Аналитика USD/CAD

[vlad333]

По паре флет, пробую продажи

В пятницу закрыл позиции, считаю что ничего не изменилось, в рамках флета идем как минимум до нижней границы

 

[Overton]

Согласен, на счет флета, но в его рамках буду рассматривать только покупки.

 

[Overton]

Сегодня я бы не стал трогать пару:

17:00	Канада		Решение Банка Канады по основной процентной ставке Overnight Rate	1.75%	1.75%
17:00	Канада		Сопроводительное заявление Банка Канады

Будет очень высокая волатильность. Возможно наконец выскочим из этого затяжного флета.

 

[Overton]

Буду рассматривать:

• Продажи - зона полной маржи. На следующей недели, к экспирации месячных контрактов, если мы закрепимся выше зоны полной маржи, то будем в существенных убытках, поэтому продажи.
• Покупки - от 1/2 маржинальной зоны от текущих максимумов. На 1/2 также находится max pain месячного контракта и страйк границы рынка

 

[Overton]

Ничего не изменилось, ждем касания маржинальной зоны.

 

[Overton]

Продажи - зона полной маржи. На следующей недели, к экспирации месячных контрактов, если мы закрепимся выше зоны полной маржи, то будем в существенных убытках, поэтому продажи.

Хорошо отбились от границ, включая верхнюю границу рынка недельного контракта в день экспирации.



По месячному контракту, вышли за убытки и тут же вернулись обратно.

На текущий момент маржинальные требования по паре уменьшены и составляют 1000 $

По паре продажи:

 

[Overton]

Канадский доллар показывает прекрасную отработку по маржинальным зонам. К сожалению на текущий момент нет данных с биржи СМЕ, поэтому можно оперировать только вчерашним отчетом, а также маржинальными зонами.

Мы закрылись ниже половины маржинальной зоны от максимума 31 мая, а следовательно по статистики имеем большие шансы на отработку зоны полной маржи на уровне 1.3364-1.3382. Данная зона построена уже с учетом уменьшения маржинальных требований по канадскому доллару 3 июня до 1000 $.

 

[Overton]

Канадский доллар достигает зоны полной маржи, показывая при этом очень хорошую отработку. На текущий момент нижняя граница рынка по месячному опционному контракту также сдвинута, а это дает нам цели для дальнейшего падения.

Поэтому сегодня рассматриваю точки входа для коротких позиций:

• от баланса дня на уровне - 1.3395
• от верхней границы рынка - 1.3420-1.3424

Целями при этом у нас будет являться нижняя граница рынка на отметке 1.3338-1.3326.

 

[Overton]

Вчера пара достаточно точно оттолкнулась от верхней границы рынка, но все равно закрепилась выше четверти маржинальной зоны от минимума, а это в свою очередь дает возможность протестировать уровень 1/2.

• Поэтому буду рассматривать продажи по паре от баланса дня на 1.3422 и max pain на 1.3425.
• А также от уровня 1/2 на 1.3452-1.3461

 

[Overton]

По канадскому доллару идем согласно сценарию.

Целями являются уровни нижней границы рынка со страйком на отметке - 1,3335 и премией на 1,3322.
На данных отметках буду покрывать короткие позиции и открывать покупки по паттерну.

 

[Overton]

Канадский доллар закрыл месячный опционный контракт ниже премии максимального опционного контракта. Также значительно от max pain

 

[Overton]

Предыдущий июньский месячный контракт по канадскому доллару с точки зрения опционного анализа был закрыт в убытках для продавца опционов, которым в практически всегда выступает маркетмейкер. Этот долг в большинстве случаев закрывается, поэтому по паре USD/CAD ожидаю роста.

К тому же по новому,, июльскому контракту мы находимся уже на страйке границы рынка. Откуда рассматриваю покупки, так как баланс дня совпадает с этим уровнем - 1.3271.

Стоп можно поставить за минимумы начала европейской сессии, ввиду того, что все-таки есть вероятность отработать следующую маржинальную зону на отметках 1.3189-1.3206, где также находится премия границы рынка. Естественно от данного уровня покупки выглядят наиболее интересно.

 

[Overton]

Жду восстановления к началу пятничного снижения и по совместительству уровню 1/2 маржинальной зоны от минимума.

Хорошей точкой хода будет случить опционный страйк нижней границы рынка по месячному контракту на уровне 1.3271 или пробие четверти от минимума - 1.3294-1.3297.

 

[vlad333]

в покупках

 

[rainthegod]

Жду восстановления к началу пятничного снижения и по совместительству уровню 1/2 маржинальной зоны от минимума.

если пойдет отбой от 1/2, пробуем шортить или опасно?

 

[Overton]

если пойдет отбой от 1/2, пробуем шортить или опасно?

Опасно. Я жду продолжения роста

 

[Overton]

Пока в качестве сопротивления max pain на 1.3355 (месячный контракт).

 

[Overton]

Идеальная отработка канадского доллара. Касание зоны полной маржи

 

[Overton]

Пара USD/CAD достигла маржинальной зоны от минимальных экстремумов, но, на мой взгляд, все еще не потеряла импульс к роту и нацелена на дальнейшее укрепление. Подтверждением этому может быть нахождение пары ниже нижней границы рынка по недельному контракту.

Потенциальными точками входа могут служить четверть и половина маржинальной зоны от максимума, но. считаю, до половины коррекция маловероятна.

Баланс дня находится на уровне 1.3416 и в рамках коррекции будет выступать уровнем сопротивления.

 

[Overton]

Вчерашний день не изменил ситуацию. Мы находимся в зоне накопления, верхней границей канала которой является маржинальная зона. Рассматриваю только покупки. самый лучший вариант покупок от четверти маржинальной зоны, построенной от максимума, но данный уровень вряд ли дадут.

Ввиду этого, стоит рассматривать паттерны на покупку при пробое локальных максимумов и ретесте их уже в качестве уровня сопротивления.

Целью является уровень 1.3470, где находится достаточно крупный опционный барьер, баланс дня проходит на отметке 1.3413.