пункты своп" - это разница, которая формируется из-за дифференциала процентных ставок между центробанками стран, валюты которых формируют валютную пару. При этом необходимо брать межбанковские ставки, которые отличаются от официальных ставок ЦБ. Раньше биржа CME самостоятельно публиковала форвардные пункты и трейдерам было достаточно зайти на их сайт, но уже несколько лет эти данные не предоставляются.

При этом необходимо высчитывать отклонение биржи от спота самостоятельно. В случае торговли на основе маржинальных зон или использования опционного анализа в своей стратегии ФП бывает крайне важен для точности аналитики, или касании определенной ценовой области.

Формула для расчета форвард поинт с CME:

Пример расчета форвард поинт
*Для бельгийского франка и британского фунта берется не 360, а 365 дней. Но на самом деле это не так важно, потому что разница в котировках между брокерами будет давать большую погрешность.

В расчетах участвуем межбанковская процентная ставка
Стоит также учесть:[/I]
LIBOR (London Interbank Offered Rate) - это была ключевая ставка, которая использовалась в качестве ориентира для определения стоимости заимствований на межбанковском рынке. LIBOR котировалась для нескольких основных валют и сроков.

Летом 2023 года LIBOR действительно была окончательно прекращена после многолетнего процесса перехода на новые альтернативные ставки, такие как SOFR для долларов США и SONIA для британских фунтов.

После прекращения LIBOR, при расчете форвардных пунктов и других производных инструментов, рынок переключился на использование новых безрисковых ставок (risk-free rates), таких как SOFR, SONIA и другие аналогичные ставки для разных валют.

Так что сейчас, в 2024 году, когда речь идет о межбанковских процентных ставках для расчета форвардов и других производных, используются соответствующие новые безрисковые ставки вместо LIBOR. Этот переход прошел достаточно гладко благодаря длительному переходному периоду.

Таким образом, да, для расчетов в настоящее время используются новые межбанковские ставки, заменившие LIBOR, и все работает корректно на этой новой основе.

Телеграм бот для форвард поинт​


Если Вы являетесь активным пользователям мессенджера Телеграм, то приглашаем Вас присоединиться к нашей группы трейдеров, где помимо аналитических материалов Вы оперативно можете узнать форвард поинт по основным валютным парам с помощью бота.


Появляется информационное диалоговое окно, где необходимо выбрать пункт "Forward point"

Телеграм бот форвард поинт на форекс


После выбора диалоговое окно поменяется и Вам необходимо будет выбрать пару, по которой хотите получить информацию относительно форвард поинт:

Телеграм бот Forward point на форекс


После выбора пары, в этом же информационном окне появляется информация о ФП, а также ставки Libor по валютам, формирующим торговый инструмент.

Форвард поинт Телеграм бот


Конечно, Вы можете использовать для вызова бота, не только приведенный Телеграм канал, но также вызывать бот непосредственно обращением к нему: @OvertonFX_Bot

Бот абсолютно бесплатный.

Таблица форвард поинт для валют на сегодня​

ДАТАEURUSDGBPUSDUSDJPYAUDUSDNZDUSDUSDCADUSDCHF
19.04.2024​
29.8​
6.0​
-135.9​
13.5​
-0.5​
-6.8​
-15095.4​
18.04.2024​
30.3​
6.1​
-138.3​
13.7​
-0.6​
-6.9​
-15394.8​
17.04.2024​
30.5​
5.7​
-140.1​
13.7​
-1000​
-1000​
-1000​
15.04.2024​
31.0​
5.9​
-143.8​
14.3​
-0.7​
-6.8​
-16177.2​
14.04.2024​
31.7​
6.0​
-145.5​
14.5​
-0.7​
-6.9​
-16435.6​
12.04.2024​
32.9​
6.2​
-149.8​
15.1​
-0.8​
-7.1​
-16875.2​
11.04.2024​
33.2​
6.3​
-151.8​
15.3​
-0.7​
-7.2​
-17148.7​
08.04.2024​
35.6​
6.7​
-157.2​
16.1​
-0.7​
-7.2​
-17724.6​
05.04.2024​
37.8​
6.9​
-163.0​
16.7​
-0.7​
-7.4​
-18430.7​
04.04.2024​
37.9​
7.0​
-165.8​
17.0​
-0.7​
-7.5​
-18693.9​
02.04.2024​
38.0​
6.9​
-170.0​
17.0​
-1.0​
-7.5​
-19260.9​
01.04.2024​
38.5​
7.0​
-172.0​
17.3​
-1.0​
-7.6​
-19473.0​
19.03.2024​
-0.5​
-0.1​
2.3​
-0.2​
0.0​
0.1​
248.3​
13.03.2024​
2.5​
0.5​
-11.1​
1.2​
-0.1​
-0.5​
-1224.7​
12.03.2024​
3.0​
0.5​
-13.3​
1.4​
-0.1​
-0.6​
-1468.1​
11.03.2024​
3.5​
0.6​
-15.6​
1.6​
-0.1​
-1000​
-1000​
06.03.2024​
6.0​
1.1​
-27.2​
2.8​
-0.1​
-1.2​
-18.6​
04.03.2024​
7.0​
1.3​
-32.0​
3.2​
-0.1​
-1.5​
-1000​
02.03.2024​
8.0​
1.5​
-36.5​
3.7​
-0.1​
-1.7​
-24.9​
27.02.2024​
10.0​
1.8​
-45.7​
4.6​
-0.4​
-1.9​
-30.9​
25.02.2024​
10.9​
1.9​
-50.2​
5.0​
-0.5​
-2.1​
-34.0​
24.02.2024​
11.3​
2.0​
-52.5​
5.3​
-0.5​
-2.1​
-35.5​
20.02.2024​
13.3​
2.4​
-61.4​
6.2​
-0.6​
-2.3​
-41.7​
19.02.2024​
13.9​
2.4​
-63.7​
6.4​
-0.8​
-2.4​
-43.2​
18.02.2024​
14.4​
2.6​
-66.1​
6.7​
-0.7​
-2.5​
-44.8​
09.02.2024​
11.3​
3.3​
-87.8​
7.8​
-0.4​
-7.1​
-34.4​
08.02.2024​
11.6​
3.4​
-89.6​
8.1​
-0.5​
-7.2​
-35.3​
07.02.2024​
11.9​
3.5​
-91.5​
8.3​
-0.5​
-7.4​
-36.0​
05.02.2024​
12.5​
3.7​
-96.3​
8.7​
-0.5​
-7.8​
-37.7​
01.02.2024​
13.7​
4.0​
-104.3​
9.5​
-0.5​
-8.5​
-41.1​
30.01.2024​
14.3​
4.2​
-109.2​
10.1​
-0.6​
-8.9​
-42.8​
29.01.2024​
14.7​
4.3​
-111.9​
10.3​
-0.6​
-9.1​
-43.7​
26.01.2024​
15.6​
4.6​
-118.6​
10.9​
-0.6​
-9.6​
-46.6​
25.01.2024​
15.9​
4.6​
-120.9​
11.1​
-0.6​
-9.9​
-47.3​
24.01.2024​
16.2​
4.7​
-123.2​
11.3​
-0.6​
-1000​
-1000​
19.01.2024​
17.7​
5.2​
-135.2​
12.3​
-0.7​
-11.0​
-52.9​
18.01.2024​
30.5​
5.7​
-134.4​
13.3​
0.1​
-3.6​
-90.4​
15.01.2024​
31.4​
5.7​
-138.6​
14.2​
0.1​
-1000​
-1000​
13.01.2024​
32.4​
6.2​
-142.7​
-1000​
-1000​
-1000​
-1000​
 
Дайте мне огурец, чтоб застрелиться ((( Бегуна не заметить (((
И чтобы уж совсем... Форвард пойнт мне как найти?
 
Это я знаю. Нет ли странички, на которой ФП просто написан?
 
Это я знаю. Нет ли странички, на которой ФП просто написан?
Я просто сравнил то, что увидел на квике, сравнил с терминалом, и отметил на графике МП.
3813

Я не ошибся? МаксПейн достигнут?
 
Это я знаю. Нет ли странички, на которой ФП просто написан?

А зачем он нужен при построении зон?
По фьючерсы и на экстремумах форвард поинт отличается, следовательно и при построении также будет отличаться. Тоесть просто цены будут смещены немного. но в целом то останется одно и тоже расстояние.
 
  • Понравилось
Реакции: erex
- Forex, CFD, Криптовалюты
- Международная лицензия
- Приветственный бонус 30$
Добавлю:

Это по опционным уровням смотрят, чтобы точно на спот перенести с фьючерса.
Например в теме я описывал QuikStrike - расчет опционных уровней

По маржинальным зонам можно и не смотреть, если есть сомнения в закрытии ниже или выше конкретной зоне, то уже можно проверить конкретно на фьючерсе, в терминалах где есть по нему график (в MT5 у некоторых брокеров).
 
А зачем он нужен при построении зон?
Пока я изучаю форум и зоны. Сложилось впечатление, что в пятницу и на экспирации месячных контрактов МП может оказаться важен. Сегодня как раз пятница, решил понаблюдать и попрактиковаться.
Цена довольно редко отскакивает точно от зон, без недолетов/перелетов. Поэтому метки рядом с зонами могут помочь.
 
Цена довольно редко отскакивает точно от зон

Цена совсем не обязана точно отскакивать, максимум - реагировать и с определенной долей вероятности задавать направление. Кроме спекулянтов по фьючерсам с СМЕ есть и банки, опционщики, спекулянты с других бирж. Участников много.

Если уж надо посмотреть как точно все ходит, то скачайте терминал где есть конкретно фьючерс (форвард поинт тогда не понадобиться) и стройте зоны прям на нем. Не будет тогда сомнений в точности. :)
 
Если уж надо посмотреть как точно все ходит, то скачайте терминал где есть конкретно фьючерс (форвард поинт тогда не понадобиться) и стройте зоны прям на нем. Не будет тогда сомнений в точности. :)
На будущее запомню, а пока квалификации не хватает. От сохи )))
 
У вас не правильное понимание FP! Это МАКСИМАЛЬНО!!! допустимое отклонение рынка спот от фьючерса, он постоянно плавает и зависит от процентных ставок... До 18го года CME сама его считала- http://lite.cme-equotes.com/#HomePage/0, теперь прикрыли лавочку.
 
- 15 лет работы
- быстрый вывод - Tether, PM, ЯД, Skrill и др.
- вы можете добавить уже существующий счет.
У вас не правильное понимание FP! Это МАКСИМАЛЬНО!!!

В контексте маржинального анализа как раз хватает и значения отклонения за предыдущие сутки. В течении дня, конечно, он постоянно меняется.

До 18го года CME сама его считала- http://lite.cme-equotes.com/#HomePage/0, теперь прикрыли лавочку.

Чтобы посмотреть нужна авторизация, но смысл понятен.
В первом сообщении поправил немного, благодаря Вашему уточнению.
 
У Евро тренд остаётся низ ходящий. Этот рост стандартная замануха. И вот почему- внизу остался уровень со 100% ой отработкой и нарисовали двойную вершину на понижение.

евро.jpg
 
FP так считают правильно-
img37.jpg

Уточню, что ставки НЕ ДЕПОЗИТНЫЕ, ЭТО СТАВКИ МЕЖБАНКА! Для евро например сегодня -0,37, для Бакса 2,39 и т.д.
 
У Евро тренд остаётся низ ходящий. Этот рост стандартная замануха. И вот почему- внизу остался уровень со 100% ой отработкой и нарисовали двойную вершину на понижение.

Я также склоняюсь к варианту, что с общий тренд нисходящий и новости скоро перестанут давать импульс на рост, высказывал свое мнение в теме EUR/USD тут

Но это однако не мешает нам вверх сделать еще фигуру.

Однако, это лучше обсудить в соответствующей теме, присоединяйтесь - EUR/USD
 
FP так считают правильно-

Откуда формула? Где подробнее можно посмотреть

Уточню, что ставки НЕ ДЕПОЗИТНЫЕ, ЭТО СТАВКИ МЕЖБАНКА! Для евро например сегодня -0,37, для Бакса 2,39 и т.д.

Зеленые линии ФП у Вас отмечены?
 
- 15 лет работы
- быстрый вывод - Tether, PM, ЯД, Skrill и др.
- вы можете добавить уже существующий счет.
Добрый день. Покажите мне как рассчитать форвад поинт для фьючерса йены. на сайте http://club6e.com/forwardpoint/ за 19 сентября кспоту нужно добавить - 63,9. как это делается покажите мне, вернее распишите. Заранее Спасибо Фуркат
 
Форвард поинт для обратных пар:

Фьючерс на йену:

фьюч 19.09.png


Переводим на спот: 1 / 0,009311 = 107,40

Сейчас котировка: 108,037

Следовательно там написан правильный форвард поинт: 63,7 пункта получилось у меня, но это +-2 пукнта ничего страшного.
 
Спасибо за ответ исходя из вашего ответа я понял 108,037 -107,40=0,639 т.е. к котировке спота прибавляю 0,637 . вот это я хотел узнать, а во вторых почему там значение (на сайте club6e.com) форвард поинт пишется для йены с минусом. Как это понять.
 
- Forex, CFD, Криптовалюты
- Международная лицензия
- Приветственный бонус 30$
Сверху