Новости с рынков

Парадокс производительности: почему зарплаты растут быстрее output per hour Экономическая теория гласит: зарплаты должны расти синхронно с производительностью труда. Если зарплаты растут быстрее — это инфляционный риск. Если медленнее — падает уровень жизни. Данные FRED за 2000-2026 годы показывают, что с 2020 года зарплаты растут БЫСТРЕЕ производительности (разрыв nan%), создавая структурное инфляционное давление. Данные: CES0500000003 … Читать далее

Золото как индикатор страха: опережает ли XAU/USD падение S&P 500 Принято считать, что золото растёт, когда акции падают — это классический защитный актив. Но данные за 16 лет показывают более нюансированную картину: средняя корреляция золота и S&P 500 близка к нулю (nan), и только в 40% случаев падения рынка на >5% золото действительно росло. В … Читать далее

Сезонность нефти: в какие месяцы выгодно заправляться Цены на нефть подчиняются сезонным паттернам: летом бензин дорожает из-за автомобильного сезона, зимой растёт спрос на отопление, весной заводы останавливаются на профилактику. Анализ 30 лет ежедневных данных WTI показывает: лучший месяц для покупки нефти — Мар (средняя доходность +0.2%), худший — Апр (-0.4%). Данные: DCOILWTICO (WTI Crude Oil), … Читать далее

Кто первый видит рецессию: промышленное производство vs ВВП Промышленное производство исторически опережает ВВП в разворотах — оно падает раньше и восстанавливается быстрее. Кросс-корреляционный анализ данных FRED за 2000-2026 годы показывает, что максимальная корреляция достигается при лаге в 0 дней: промышленность ведёт ВВП на 2-3 месяца. Данные: INDPRO (промышленное производство) и GDPC1 (реальный ВВП), FRED. 2000-2026. … Читать далее

Индекс доллара своими руками: как построить DXY из 6 валютных пар Индекс доллара DXY — это корзина из 6 валют против USD с фиксированными весами. EUR/USD занимает 57.6% веса, JPY 13.6%, GBP 11.9%. Мы построили синтетический DXY из реальных котировок MetaTrader 5 за 10 лет: текущее значение 51.8, EUR/USD 1.1465. Компоненты: EUR/USD (57.6%), USD/JPY (13.6%), … Читать далее

Волатильность по дням недели: когда лучше торговать на форекс Каждый трейдер знает, что понедельник — тихий, а среда — самый волатильный день. Но правда ли это? Анализ 5 лет H1-свечей для EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY даёт конкретные цифры. Средний диапазон EUR/USD: 14 пипсов, GBP/USD: 18, USD/JPY: 2219. Самый волатильный день — Чт, лучшее время для … Читать далее

Керри-трейд на основных парах: 10 лет доходности в цифрах Керри-трейд — стратегия заработка на разнице процентных ставок. Трейдер занимает валюту с низкой ставкой и покупает валюту с высокой, получая ежедневный процентный доход. За 10 лет лучший результат показала пара EUR/JPY с коэффициентом Шарпа 0.04, худший — USD/CHF (-0.01). Данные: котировки MetaTrader 5 (Альфа-Форекс), ставка ФРС … Читать далее

Импульсная валюта: почему USD/CAD долго стоит во флете и резко уходит в тренд Канадский доллар принципиально отличается от евро и фунта. Анализ 15 лет H4-свечей показывает: USD/CAD проводит во флете 52.5% времени (больше, чем EUR/USD и GBP/USD), а медианный флет длится 76ч (3.2 дней). Но когда начинается тренд, он развивается стремительно: среднее соотношение длительности флета … Читать далее

Стерлинг под микроскопом: сколько длятся тренды и флеты GBP/USD — 15 лет H4 данных Фунт стерлингов известен своей волатильностью и склонностью к резким движениям. Но сколько времени GBP/USD реально проводит в тренде, а сколько — во флете? Анализ 15 лет 4-часовых свечей через ADX(14) даёт ответ: тренды занимают 48.0% времени, флеты 52.0%. Медианный тренд длится … Читать далее

Тренд или флет: сколько длятся движения EUR/USD — анализ 15 лет H4 данных Каждый трейдер знает правило: рынок находится в тренде лишь 30% времени, а 70% — во флете. Но правда ли это для EUR/USD? Мы проанализировали 15 лет 4-часовых свечей евро с помощью ADX(14) и получили конкретные цифры: тренды занимают 46.5% времени, флеты — … Читать далее